Одна биржа – один герой

16.12.2011 10:00
2133

Автор: Кобкина Лада

«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).

Не смотря на участие PFP-invest в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы), UnitedTraders.com и PFP-invest по абсолютному доходу «шли лоб в лоб» последние недели конкурса.

Основной интригой было сможет ли скальпер обогнать и перегнать участника -мультимиллионера?! 13 декабря UnitedTraders.com это удалось. Но за оставшиеся два дня PFP-invest собрался и показал поистине великолепные результаты: на 15.12.2011 18.45 доход участника, заработанный за время конкурса, составил 12.98 млн. рублей против 12,12 млн. рублей UnitedTraders.com.

Он полностью оправдал девиз конкурса «Лучший частный инвестор 2011»: «одна биржа – один герой».

Но как PFP-invest удалось добиться таких результатов? Попробуем проанализировать.

Если верить статистике, публикуемой на сайте http://investor.micex.rts.ru/,PFP-invest – свинг трейдер, среднее время нахождения в позиции – 1,5 дня. Используемый инструмент – фьючерс на индекс РТС. Размер входа – 900 контрактов, который при заходе в рынок разбивается на несколько сделок (наращивание прибыльной позиции). Максимальная прибыль на контракт – чуть более 6000 руб.

График его доходности за время конкурса до степени смешения идентичен самому графику фьючерса на индекс РТС:

1.1.jpg

2.2.jpg

В торговле участник PFP-invest, на мой взгляд,предпочитает проверенный временем классический технический анализ: торговля от горизонтальных уровней (пробой предыдущего локального максимума/минимума), использование паттернов Ларри Вильямса (его точек разворота).[1]

Это наглядно можно заметить, проанализировав один из торговых дней участника. Для простоты возьмем самое начало конкурса (03.10.2011 год), когда число сделок участника было относительно небольшое.

3.3.jpg
4.4.jpg

График RIZ1 с 03.10.11 – 04.10.11. Сделки PFP-invest нанесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e. Данные о сделках взяты с сайта http://investor.micex.rts.ru/ (сделки публиковались в открытом доступе с задержкой на день по согласию участника).

Как видим, при заходе в позицию участник сравнивает цену с последним экстремумом (локальным краткосрочным максимумом/минимумом) и в случае его пробития, открывает позицию (если пробит максимум – покупает; если пробит минимум – продает)

Также используются и паттерны Лари Вильямса:

- на первом Prt Sc мы видим закрытие выше максимума предыдущей свечи, являющейся третьей в ряду последовательно закрывающихся вверх свечей. Согласно Ларри Вильямсу, это фигура является разворотной. «Такого рода движения часто соблазняли неопытных трейдеров на покупку. Я же проверил эту фигуру на реальных данных. Например, за период с 1986 по 1998 год для индекса Сипи 500 было зафиксировано 25 случаев ее появления во вторник с последующим сигналом на продажу в среду» [2].

- на втором Prt Sc мы наблюдаем фигуру, идентичную описанной выше (только вместо трех восходящих свечей, наблюдаем три нисходящие)

Если говорить о методике увеличения позиции, используемой PFP-invest, то она очень сильно похожа на метод наращивания Ливермора[3]:

  • «никогда нельзя усредняться вниз»
  • «старался набирать основную позицию в начале, на инициирующей базисной точке, и затем наращивать ее в базисной точке продолжения, когда акция с силой выходит из зоны консолидации»

В нашем случае под базисной точкой – имеется в виду пробитие уровня с докупкой при пробитии следующего локального горизонтального уровня.

Таким образом, можем убедиться, что участник PFP-invest использует классический технический анализ в своей торговле.

Казалось бы, в век роботов, постоянно появляющихся софтов, «волшебных» индикаторов и осцилляторов, увидеть трейдера «старой школы» практически не возможно. Но вот он - PFP-invest, который не только стал героем «Лучший частный инвестор 2011», но и доказал что классический технический анализ по-прежнему работает!



[1] Лично с участником PFP-investя не знакома.Все материалы, представленные в данной статье, основаны на анализе мною сделок, публикуемых на сайте конкурса «Лучший частный инвестор» (http://investor.micex.rts.ru/) в открытом доступе с задержкой на день. Интерпретация сделок, точек входа и стратегии автором статьи и PFP-investможет отличаться.

[2] Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Спб.: Питер. 2010

[3] Ливермор Дж. Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями. – Спб.: Питер, 2010.







Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • BlackRock предрек рецессию – как с этим жить рядовым инвесторам
    Автор: Яна Кудрявцева 11.12.2018 18:03
    432

    Если мысли о надвигающейся рецессии уже начали вас беспокоить, знайте, вы в своих переживаниях не одиноки. Такие идеи посещали уже многих, включая крупнейшую инвестиционную компанию в мире по размеру активов под управлением $6,4 трлн.more

  • Стоит последить за акциями Micron и AMD – американский премаркет
    Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 11.12.2018 14:19
    248

    Борьба в партере быков и медведей будет продолжаться. И есть неплохие шансы увидеть сегодня небольшой рост. Глоток свежего воздуха на рынке точно не помешает.more

  • «БКС Брокер» предложил заработать 7,5% на акциях Macy's
    Автор: Оксана Холоденко, аналитик по международным рынкам «БКС Брокер» 11.12.2018 13:42
    162

    Macy's (M) – один из крупнейших и старейших универсальных ритейлеров одежды, обуви, украшений и косметики в США.more

  • Мотивация от миллиардеров – 9 цитат
    Автор: Яна Кудрявцева 11.12.2018 13:01
    1296

    Для тех, кто ищет вдохновения, CNBC Make it сделал подборку высказываний миллиардеров, сумевших добиться поставленной цели только своими силами. Читайте внимательно – цитаты способны изменить ваше отношение к деньгам, успеху и новаторству.more

  • Каким будет пятничный сюрприз от ЦБ по ключевой ставке – мнение «ВТБ Капитал»
    Авторы: Александр Исаков, Петр Гришин и Екатерина Уракова, «ВТБ Капитал» 11.12.2018 12:06
    438

    Мы полагаем, что на последнем в 2018 году заседании Совет директоров Банка России будет выбирать между сохранением ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% и ее повышением еще на 25 базисных пунктов.more