Экспертный Совет НРД по ценам одобрил новую методику алгоритма оценки стоимости облигаций

Фото: FO

Автор: Financial One 24.07.2017 22:09

1699

Экспертный Совет НРД по ценам на заседании 20 июня 2017 г. единогласно утвердил и рекомендовал к внедрению новую методику расчета стоимости рублевых облигаций, в основу которой легли современные концепции оценки финансовых инструментов с фиксированной доходностью.

Методика разработана с участием представителей Банка России в рамках стратегического партнерства НРД и Информационной группы «Интерфакс». Отличительной особенностью новой методики является использование уникальных данных Центрального депозитария о распределении выпусков ценных бумаг среди участников рынка, что позволяет более корректно расчитывать показатели ликвидности оцениваемых инструментов, которые, в свою очередь, влияют на справедливую стоимость. Методика полностью отвечает требованиям международной финансовой отчетности IFRS13.

Основываясь на решении Экспертного совета, НРД приступил к разработке программного алгоритма расчета стоимости рублевых облигаций. В августе 2017 г. НРД планирует завершить разработку и провести полномасштабное тестирование продукта, по итогам которого итоговая версия методики и другие необходимые документы будут представлены Банку России для официальной аккредитации.

Ценовой центр НРД – это автоматизированная система оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. Продукт Ценового центра НРД распространяется через дистрибуционные каналы Bloomberg, Cbonds, Thomson Reuters, «Интерфакса» и Московской Биржи. Разработка и утверждение методик расчета справедливой стоимости ведется в рамках Экспертного совета НРД по ценам, куда входят представители крупнейших участников рынка, Московской Биржи и Банка России.

Информация о Национальном расчетном депозитарии

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария* Российской Федерации, входит в Группу «Московская Биржа».
НРД учрежден 27 июня 1996 года. Объем ценных бумаг на хранении на 31 мая 2017 года составил 34,9 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.

НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетно-депозитарные услуги, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги и управление обеспечением. Обладая статусом Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать ценным бумагам международные коды ISIN и CFI, а также имеет статус Локального операционного подразделения (Local Operating Unit), позволяющего присваивать международные коды идентификации юридического лица (LEI). Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных центральных депозитариях 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. НРД присвоен рейтинг центрального депозитария на уровне АА-, по оценке международного рейтингового агентства Thomas Murray.

Теги: НРД