Риски финансовых рынков

Риск рублевого денежного рынка

Отклонение ставки RUONIA от ключевой ставки Банка России

Спред Mosprime-Roisfix (3 месяца)

Маржин коллы на рынке междилерского репо в рублях

Риск валютного денежного рынка

Спред между ставкой RUONIA и ставкой по биржевому валютному свопу на срок овернайт

Спред между ставкой по простому процентному свопу и ставкой по кросс-валютному свопу на срок 1 год

Спред между ставкой по операциям междилерского репо в долл. США и ставкой ФРС США

Риск валютного рынка

Отклонение курса «доллар США-рубль» от равновесного значения

Вмененная волатильность опционов «при деньгах» на курс «доллар США-рубль» (1 месяц)

Спред между вмененной волатильностью опционов «при деньгах» на курс «доллар США-рубль» и вмененной волатиль-ностью цены нефти Brent, скорректированной на коэффициент чувствительности курса «доллар США-рубль» к цене на нефть (1 месяц)

Отношение спреда аск-бид курса «доллар США-рубль» к цене закрытия курса «доллар США-рубль»

Риск рынка акций

Вмененная волатильность индекса РТС (1 месяц)

Маржин коллы по операциям междилерского репо с акциями в рублях

Среднее значение бид-аск спреда цен наиболее ликвидных акций

Риск рынка государственных заимствований

Бид-аск спреды доходностей наиболее ликвидных ОФЗ

Спред между доходностью ОФЗ на срок 5 и 10 лет

Спред доходности ОФЗ к доходности казначейских облигаций США

Премия по суверенным CDS России (5 лет)

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ

Риск рынка корпоративных заимствований

Историческая волатильность доходности корпоративных рублевых облигаций (IFX Cbonds), 1 месяц

Спред доходности корпоративных рублевых облигаций (IFX Cbonds) к доходности ОФЗ (Cbonds GBI RU)

Спред доходности корпоративных еврооблигаций инвестиционного уровня (Euro-Cbonds IG) к доходности суверенных еврооблигаций (Euro-Cbonds Sovereign Russia)

Объем новых рыночных выпусков рублевых облигаций

Риски на внешних рынках

Вмененная волатильность опционов на нефть Brent

Индекс волатильности S&P 500 (VIX)

Индекс акций стран с формирующимися рынками FTSE EM

Индекс волатильности казначейских облигаций MOVE (Merrill Lynch)

Спред доходности суверенных еврооблигаций стран с формирующимися рынками к казначейским облигациям США (JPMorgan EMBI Plus Sovereign Spread)

Среднее значение суверенных CDS для стран с формирующимися рынками

Индекс доллара США к ключевым валютам DXY

Индекс валют стран с формирующимися рынками к доллару США MSCI EM

Риски банковского сектора

Риск массового изъятия вкладов

Месячный темп прироста вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте

Накопленное снижение вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте с момента начала снижения

Риск массовой конверсии рублей в иностранную валюту

Объем нетто-покупок наличной и безналичной иностранной валюты населением

Разница курса покупки и продажи доллара США

Уровень долларизации вкладов физических и юридических лиц (с коррекцией на курсовую переоценку)

Риск дефицита обеспечения

Коэффициент утилизации рыночных и нерыночных активов (для крупнейших государственных и частных банков)

Риск неустойчивости фондирования

Отношение кредитов к депозитам

Доля базовых обязательств (депозитов физических и юридических лиц свыше года) в общем объеме обязательств

Отношение депозитов сроком до года к общему объему депозитов (для физических лиц, для юридических лиц)

Показатель краткосрочной ликвидности

Процентный риск

Отношение чистого процентного дохода в целом по кредитам и депозитам к капиталу/ активам банковского сектора

Доля процентных доходов в общих доходах

Отношение гэпа между требованиями и обязательствами, чувствительными к процентной ставке, к капиталу банковского сектора

Отношение чистого процентного дохода по средствам, размещенным и привлеченным в течение месяца, к капиталу банковского сектора

Разница между ставками по новым кредитам и депозитам (для физических лиц, для юридических лиц)

Кредитный риск

Доля ссуд IV и V категории качества по кредитам юридическим лицам (кроме банков)

Доля необслуживаемых ссуд по потребительским кредитам физическим лицам

Доля реструктурированных ссуд в совокупном кредитном портфеле

Отношение объема сформированных резервов к объему задолженности (по кредитам юридическим лицам, по потреби-тельским кредитам физическим лицам)

Прирост резервов за 12 месяцев к среднему размеру портфеля кредитов (по кредитам юридическим лицам, по необес-печенным потребительским кредитам физическим лицам)

Доля капитала, приходящаяся на банки с нормативом Н1.0 ниже 12% в совокупном капитале

Доля банков с ROE ниже 1%