Автор: Панова Юлия, finparty
Порядка 80% сделок с фьючерсом на индекс РТС совершаются не людьми, а автоматическими торговыми системами. О том, сколько времени требуется на написание робота, сколько это стоит и с чего начать, рассказали участники конкурса «Лучший частный инвестор» Андрей Карташов (robot_Fisher) и Антон Ерешко (robot_aspirant).
Вчера состоялась конференция «Роботы в биржевой торговле», корреспондент Finparty поговорил на ней с двумя создателями успешных роботов.
Андрей Карташов (robot_Fisher), частный алготрейдер, участник конкурса «Лучший частный инвестор 2011», показавший доходность в прошлом году на уровне 130%.
Торговать на фондовом рынке я начал в 2008 году, сильное падение цен на акции вызвало не менее сильное желание купить дешево, а потом продать дорого. Ну я и купил дешево, только потом продал еще дешевле. Взялся за книги по фондовому рынку, проштудировал все о теханализе, понял, что самостоятельно я торговать не могу – нервы не выдерживают, стал писать робота.
Робота создавал в одиночку, это заняло примерно два года ежедневной работы. Написание стратегии – это очень сложный процесс. Что-то придумал, а оказывается, ты не один такой умный, конкуренция огромная, такой же алгоритм придумали и другие, и все - стратегия перестает быть доходной, приходится создавать новую. Годовая доходность от моей торговли еще нестабильна, в 2009 году робот принес 100% годовых, в 2010 году - 130%, а в этом году была прибыль, потом просадка, в итоге пока в нуле. Лет пять проработаю со стабильным доходом, тогда скажу, что написал удачного робота.
Торгую фьючерсом на индекс РТС, акциями Сбербанка и «Газпрома». Начальный капитал заработал в собственном бизнесе, у меня с партнерами IT–компания. До этого работал программистом, по образованию математик. Никаких денежных вложений в создание робота не делал, единственное, купил лицензионный Excel, разрабатывал робота на базе торговой программы Quik.
Cейчас у меня стоят два сервера, которые друг друга копируют, создавая техническую защиту, на них трачу $100 в месяц. Естественно, использую money-management. Считаю, что он должен быть в любой системе. Заложил достаточно большой уровень просадки – 50%, хотя психологически тяжело переношу просадку более чем на 30%.
Сейчас уже не трачу много времени на робота, просто отслеживаю его работу. Вот уезжал в отпуск в Испанию, вмешался в работу робота только один раз за это время, мне приходит смс, если что-то идет не так. Весь капитал, который у меня есть, работает на фондовом рынке, когда мне что-то нужно, я вывожу часть средств. Собственно успешные последние два года торговли позволили мне купить машину и частично квартиру. Но не смотря на это, я не воспринимаю торговлю ценными бумагами как инвестицию, не рассчитываю на деньги, которые может заработать робот.
Антон Ерешко
Антон Ерешко (robot_aspirant), частный алготрейдер, призер конкурса «Лучший частный инвестор 2010», заработавший в 2010 г. 4000%.
Первого робота я и двое единомышленников начали писать четыре года назад на базе программы компании ITinvest - торговой системы SmartTrade. Тогда я еще был аспирантом Академии наук, в стенах которой мы c партнерами и познакомились. Создавали трейдерские теории в рамках научной деятельности. А увидев результаты конкурса «Лучший частный инвестор 2007 года» просто заразились этой темой. Начали написание робота с мозговых штурмов, благо, мы все универсальные солдаты, математики и программисты. Предлагали идеи, проверяли их, неудачные отбрасывали.
Мы даем право на существование каждой идеи. Написать программу не сложно, это можно сделать и за неделю, сложно подобрать стратегию торговли, у нас это заняло год. Денежных затрат на первом этапе не было, мы все делали самостоятельно, они понадобились на этапе реальной торговли. К счастью, на тестировании стратегий мы потеряли совсем немного – десятки тысяч рублей. На РТС торгуем фьючерсом на индекс РТС.
Начали торговать с 50 000 рублей – по условиям конкурса. В этом году мы на плаву, показываем не самые лучшие результаты, но довольны доходностью, которая перевалила за 2000%. В прошлом году показали доходность в 4000%. Конкурс нам интересен своей публичностью, мы видим результаты соперников и нас это подстегивает к активной работе. А препарации своих подходов не боимся, поскольку используем непростые индикаторы, которые сложно подсмотреть. Когда конкурса нет, мы экспериментируем большими суммами, можем и сто и двести контрактов на индекс РТС реализовать за сделку.
У нас есть ряд технических проблем, которые очень мешают в полной мере реализовывать стратегию. Бывают задержки в получении данных и другие технические тонкости, которые сильно влияют на результат торговли. У нас есть офис, несколько дублирующих компьютеров, запасной сервер. На все нужды работы робота (инфраструктура, связь, железо) уходит в месяц около 200 000 рублей.
Я закончил МГУ, кафедру вычислительной математики и кибернетики, потом пошел в аспирантуру Академии наук. Работал в IT-сфере до того, как решил, что торговля станет моим основным видом деятельности. Сейчас занимаюсь только алгоритмическими системами. Последнее место работы – Дойче банк, там я сначала занимался бизнес-логикой, потом, разрабатывал риск-системы для трейдинга.
Постоянно получаю предложения работы портфельным управляющим от различных компаний, но мне официальная работа пока не интересна. Вот сегодня звали в Альфа-банк. На данном этапе хочется само реализовываться, и заниматься тем, чем занимаюсь сейчас.
Вообще не люблю публичности, и сегодняшнее интервью это скорее исключение из правил. Мы с партнерами не собираемся зарабатывать деньги так, как делает это около рыночная публика – ведением семинаров и прочим. Нам интересен сам рынок, и пока он есть, мы будем стараться работать.
До сих пор уделяю много времени торговли, с утра запускаем автомат, он работает весь день, в течение дня мониторим информацию, смотрим за потерями и доходами.
В случае сбоев работы биржи или торговой системы звоним брокеру, выясняем причины. В конце торгового дня вносим какие-то коррективы. В течение дня стараемся не вмешиваться, не изменять установок. Считаю, что мы создали хорошую безубыточную модель с сильной технической частью, у нас не было провалов, система пока не давала сбоев. Я допускаю, что наши изобретения перестанут приносить доход, от этого не застрахован никто, чтобы избежать устаревания модели, нужно много работать.
Ссылка на материал: http://finparty.ru/section/interview/record/848/