Индекс волатильности российского рынка (RVI)
Индекс волатильности российского рынка (код RVI) – индикатор, рассчитываемый Московской биржей и показывающий совокупное стандартное отклонение цен на опционы на фьючерс на индекс РТС. Используется для анализа характера текущего и будущего состояний рынка и построения различных торговых стратегий. Также на Московской бирже был запущен фьючерс на RVI.
В расчетах используется дискретная версия формулы Блэка-Шоулза и дисперсия опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков.
До объединения бирж ММВБ и РТС, на последней с 7 декабря 2010 года расчитывался подобный RVI индикатор с названием «Российский индекс волатильности». RVI также является аналогом американского индикатора риска VIX, который расчитывается Чикагской товарной биржей CME.
Метод расчета индекса волатильности RVI
Материалы по теме:
Трейдеры потратили на волатильность всю субботу
Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI
-
Нефтяной рынок снова на пороге дефицитаНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 09.07.2026
59
Цена на нефть марки Brent корректируется на 0,94%, до $77,29 за баррель, WTI снижается на 0,6%, до $73,06, после скачка накануне. Выше $77 североморский сорт поднимался в последний раз около трех недель назад. Причиной возвращения нефти к росту стало новое обострение противостояния вокруг Ормузского пролива и ограничение судоходства по этому важному для энергорынка маршруту.more
-
Мировые рынки под давлением: технологический сектор США и Азии компенсирует геополитические рискиАндрей Шаров, аналитик ФГ «Финам» 09.07.2026104
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленно. Давление на рынок оказали заявления Дональда Трампа о том, что промежуточное соглашение с Ираном фактически прекращено, а также рост цен на нефть и доходностей облигаций. При этом поддержку высокотехнологичному сектору оказало восстановление отдельных бумаг производителей чипов. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 1,09% и составил 52 348,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,28%, до 7482,71 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,20% и завершил сессию на отметке 25 870,65 пункта.more
-
Сильный отчет ограничил коррекцию в акциях СбераНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 09.07.2026110
Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов 9 июля снижаются на 0,3%, до 297,76 руб., при сопоставимой динамике на Мосбирже в целом.more
-
Индекс Мосбиржи стремится к реваншуВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 09.07.2026135
Индексы Мосбиржи и РТС днем 9 июля теряют по 0,47%, опускаясь к 2210,44 и 911,41 пункта соответственно. Индекс голубых фишек снижается на 0,28%. Эта динамика объясняется дивидендными гэпами в акциях МТС и Мосбиржи, но просадка уже не такая резкая, как утром.more
-
Негативная реакция рынка на рост поставок Tesla: взгляд Джина МюнстераКсения Малышева 09.07.2026193
Рост поставок Tesla стал одним из главных событий для инвесторов, однако рынок встретил сильную отчетность за второй квартал падением акций. Управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Мюнстер, в интервью CNBC заявил, что такая реакция объясняется не ухудшением перспектив компании, а заключается в сомнении инвесторов относительно устойчивости такого уровня продаж.more