Индекс волатильности российского рынка (RVI)
Индекс волатильности российского рынка (код RVI) – индикатор, рассчитываемый Московской биржей и показывающий совокупное стандартное отклонение цен на опционы на фьючерс на индекс РТС. Используется для анализа характера текущего и будущего состояний рынка и построения различных торговых стратегий. Также на Московской бирже был запущен фьючерс на RVI.
В расчетах используется дискретная версия формулы Блэка-Шоулза и дисперсия опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков.
До объединения бирж ММВБ и РТС, на последней с 7 декабря 2010 года расчитывался подобный RVI индикатор с названием «Российский индекс волатильности». RVI также является аналогом американского индикатора риска VIX, который расчитывается Чикагской товарной биржей CME.
Метод расчета индекса волатильности RVI
Материалы по теме:
Трейдеры потратили на волатильность всю субботу
Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI
-
Курс рубля получил поддержку от ЦБДмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 11.09.2026
20
Рубль поначалу неустойчиво дешевел к юаню, однако в середине торгов перешел к активному укреплению и немного обновил установленный вчера двухнедельный максимум, выйдя в умеренный плюс.more
-
Freedom Global повысил прогнозную цену по акциям C3.aiАлмас Альмангабетов, аналитик Freedom Global 11.09.202652
Результаты C3.ai в I кв. 2027 фингода отразили опережение консенсус-ожиданий рынка по доходам от подписки, валовой марже и скорректированной прибыли на фоне форсированного сокращения издержек, хотя совокупная выручка продолжила испытывать давление в годовом выражении из-за масштабной перестройки бизнеса.more
-
Рубль парадоксально отреагировал на решение ЦБ РФНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 11.09.202666
С начала сессии 11 сентября на Мосбирже пара CNY/RUB, накануне откатившаяся в область 12,55, восстанавливается к 12,6. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет к 84,5, пара EUR/RUB поднялась до 97,7.more
-
Курс на ужесточение: какой будет ключевая ставка ЦБ РФ в конце 2026 года?Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 11.09.202697
Банк России на заседании 11 сентября, как и ожидал консенсус аналитиков, впервые за последние 15 месяцев не снизил ключевую ставку, а сохранил её на уровне в 14% годовых. Мы рассматривали вероятность того, что совет директоров Банка России прервёт затянувшийся более чем на года цикл снижения ключевой ставки.more
-
Заседание ЦБ РФ. Снижение на паузе, акцент на инфляционных рискахЮрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 11.09.2026112
Банк России на заседании 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14,0% годовых. Формально сигнал остался нейтральным, однако набор аргументов в сегодняшнем пресс-релизе и комментариях главы ЦБ стал заметно более жестким. На пресс-конференции Эльвира Набиуллина уточнила, что предметно обсуждалось только сохранение ставки, тогда как ее снижение содержательно не рассматривалось.more