Риски финансовых рынков
Риски финансовых рынков – в рамках работы по выявлению системных рисков Банк России осуществляет постоянный мониторинг устойчивости финансовых рынков с помощью системы опережающих индикаторов.
Риски финансовых рынков
|
Риск рублевого денежного рынка |
Отклонение ставки RUONIA от ключевой ставки Банка России Спред Mosprime-Roisfix (3 месяца) Маржин коллы на рынке междилерского репо в рублях
|
|
Риск валютного денежного рынка |
Спред между ставкой RUONIA и ставкой по биржевому валютному свопу на срок овернайт Спред между ставкой по простому процентному свопу и ставкой по кросс-валютному свопу на срок 1 год Спред между ставкой по операциям междилерского репо в долл. США и ставкой ФРС США
|
|
Риск валютного рынка |
Отклонение курса «доллар США-рубль» от равновесного значения Вмененная волатильность опционов «при деньгах» на курс «доллар США-рубль» (1 месяц) Спред между вмененной волатильностью опционов «при деньгах» на курс «доллар США-рубль» и вмененной волатиль-ностью цены нефти Brent, скорректированной на коэффициент чувствительности курса «доллар США-рубль» к цене на нефть (1 месяц) Отношение спреда аск-бид курса «доллар США-рубль» к цене закрытия курса «доллар США-рубль»
|
|
Риск рынка акций |
Вмененная волатильность индекса РТС (1 месяц) Маржин коллы по операциям междилерского репо с акциями в рублях Среднее значение бид-аск спреда цен наиболее ликвидных акций
|
|
Риск рынка государственных заимствований |
Бид-аск спреды доходностей наиболее ликвидных ОФЗ Спред между доходностью ОФЗ на срок 5 и 10 лет Спред доходности ОФЗ к доходности казначейских облигаций США Премия по суверенным CDS России (5 лет) Доля нерезидентов на рынке ОФЗ
|
|
Риск рынка корпоративных заимствований |
Историческая волатильность доходности корпоративных рублевых облигаций (IFX Cbonds), 1 месяц Спред доходности корпоративных рублевых облигаций (IFX Cbonds) к доходности ОФЗ (Cbonds GBI RU) Спред доходности корпоративных еврооблигаций инвестиционного уровня (Euro-Cbonds IG) к доходности суверенных еврооблигаций (Euro-Cbonds Sovereign Russia) Объем новых рыночных выпусков рублевых облигаций
|
|
Риски на внешних рынках |
Вмененная волатильность опционов на нефть Brent Индекс волатильности S&P 500 (VIX) Индекс акций стран с формирующимися рынками FTSE EM Индекс волатильности казначейских облигаций MOVE (Merrill Lynch) Спред доходности суверенных еврооблигаций стран с формирующимися рынками к казначейским облигациям США (JPMorgan EMBI Plus Sovereign Spread) Среднее значение суверенных CDS для стран с формирующимися рынками Индекс доллара США к ключевым валютам DXY Индекс валют стран с формирующимися рынками к доллару США MSCI EM
|
|
Риски банковского сектора | |
|
Риск массового изъятия вкладов |
Месячный темп прироста вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте Накопленное снижение вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте с момента начала снижения
|
|
Риск массовой конверсии рублей в иностранную валюту |
Объем нетто-покупок наличной и безналичной иностранной валюты населением Разница курса покупки и продажи доллара США Уровень долларизации вкладов физических и юридических лиц (с коррекцией на курсовую переоценку)
|
|
Риск дефицита обеспечения |
Коэффициент утилизации рыночных и нерыночных активов (для крупнейших государственных и частных банков)
|
|
Риск неустойчивости фондирования |
Отношение кредитов к депозитам Доля базовых обязательств (депозитов физических и юридических лиц свыше года) в общем объеме обязательств Отношение депозитов сроком до года к общему объему депозитов (для физических лиц, для юридических лиц) Показатель краткосрочной ликвидности
|
|
Процентный риск |
Отношение чистого процентного дохода в целом по кредитам и депозитам к капиталу/ активам банковского сектора Доля процентных доходов в общих доходах Отношение гэпа между требованиями и обязательствами, чувствительными к процентной ставке, к капиталу банковского сектора Отношение чистого процентного дохода по средствам, размещенным и привлеченным в течение месяца, к капиталу банковского сектора Разница между ставками по новым кредитам и депозитам (для физических лиц, для юридических лиц)
|
|
Кредитный риск |
Доля ссуд IV и V категории качества по кредитам юридическим лицам (кроме банков) Доля необслуживаемых ссуд по потребительским кредитам физическим лицам Доля реструктурированных ссуд в совокупном кредитном портфеле Отношение объема сформированных резервов к объему задолженности (по кредитам юридическим лицам, по потреби-тельским кредитам физическим лицам) Прирост резервов за 12 месяцев к среднему размеру портфеля кредитов (по кредитам юридическим лицам, по необес-печенным потребительским кредитам физическим лицам) Доля капитала, приходящаяся на банки с нормативом Н1.0 ниже 12% в совокупном капитале Доля банков с ROE ниже 1%
|
Из глоссария Банка России
-
«Норникель»: производство ключевых металлов выросло в третьем квартале. Дайджест FomagАндрей Ададуров 30.10.2026
118
«Норильский никель» представил производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2026 года. В период с июля по сентябрь компании удалось нарастить производство никеля, меди, палладия и платины. Аналитики отмечают, что данному росту способствовали увеличение добычи руды, переработка ранее накопленного сырья и оптимизация ремонтных работ.more
-
Индекс RGBI скорректировался после прошедшего роста из-за появления информационного вакуумаДмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 30.10.2026146
В четверг индекс RGBI умеренно скорректировался на 0,24 п. – до 112,3 п.: появление информационного вакуума стало поводом для частичной фиксации прибыли после роста с начала октября. Фундаментальные факторы, позволяющие рассчитывать на продолжение плавного восстановления котировок ОФЗ остаются прежними. more
-
Юань попытается продолжить волну восстановленияБогдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 30.10.2026156
В четверг, на фоне прохождения днем ранее пика налоговых выплат, пара юань/рубль, после тестирования утром поддержки на уровне 12 рублей, перешла к уверенному восстановлению, прибавив по итогам дня 1,4% и закончив сессию в районе 12,2 рубля.more
-
Индексы Мосбиржи и РТС завершают октябрь ростом, но отступили от среднесрочных сопротивленийЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 30.10.2026184
Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent поднялись до локальных пиков после снижения накануне. Котировки золота опустились немногим ниже 4000 долл/унц.more
-
Индекс МосБиржи может сегодня остаться под давлением фиксации прибылиЕвгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ 30.10.2026206
Индекс МосБиржи вчера снизился на 1,1%, не найдя сил для удержания выше 2500 пунктов: краткосрочные инвесторы предпочли продолжить фиксацию прибыли, снимая перекупленность в «фишках» на фоне скудости информационного фона и консолидационных настроений на рынке нефти и отката на рынках драгоценных металлов. Торговая активность снизилась – ликвидными акциями на Московской бирже наторговали на 73,8 млрд руб., что на 17% ниже, чем днем ранее, и 15% – чем за последние 5 торговых дней.more