Virtu Financial рассказала о работе своих алгоритмов в день Brexit

Роман Некрасов, основатель market-lab.org, Фото: businessinsider.com 08.09.2016 13:48
2842

Глава компании Virtu Financial Даг Чифу в интервью интернет-изданию TheTrade рассказал об особенностях работы высокочастотного маркетмейкера и смены бизнес-модели компании.

Virtu Financial – один из крупнейших в мире HFT-игроков и маркетмейкеров на финансовых рынках, который превратился в крупного поставщика биржевой ликвидности для институциональных инвесторов. В то же время это технологическая компания финансового сектора, и ее интересы намного шире, чем просто поддержание котировок. Она превратилась в агента в брокерской деятельности и маршрутизации ордеров. Причем основная целевая аудитория – это крупные инвестдома.

В интервью The Trade Чифу рассказал о том, как алгоритмы Virtu пережили ночь подведения итогов референдума по выходу Великобритании, когда волатильность на рынках устремилась в небеса. «Бизнес Virtu не заключается в прогнозировании цен, поэтому мы были готовы к Brexit за несколько месяцев до него, предполагая сценарий с неожиданными итогами, – отметил он. – Я горжусь тем, как мы отреагировали. По сравнению с 24 августа 2015 года, когда резко выросла волатильность на рынке акций США, мы были хорошо подготовлены и много торговали на следующий день после объявления итогов Brexit. Нам удалось управлять «тоннами» риска в тот день, и мы сделали это безупречно».

Глава компании не обошел стороной и другие аспекты бизнеса. После объявления о сделке с JPMorgan Virtu Financial стал провайдером ликвидности для крупного американского банка на рынке Treasuries. JPMorgan использует доступ к рынку через маршрутизаторы Virtu. «Они (Ред. - институциональные инвесторы) понимают, что мы специализируемся на получении доступа к рынку, и постоянно спрашивают меня, как мы можем работать вместе с ними», – отметил Чифу.

Стоит отметить, что в биржевом сообществе набирает силу тренд, при котором традиционные банковские поставщики ликвидности обращаются к HFT-фирмам из небанковского сектора, таким как Virtu, KCG и Сitadel с просьбой стать их провайдерами ликвидности. Причина этой тенденции, по словам Чифу, заключается в том, что рынки стали сложнее и эффективнее: «Мы хотим конкуренции, создавая всем равные условия, где каждый имеет доступ к тем же ценам в то же время».

Virtu Financial была основана в 2008 году Винсентом Виолой, бывшим председателем совета директоров Нью-Йоркской товарной биржи. За короткое время компания стала одним из крупнейших HFT-трейдеров и маркетмейкеров США и Европы. Virtu зарабатывает на спредах, торгуя большими объемами ценных бумаг при помощи запатентованных технологий высокочастотной торговли. Интересы компании распространяются на рынки акций, инструментов fixed income, опционов и других активов, а также на товарные и валютные секции. Торги ведутся более чем на 200 рынках и биржах, в том числе в даркпулах.

В 2014 году перед своим IPO компания всколыхнула рынок, заявив, что за все пять лет трейдинга зафиксировала лишь один убыточный день. По задумке руководства Virtu, эта деталь должна была подчеркнуть невероятную прибыльность компании и пойти на пользу ее репутации.Впрочем, после первичного размещения акции компании упали на десятки процентов и до сих пор не могут преодолеть медвежьи настроения к себе со стороны участников торгов. 

Ссылки по теме:

Virtu Financial сегодня выходит на IPO

Акулы HFT







Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • BlackRock предрек рецессию – как с этим жить рядовым инвесторам
    Автор: Яна Кудрявцева 11.12.2018 18:03
    440

    Если мысли о надвигающейся рецессии уже начали вас беспокоить, знайте, вы в своих переживаниях не одиноки. Такие идеи посещали уже многих, включая крупнейшую инвестиционную компанию в мире по размеру активов под управлением $6,4 трлн.more

  • Стоит последить за акциями Micron и AMD – американский премаркет
    Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 11.12.2018 14:19
    253

    Борьба в партере быков и медведей будет продолжаться. И есть неплохие шансы увидеть сегодня небольшой рост. Глоток свежего воздуха на рынке точно не помешает.more

  • «БКС Брокер» предложил заработать 7,5% на акциях Macy's
    Автор: Оксана Холоденко, аналитик по международным рынкам «БКС Брокер» 11.12.2018 13:42
    164

    Macy's (M) – один из крупнейших и старейших универсальных ритейлеров одежды, обуви, украшений и косметики в США.more

  • Мотивация от миллиардеров – 9 цитат
    Автор: Яна Кудрявцева 11.12.2018 13:01
    1314

    Для тех, кто ищет вдохновения, CNBC Make it сделал подборку высказываний миллиардеров, сумевших добиться поставленной цели только своими силами. Читайте внимательно – цитаты способны изменить ваше отношение к деньгам, успеху и новаторству.more

  • Каким будет пятничный сюрприз от ЦБ по ключевой ставке – мнение «ВТБ Капитал»
    Авторы: Александр Исаков, Петр Гришин и Екатерина Уракова, «ВТБ Капитал» 11.12.2018 12:06
    450

    Мы полагаем, что на последнем в 2018 году заседании Совет директоров Банка России будет выбирать между сохранением ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% и ее повышением еще на 25 базисных пунктов.more