Risk Reversal
Risk Reversal (RR) – опционная позиция, котировка которой рассчитывается как разница значений вмененной волатильности для call- и put-опционов с соответствующими дельтами и одинаковыми сроками исполнения (дельта опциона приблизительно равна оценке участниками рынка вероятности его исполнения «в деньгах»). Данная котировка отражает асимметричность распределения оценок будущих колебаний курса относительно риск-нейтральной меры.
Из глоссария Банка России
-
На валютном рынке – пока без особых переменЕвгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ 28.09.2026
52
В пятницу рубль смог несколько укрепиться: курс юаня снизился к отметке 12,5 руб., вернувшись в район минимумов сентября, курс доллара опустился в район 84 руб. Торговая активность заметно выросла (в частности, парой юань-рубль с поставкой «завтра» наторговали на 14,2 млрд юаней, – это максимум с 3 сентября), отразив активизацию экспортеров в канун налогового периода. more
-
Консолидационные настроения на рынке акций сохранятсяЕвгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ 28.09.202682
Индекс МосБиржи в пятницу заметно снизился, вернувшись в диапазон 2200-2300 пунктов при пониженной торговой активности. Краткосрочные инвесторы в концовке недели предпочли фиксировать прибыль по большинству ликвидных бумаг на фоне сохраняющейся неопределенности относительно переговорного процесса по Украине и очередных, не очень, впрочем, убедительных, попыток отката нефтяных котировок на информационных вбросах по Ближнему Востоку.more
-
Инфляционные риски держат покупателей акций в напряженииЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 25.09.20261215
Российский рынок акций к окончанию основной сессии в условиях отсутствия веских бычьих драйверов оставался в заметном минусе, но отвоевал часть внутридневных потерь. Индекс Мосбиржи к 19:00 мск снизился на 1,66%, до 2273,87 пункта. Индекс РТС упал на 1,01%, до 849,31 пункта, ощутив поддержку в том числе со стороны валютного фактора. more
-
Индекс МосБиржи завершает пятницу в минусеКристина Гудым, аналитик ФГ «Финам» 25.09.20261848
В пятницу, 25 сентября, рынок завершает основную сессию в зеленой зоне. Индекс МосБиржи снижается на 1,78% до 2271,08, индекс РТС снижается на 1,13% до 848,27.more
-
Индекс Мосбиржи упал перед выходнымиНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 25.09.20261652
В пятницу, 25 сентября, российский фондовый рынок перед выходными достаточно чувствительно упал. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру снизился на 1,84%, провалившись ниже 2270 пунктов, а долларовый РТС - на 1,2%.more