На биржевых торгах в четверг в самой ликвидной валютной паре доллар-рубль (USDRUB_TOM) наблюдается интрига вокруг ценового уровня 74-74,2 рубля. Уже вторую сессию подряд покупатели доллара пытаются пробить уровень локального сопротивления. Однако их встречает плотный поток лимитных ордеров на продажу американской валюты.
Если вчера эти заявки сдержали атаку «долларовых» быков на уровне в 74,2-74,2 рубля после выхода данных по запасам нефти, то сегодня повторная попытка привела к тому, что в 10:57-11:06 в течение 9 минут покупатели собирали лимитные ордера, при этом сделок по «бидам» совсем не шло, только по стороне «аск» (таблица). Было совершено 29 сделок общим объемом в $37 млн.
Вероятно, мы наблюдаем работу пары крупных игроков. Какие цели они преследуют в удержании данного уровня – пока неочевидно. Однако факт остается фактом: интрига усиливается.
Распределение объемов ордеров по бидам и аскам 10:00:00-11:06:00 3 марта
Пара евро-рубль (EURRUB_TOM) продолжает торговаться вокруг отметки в 80 рублей. Этот уровень примечателен тем, что здесь был «бычий» гэп 6 января и максимумы августа 2015 года.
Напомним, что сегодня опционные трейдеры Московской биржи «празднуют» вторую годовщину гэпа, произошедшего на «крымских событиях» весны 2014 года. Они запомнились многим резким скачком волатильности после геополитически напряженного уик-энда. НКЦ пришлось «расшивать» взаиморасчеты между множеством участников, которые попали в состояние маржин-колла (продавцы опционов потеряли все свои депозиты и ушли в минус из-за резкого увеличения волатильности).
Те дни вошли в историю как самое серьезное испытание для опционных маркетмейкеров Московской биржи, а также риск-менеджеров, которым в некоторые моменты просто не хватало ликвидности, чтобы закрывать позиции, попавшие в состояние маржин-колла.