FO попросил создателей программы для анализа биржевых сделок PirateTrade проанализировать статистику одного из лидеров конкурса «Лучший частный инвестор 2016» трейдера Skoroyauliarder, который успел с начала состязания более чем удвоить свой стартовый трехмиллионный счет.
Skoroyauliarder к 14 октября заключил более 3000 сделок на 13 инструментах. Большая часть прибыли была заработана на фьючерсах на индекс РТС и нефть.
Одной из особенностей стратегии этого трейдера является сверхвысокое отношение числа прибыльных сделок к убыточным: 94 на 6%. При этом в большинстве инструментов трейдер не сделал ни одной убыточной сделки. Очевидно, что это достигается за счет высокого отношения максимального допустимого убытка к взятой прибыли.
На графике распределения прибыли в пунктах (рис. 1.2) по фьючерсу на индекс РТС видно, что трейдер чаще всего фиксирует прибыль в районе 100 пунктов, при этом есть и «тяжелые» хвосты распределения доходности: максимальный убыток превысил 600 пунктов, что в рублях составило более 500 тысяч.
Большую часть времени трейдер находится в позиции и в большинстве случаев переворачивается (использует реверсивную стратегию). Среднее время в позиции составляет 13 часов, при этом через ночь позиции переносятся достаточно часто. Самая короткая сделка была заключена в 17:30 по фьючерсу на индекс РТС и длилась меньше минуты. Она принесла 154 пункта, или 7870 рублей.
Рис. 1.1 Skoroyauliarder: Сводная статистика по инструментам
Рис. 1.2 Skoroyauliarder: Распределение прибылей и убытков в пунктах
Рис. 1.3 Skoroyauliarder: График доходов, сгруппированных по дням