Индекс волатильности российского рынка (RVI)
Индекс волатильности российского рынка (код RVI) – индикатор, рассчитываемый Московской биржей и показывающий совокупное стандартное отклонение цен на опционы на фьючерс на индекс РТС. Используется для анализа характера текущего и будущего состояний рынка и построения различных торговых стратегий. Также на Московской бирже был запущен фьючерс на RVI.
В расчетах используется дискретная версия формулы Блэка-Шоулза и дисперсия опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков.
До объединения бирж ММВБ и РТС, на последней с 7 декабря 2010 года расчитывался подобный RVI индикатор с названием «Российский индекс волатильности». RVI также является аналогом американского индикатора риска VIX, который расчитывается Чикагской товарной биржей CME.
Метод расчета индекса волатильности RVI
Материалы по теме:
Трейдеры потратили на волатильность всю субботу
Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI
-
Акции Магнита готовятся протестировать среднесрочное сопротивлениеЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.10.2026
Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в коррекционном минусе, но отступил от минимумов дня, ожидая поступления важных экономических и геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снизился на 0,80%, до 2391,06 пункта. Индекс РТС упал на 0,79%, до 887,17 пункта. more
-
Рубль. Рынок ищет новый балансЮрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.10.2026
87
На прошедшей неделе рубль заметно ослаб, частично растеряв укрепление конца сентября и начала октября. При этом движение проходило на фоне по-прежнему высоких цен на нефть, поэтому ухудшение нефтяной конъюнктуры не было основной причиной ослабления российской валюты.more
-
Правила игры на концентрированном рынкеВадим Меркулов, директор аналитического департамента Freedom Global 12.10.2026101
Многие инвесторы с осторожностью оценивают текущий рост S&P 500. Самый слабый месяц года, которым традиционно считается сентябрь, индекс завершил в плюсе, а 6 октября установил исторический максимум на отметке 7819 пунктов. Это особенно впечатляет, так как на начало месяца 50% эмитентов находились на 17% ниже своего исторического максимума и только около 20% превысили 50-дневную скользящую. За третий квартал семь крупнейших технологических компаний («Великолепная семерка») подорожали на 11%, тогда как S&P 500 прибавил 2%, его равновзвешенный аналог на столько же понизился, а Russell 2000 упал на 7%.more
-
Цена нефти и газа. Сценарии энергоносителей в начале неделиАндрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 12.10.2026124
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу ростом на +0,42%. В понедельник черное золото продолжает подъем на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке. На дневном графике допускается еще один рывок роста в область $107,13–107,9. Текущий максимум — на отметке $106,19. Пока нет слома поддержки $102,33, контроль дневного графика на стороне покупателей. Учитываем, что с текущих уровней увеличивается риск среднесрочной коррекции.more
-
Китайские марки авто теряют покупателей в России из-за роста расходов на импорт и утильсборВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 12.10.2026123
По данным “Газпромбанк автолизинга”, доля китайских марок на российском рынке новых легковых автомобилей в сентябре снизилась до 36% против 62% двумя годами ранее, а продажи сократились с 92 тыс. до 43 тыс. машин.more