18 февраля. Трейдерская суббота: календарные спрэды, алготрейдинг VIX ETF и экстремальное вождение

08.02.2017 15:36
1359

18 февраля звездный марафон в AllDerivatives! С утра опционный практикум с Виталием Калугиным по технике календарного спрэда – подробный разбор опыта 4,5 лет на Срочном рынке Мосбиржи. Вечером Михаил Нуждов расскажет об опыте "антихрупкой" алгоритмической торговли VIX ETF, а руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский – о техниках экстремального вождения.

Программа

11:00 — 15:00 Практический семинар Проданные календарные спрэды. Опыт использования за 4,5 года. Хедж, момент открытия, методика. Виталий Калугин, управляющий активами, опционный трейдер (Екатеринбург)

1. Продажа календарей на Срочном рынке Московской Биржи. Сравнение месячных и квартальных опционов в Си и Ри. Рекомендации для торговли недельными опционами.
2. Статистика исходов sell&hold, sell&hedge. Методы хеджирования.
3. Методика. Когда лучше открывать позицию.

Одна из регулярных торговых стратегий Виталия Калугина на Си и Ри – календарь, при котором ближний стренгл покупается, а дальний стренгл продается. Результаты этой стратегии, в первую очередь, зависят от уровня волатильности дальнего опциона при закрытии позиции, но нюансов множество. Стратегия дает хорошие выигрыши на сильных движениях и гибкость при управлении активами клиентов, предпочитающих консервативные или рискованные стратегии. Так, реальный разброс результатов в Ри – от -5100 до 8300 на единичный лот. А с хеджированием – от -1300 до 2100.

"Календарные спрэды очень спекулятивны, хотя внешне кажутся консервативными" (Михаил Чекулаев, Финансовые опционы. Справочник-путеводитель)

Оптимальная емкость стратегии на Ri и Si Срочного рынка Московской биржи от 100’000 до 3’000’000 руб. В учебных целях вы можете работать и капиталом в пределах 20’000 руб.

  1. Капитал на брокерском счете от 10’000-20’000 рублей (статус кво),
  2. Обычный терминал Quik,
  3. Расчеты в Excel.

Утренняя программа предусматривает два кофе-брейка с фруктами и круассанами.

15:00 — 17:00 Обеденный перерыв (вкусно и недорого кормят в Корчме Тарас Бульба во дворе AllDerivatives Cafe)

Вечерняя программа

17:00 Встреча гостей и угощение

17:30 Мастер-класс Два года с VIX ETF: количественный анализ, создание "антихрупкого" пакета торговых алгоритмов, работа с рисками и арбитражные системы. Михаил Нуждов, алготрейдер, управляющий активами, управляющий партнер Edge Stone

  1. Принцип выбора торговой стратегии. Использование количественных методов для анализа VIX ETF.
  2. Получение устойчивых статистических закономерностей в поведении цен этих инструментов и объяснение их с точки зрения природы инструмента.
  3. Создание "антихрупкой" по Талебу торговой системы – пакета некоррелированных торговых алгоритмов, построеных на разных временных тайм-фреймах и разных торговых логиках с целью получения торговой системы с лучшим отношением Доходность/Риск.
  4. Работа с рисками стратегии, в т.ч. межсессионных гэпов с помощью опционов и фьючерсов на фондовые индексы.
  5. Арбитражные системы на VIX ETFs.

Толчком к докладу Михаила послужили доклады Олега Анферова в AllDerivatives Cafe и на НОК-10. Здесь вы можете посмотреть видео доклада Олега Анферова Разные инструменты на индекс волатильности VIX США от 4 июня 2016 (AllDerivatives Cafe)

18:30 Перерыв

18:50 Мастер-класс Несколько техник водительского мастерства в повседневных и экстремальных ситуациях. Александр Каминский, создатель и руководитель Академии водительского мастерства, автор книг "Мастер вождения автомобиля" и "Секреты водительского мастерства"

20:20 Фуршет и кулуары.

При регистрации вы можете заранее задать вопросы докладчикам.

Стоимость утреннего практического семинара 4400р. (лимит: 15 участников)

Организационный взнос за вечернюю программу: 1600р. для 10 участников, оплативших первыми, 2000р. для следующих 10 участников, 2500р. для остальных и на входе.

Утро + вечер = скидка: 5800р.

Регистрация на мероприятие


Популярное

Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации