Индекс волатильности российского рынка (RVI)
Индекс волатильности российского рынка (код RVI) – индикатор, рассчитываемый Московской биржей и показывающий совокупное стандартное отклонение цен на опционы на фьючерс на индекс РТС. Используется для анализа характера текущего и будущего состояний рынка и построения различных торговых стратегий. Также на Московской бирже был запущен фьючерс на RVI.
В расчетах используется дискретная версия формулы Блэка-Шоулза и дисперсия опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков.
До объединения бирж ММВБ и РТС, на последней с 7 декабря 2010 года расчитывался подобный RVI индикатор с названием «Российский индекс волатильности». RVI также является аналогом американского индикатора риска VIX, который расчитывается Чикагской товарной биржей CME.
Метод расчета индекса волатильности RVI
Материалы по теме:
Трейдеры потратили на волатильность всю субботу
Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI
-
Владимир Соловьев стал гендиректором УК «БКС» после УК «Райффайзен капитал»Автор: fomag.ru 25.01.2021
2
До прихода в финансовый холдинг «БКС мир инвестиций» Владимир в течение 10 лет руководил УК «Райффайзен капитал».more
-
Топ-3 компаний для начинающих инвесторовПеревод: Яна Кудрявцева 25.01.2021
92
Независимо от того, в какой сфере вы решите развиваться, начинать придется с азов, изучая основные принципы и постепенно приобретая навыки.more
-
Что может послужить драйвером для дальнейшего роста рынкаАвтор: аналитики «БКС Мир инвестиций» 25.01.2021
88
Объем стимулирующих мер в США может достичь 20% от ВВП.more
-
Виртуальные помощники «Сбера» теперь готовы к вопросам про инвестицииАвтор: fomag.ru 25.01.2021
101
Сбер, Джой и Афина – виртуальные ассистенты «Сбера», исполняющие голосовые команды пользователя, – обрели навыки инвестирования.more
-
За отчетами каких компаний следить на текущей неделеАвтор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 25.01.2021
119
Несмотря на достаточно разочаровывающие последние два дня, прошедшая неделя оказалась вполне позитивной, а для индекса Nasdaq так вообще лучшей за последние 2 месяца.more