FO попросил создателей программы для анализа биржевых сделок PirateTrade проанализировать статистику лидера конкурса «Лучший частный инвестор 2016» трейдера Pavel, который успел с начала состязания увеличить свой стартовой депозит почти на 400%.
К 7 ноября трейдер Pavel при стартовой сумме 50302 рубля совершил более 5000 сделок на 63 инструментах фондового рынка. Большая часть прибыли (Рис 1.1) была заработана на акциях ARSA (УК «Арсагера»), GRAZ (ОАО «Группа Разгуляй»), MRSB (Мордовская энергосбытовая компания), PRFN («ЧЗПСН-Профнастил») и ZVEZ («Звезда»).
Рис 1.1 Pavel: Наиболее прибыльные инструменты
Самый прибыльный трейд был совершен по инструменту GRAZ, длился 49 минут и принес 1,11 пункта, или 11082 рубля. В остальных трейдах по этой бумаге pavel фиксировал прибыль в районе порядка 10-30 пунктов, что видно на диаграмме распределения прибыли и убытков в пунктах.
Рис. 1.2 Pavel: Распределение прибыли и убытков в пунктах по GRAZ
За время конкурса данный трейдер увеличил свой доход почти на 400%. При этом доля прибыльных сделок по отношению к убыточным совсем не велика: 54% на 46%. Одними из самых убыточных инструментов стали (Рис 1.3): USBN (банк «Уралсиб»), HIMCP («Химпром») и ZHIV (ОАО «Живой офис»).
Рис 1.3 Pavel: Убыточные инструменты
Самый убыточный трейд длился всего 8 минут, был заключен по инструменту PRFN. Трейдер потерял на нем 0,68 пункта, или 10144 рубля. Остальные же убыточные трейды по данной бумаге распределились в районе 15-20 пунктов.
Рис. 1.4 Pavel: Распределение прибыли и убытков в пунктах по PRFN
Pavel редко переносит позицию через ночь, предпочитая совершать скальперские сделки. Среднее время в позиции по прибыльным сделкам у этого трейдера составляет 49 минут. А вот по убыточным – чуть больше 3 часов. Максимальная дневная просадка была 5 октября и составила больше 11 тысяч рублей.
Рис. 1.5 Pavel: Максимальная дневная просадка
Максимальная серия прибыльных трейдов составила 8 сделок подряд.
Рис. 1.6 Pavel: Максимальная серия прибыльных трейдов