Мероприятия и спецпроекты / Financial One

Фундамент, техника... Статистика!

3769

30.05.2012 15:49

30 мая, на Воздвиженке, компанией Faunus Analytics и биржей ММВБ-РТС был проведен совместный практический семинар "DATA-MINING и нейросети в биржевой торговле", посвященный применению нового класса аналитических технологий для построения биржевых роботов. Докладчиками выступили: Андрей Хомич – руководитель департамента Исследований и Разработок компании Faunus Analytics и Юрий Маслов – руководитель направления алгоритмической торговли, ММВБ-РТС.

Семинар, гостями которого стали более 60-ти человек, начался с теории. Слушателям подробно рассказали о технологии data-mining, а так же о том, что такое искусственные нейронные сети, как они работают, где и когда применяются, какие имеют ограничения.

По мнению докладчиков, современные торговые платформы позволяют реализовывать разнообразные алгоритмы: отсутствие значительных ограничений в языках программирования, в памяти и процессорах компьютеров открывают широкие возможности для деятельности. Но зато остро встает другая проблема, как выделить из бесконечного ряда алгоритмов тот алгоритм, который способен приносить прибыль?

Простейшее решение – посмотреть на историческую доходность торгового робота. Но один робот хоть и принес прибыль, но показал только 30 сделок. Второй робот имеет много сделок, но показывает небольшую прибыль. Третий робот хорошо работал год назад, но весь последний квартал приносит убытки. Какой из этих роботов вернее принесет прибыль в будущем?

Обозначив необходимость эффективных методов оценки, организаторы семинара предложили решать задачи с помощью методов прикладной статистики и ее расширения.

посетители.jpg

Андрей Хомич, Faunus Analytics и Юрий Маслов, ММВБ-РТС

Стоит отметить, что в последние годы мы наблюдаем настоящий взрыв интереса к искусственным нейронным сетям. Они успешно применяются в самых различных областях - финансах, медицине, технике, геологии, физике. Нейросети вошли в практику везде, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации или управления. Такой впечатляющий успех определяется несколькими причинами: богатые возможности и простота в использовании.

С математической точки зрения нейронная сеть представляет собой многослойную сетевую структуру, состоящую из однотипных (и сравнительно простых) процессорных элементов – нейронов. Нейроны, связанные между собой сложной топологией межсоединений, группируются в слои (как правило, два-три), среди которых выделяются входной и выходной слои. В нейронных сетях, применяемых для прогнозирования, нейроны входного слоя воспринимают информацию о параметрах ситуации, а выходной слой сигнализирует о возможной реакции на эту ситуацию. Перед постановкой на "боевое дежурство" нейронная сеть проходит специальный этап настройки – обучения. Как правило, сети предъявляется большое количество заранее подготовленных примеров, для каждого из которых известна требуемая реакция сети. Если сеть реагирует на очередной пример неадекватно, т.е. состояние выходного слоя отличается от заданного, внутренняя структура сети подвергается некоторой модификации для минимизации ошибки.

заход 1.jpg

Мероприятие длилось около двух часов

После теории, докладчики перешли к обширной демонстрационной программе, целью которой стал показ процесса разработки, тестирования и оптимизации математической модели, прогнозирующей рынок. В качестве подопытных данных были использованы цены закрытия индекса РТС за последние 3 года, в качестве моделей рассмотрены ИНС и логистическая регрессия. За несколько минут была построена и запущена модель торгового робота, показавшая почти 63% успешных сделок. Отдельно был затронут вопрос, как превратить полученную модель в полноценного торговый алгоритм, как сделать его надежным и эффективным.

SG108349.JPG

По окончании семинара некоторые участники захотели лично пообщаться с докладчиками

Докладчики семинара попытались показать, что сложные, на первый взгляд, аналитические технологии вполне доступны трейдерам даже без специальных знаний, а продолжительная секция вопросов и ответов подтвердила это.





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Отразятся ли новые пошлины Трампа на рынке США
    Автор: аналитики «Финама» 14.07.2025 16:31
    259

    На текущей неделе главным экономическим релизом станут данные по июньской инфляции в США, которые могут скорректировать ожидания в отношении дальнейшей траектории монетарной политики Федрезерва. more

  • Прогноз: биткоин может достичь $160 тысяч к концу года
    Автор: Яна Кудрявцева 14.07.2025 16:05
    248

    Биткоин снова в центре внимания. Крупнейшая криптовалюта продемонстрировала уверенный рост, и теперь не исключено, что в ближайшие месяцы она сможет достичь новых исторических максимумов.more

  • Что окажет влияние на рынок – аналитический дайджест Fomag.ru
    Автор: fomag.ru 14.07.2025 11:43
    300

    Давление на рынок на этой неделе будут продолжать оказывать дивидендные отсечки крупных эмитентов: «Сургутнефтегаз», «Транснефть» в среду, «Сбер» и «Роснефть» в четверг.more

  • Тимур Нигматуллин про инвестиционные риски и поведение инвесторов: от санкций до дивидендных гэпов
    Автор: Елена Болотина 14.07.2025 09:57
    336

    Фондовый рынок оказался под давлением сразу нескольких факторов – от дивидендных гэпов и геополитики до ожиданий снижения ключевой ставки. Эти и другие темы проанализировал старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин в выпуске на канале «РБК инвестиции». Эксперт рассмотрел динамику индекса Мосбиржи, реакцию на внешнеполитические заявления, поведение инвесторов в условиях нестабильности и дал оценку возможным действиям Банка России.more

  • Минфин США не беспокоит ослабление доллара
    Автор: Яна Кудрявцева 14.07.2025 07:48
    312

    В последние месяцы на валютных рынках наблюдаются ощутимые колебания курса доллара, что породило волну обсуждений среди инвесторов и аналитиков о возможных изменениях в долгосрочной валютной политике США.more