Индекс волатильности российского рынка (RVI)
Индекс волатильности российского рынка (код RVI) – индикатор, рассчитываемый Московской биржей и показывающий совокупное стандартное отклонение цен на опционы на фьючерс на индекс РТС. Используется для анализа характера текущего и будущего состояний рынка и построения различных торговых стратегий. Также на Московской бирже был запущен фьючерс на RVI.
В расчетах используется дискретная версия формулы Блэка-Шоулза и дисперсия опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков.
До объединения бирж ММВБ и РТС, на последней с 7 декабря 2010 года расчитывался подобный RVI индикатор с названием «Российский индекс волатильности». RVI также является аналогом американского индикатора риска VIX, который расчитывается Чикагской товарной биржей CME.
Метод расчета индекса волатильности RVI
Материалы по теме:
Трейдеры потратили на волатильность всю субботу
Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI
-
Умный, быстрый, умеет думать. Какие нововведения ждут пользователей ChatGPT Pro?Автор: Яна Кудрявцева 11.12.2024
163
5 декабря компания OpenAI провела мероприятие «12 дней OpenAI», представив ChatGPT Pro и его самую мощную модель – o1 pro mode.more
-
Как действовать стоимостным инвесторам в 2025 годуАвтор: Яна Кудрявцева 11.12.2024159
Инвестиционными стратегиями на 2025 год поделился ИТ-директор Lemelson Capital Management Эммануэль Лемельсон в интервью Дэвиду Лину.more
-
Что сказал Новак про экономику, сколько стали стоить искусственные елки – дайджест Fomag.ruАвтор: fomag.ru 11.12.2024172
Правительство КНР может ослабить обменный курс юаня, чтобы бороться с угрозами торговой войны с США.more
-
Будет ли альтернатива золоту в 2025 годуАвтор: Елена Болотина 11.12.2024310
Цены на нефть и золото, акции «Вконтакте», «Газпромнефти» и Сбербанка, а также ожидания по инфляции обсудили эксперты на канале «РБК инвестиции».more