Индекс волатильности российского рынка (RVI)
Индекс волатильности российского рынка (код RVI) – индикатор, рассчитываемый Московской биржей и показывающий совокупное стандартное отклонение цен на опционы на фьючерс на индекс РТС. Используется для анализа характера текущего и будущего состояний рынка и построения различных торговых стратегий. Также на Московской бирже был запущен фьючерс на RVI.
В расчетах используется дискретная версия формулы Блэка-Шоулза и дисперсия опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков.
До объединения бирж ММВБ и РТС, на последней с 7 декабря 2010 года расчитывался подобный RVI индикатор с названием «Российский индекс волатильности». RVI также является аналогом американского индикатора риска VIX, который расчитывается Чикагской товарной биржей CME.
Метод расчета индекса волатильности RVI
Материалы по теме:
Трейдеры потратили на волатильность всю субботу
Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI
-
-
-
Финансовая система Великобритании находится на грани коллапса. В чем причина?Автор: Яна Кудрявцева 25.03.2025
228
Почему финансовая система Великобритании сталкивается с серьезными проблемами, и какими могут быть последствия, рассказал эксперт в индустрии драгоценных металлов Майлз Франклин.more
-
-
Ян Арт про инвестирование в условиях неопределенностиАвтор: Елена Болотина 25.03.2025363
Своими наблюдениями о волатильности рынка, перспективах различных секторов экономики и важности осознанного подхода к инвестициям поделился главный редактор Finversia Ян Арт на канале «Finversia».more