Нефтяные деривативы предвещают дальнейший рост сырья

Роман Некрасов, основатель market-lab.org 13.04.2016 16:19
1699

На Интерконтинентальной бирже ICE во фьючерсном контракте Brent произошло знаковое событие, которое порадовало бы нефтяных быков по всему миру – июньский фьючерс вышел в бэквордацию по отношению к июльскому контракту.

Бэквордацией называется ситуация, когда ближний фьючерс торгуется дороже дальнего. Так, июньский контракт Brent равен цене $44,17 за баррель, а июльский — $44,14 за бочку. Получается, что бэквордация между ними составила три цента.

Бэквордация является традиционным «бычьим» признаком на рынке нефти. Она обозначает наличие серьезного спроса в ближнем контракте. Обратная ситуация — это контанго, когда дальний фьючерс стоит дороже ближнего. Она связана с тем, что покупатели дериватива на нефть хотят получать некоторую премию за риск хранения и удержания длинных позиций. Когда этот риск снижается, то контанго сменяется бэквордацией.

На снижение контанго и начало перехода фьючерсов на нефть в стадию бэквордации обратили внимание игроки по всему миру, и текущая фаза роста считается весьма серьезным проявлением спроса. Напомним, что до лета-осени 2014 года фьючерсные контракты на нефть находились в состоянии контанго, которое продолжалось до весны 2016 года. Вероятно, мы наблюдаем смену с «медвежьего»рынка на «бычий». 

Составьте собственный опрос для сбора отзывов пользователей


Теги: Нефть, Brent



Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи