Индекс волатильности российского рынка (RVI)
Индекс волатильности российского рынка (код RVI) – индикатор, рассчитываемый Московской биржей и показывающий совокупное стандартное отклонение цен на опционы на фьючерс на индекс РТС. Используется для анализа характера текущего и будущего состояний рынка и построения различных торговых стратегий. Также на Московской бирже был запущен фьючерс на RVI.
В расчетах используется дискретная версия формулы Блэка-Шоулза и дисперсия опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков.
До объединения бирж ММВБ и РТС, на последней с 7 декабря 2010 года расчитывался подобный RVI индикатор с названием «Российский индекс волатильности». RVI также является аналогом американского индикатора риска VIX, который расчитывается Чикагской товарной биржей CME.
Метод расчета индекса волатильности RVI
Материалы по теме:
Трейдеры потратили на волатильность всю субботу
Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI
-
ЕвроТранс подтвердил щедрые дивидендные выплатыВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 26.12.2025
78
Акционеры “ЕвроТранса” утвердили дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 9,17 рубля на акцию. При цене около 141–142 рублей это дает текущую доходность примерно 6,5%. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды, заявлена на 14 января 2026 года, а последний день покупки под дивиденды — 13 января 2026 года.more
-
Телеком-рынок в России в 2025 году рос быстрее, чем за последние 10 летНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 26.12.2025106
По предварительной оценке агентства «ТМТ-Консалтинг», в 2025 году объем телекоммуникационного рынка в России увеличился на 7% в годовом выражении (г/г), достигнув 2,2 трлн руб. more
-
Российский рынок готов к продолжению новогодних покупокЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 26.12.2025120
Российский рынок готов завершить неделю повышением индексов Мосбиржи и РТС на 0,4% и 4% соответственно. Индикатор Мосбиржи отразил некоторую слабость акций в целом в условиях отсутствия значимых внешних ориентиров в период рождественских праздников за рубежом и отсутствия прорыва в украинских мирных переговорах, но удержался выше психологически важной отметки 2700 пунктов. more
-
Возможность заработать на банковском вкладе у россиян сохраняетсяНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 26.12.2025142
В первые две декады декабря крупнейшие российские банки повышали ставки по вкладам и накопительным счетам, хотя ЦБ продолжил курс на смягчение ДКП, а к концу месяца обозначилась тенденция к снижению процентов по этим продуктам.more
-
Повышение налога для банков не закроет дефицит бюджетаВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 26.12.2025163
Председатель партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов сегодня заявил о необходимости повысить ставку налога на прибыль для банков и микрофинансовых организаций с 25% до 30%. По его словам, дополнительные 5 п.п. должны частично пойти в федеральный бюджет и стать одним из источников закрытия дефицита, а налоговую нагрузку на реальный сектор, напротив, стоит снижать.more