Индекс волатильности российского рынка (RVI)
Индекс волатильности российского рынка (код RVI) – индикатор, рассчитываемый Московской биржей и показывающий совокупное стандартное отклонение цен на опционы на фьючерс на индекс РТС. Используется для анализа характера текущего и будущего состояний рынка и построения различных торговых стратегий. Также на Московской бирже был запущен фьючерс на RVI.
В расчетах используется дискретная версия формулы Блэка-Шоулза и дисперсия опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков.
До объединения бирж ММВБ и РТС, на последней с 7 декабря 2010 года расчитывался подобный RVI индикатор с названием «Российский индекс волатильности». RVI также является аналогом американского индикатора риска VIX, который расчитывается Чикагской товарной биржей CME.
Метод расчета индекса волатильности RVI
Материалы по теме:
Трейдеры потратили на волатильность всю субботу
Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI
-
Цена нефти и газа. Энергоносители продолжают ростАндрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 13.01.2026
49
Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник закрылись на уровне +0,84%. Геополитические риски продолжают способствовать росту. more
-
Российский рынок игнорирует рост цен на нефтьВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 13.01.202697
Торги 13 января на российских фондовых площадках начались на отрицательной территории. К 12:30 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,43%, до 2690 пунктов, индекс РТС упал на 0,45%, до 1075 пунктов, а индекс голубых фишек потерял 0,41%.more
-
Дневной обзор: мировые рынки демонстрируют смешанную динамикуДмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам» 13.01.2026136
Американские индексы в понедельник закрылись ростом, рынки смогли развернуться вверх, несмотря на геополитические опасения и переток капитала в низкорисковые активы. По итогам торговой сессии в понедельник — S&P 500: +0,16% до 6977, Dow Jones: +0,17% до 49 590, Nasdaq Composite: +0,26% до 23 733.more
-
ООН прогнозирует замедление роста мировой экономики до 2,7% в 2026 годуЯна Кудрявцева 13.01.2026193
Мировая экономика вступает в фазу устойчивого, но заметно более медленного роста по сравнению с доковидным периодом.
more -
Нефть растет на ожиданиях вторжения США в ИранВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 13.01.2026261
Мировые цены на нефть во вторник, 13 января, растут на 0,75%, до $64,35 за баррель Brent, а стоимость WTI поднимается на 1,08%, до $60,01.more