ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ ПО ДЕРИВАТИВАМ: CITI
Высокий леверидж позволяет Citi предоставлять своим клиентом продуктовые модели с широким спектром услуг. Citi продолжает развивать линейку кредитных и товарных деривативов, которые стали источником головной боли у других инвестиционных домов.
Клиенты Citi отмечают, что этот инвестиционный дом один из немногих, кто способен исполнить большие потоки ордеров в различных классах активов и инвестиционных продуктов.
НАГРАДА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ: БЕННЕТ ГОЛУБ, BLACKROCK
Один из девяти основателей и партнеров BlackRock Беннет Голуб получил премию за длительную и успешную карьеру в сфере инвестиций.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ ПО ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ: CITADEL SECURITIES
Премия вручена за активизацию рынка свопов, на котором Citadel Securities заняла одно из важнейших мест. Это привело к повышению конкуренции и улучшению условий для клиентов.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ ПО АКЦИЯМ: BNP PARIBAS
Оборот за первые девять месяцев 2015 года в деривативах на акции BNP Paribas выросла на 22,5% по сравнению с эквивалентным периодом в 2014 году, что делает его банком номер один за пределами США и 4-м в общем зачете. В 2013 году на производные на акции в BNP Paribas приходилась всего одна треть от общего оборота деривативов. Сегодня они обеспечивают уже более чем половину оборота.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ ПО ВАЛЮТНЫМ ДЕРИВАТИВАМ: BNP PARIBAS
Прошедший 2015 год запомнится многим трейдерам сильными скачками на рынках валют — от российского рубля до китайского юаня. Однако наиболее запоминающимся оказался день 15 января, когда швейцарский франк укрепился на 18% к доллару США после решения Швейцарского национальный банк отвязать его максимальный курс от уровня 1,2 за евро. Так, Citi продолжает судиться с клиентом из-за $25 млн убытков, полученных им в тот день, Barclays потребовал отменить ряд сделок.
BNP Paribas оказался одним из банков, который удачно пережил этот финансовый шторм. BNP Paribas держал в портфеле чистый шорт евро против швейцарского банка. Параллельно банк выполнял сделки клиентов по предоставлению ликвидности при хеджировании в сделках с швейцарским франкам, имея для этого прочную базу в виде собственной направленной позиции.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ ПО КРЕДИТНЫМ ДЕРИВАТИВАМ: CITI
Несмотря на снижение рынка CDS после ипотечного кризиса в 2008 году, Citi сохранил этот бизнес. Инвестиционному дому удалось даже увеличить обороты по CDS на 15% в 2015 году.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ ПО РЕШЕНИЯМ В ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА: GOLDMAN SACHS
В декабре 2014 года NJJ Capital анонсировала покупку швейцарского банка Orange Switzerland. Однако решение Швейцарского национального банка в январе 2015 года привело к шокам на рынке. Вход Goldman Sachs в эту сделку позволил ее провести гладко. Это удалось сделать за счет комбинации с процентными свопами.
СДЕЛКА ГОДА: SG CIB/MIGA
Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB) летом 2015 года помог Центробанку Сенегала осуществить рефинансирование государственного долга размером в $500 млн и сэкономить на этом 50 базисных пунктов.
КВАНТ ГОДА: АЛЕКСАНДР АНТОНОВ
В условиях отрицательных процентных ставок, которые установили центробанки (ЕЦБ по депозитной ставке, Швеция, Швейцария, Япония и Дания - по ключевым) Александр Антонов смог создать новую математическую модель, которая позволила осуществлять ценообразование деривативов на процентные ставки на новой, более устойчивой платформе.
ХЕДЖ-ФОНД ГОДА: CITADEL
Один из самых известных хедж-фондов мира, который с огромным трудом пережил волатильность 2007-2008 года, сегодня вновь на коне. Он показывает потрясающую стабильность в реализации своих квантовых стратегий. Кеннет Гриффин (основатель и руководитель Citadel) опять на вершине.
УПРАВЛЯЮЩИЙ ГОДА: VANGUARD
Успехи компании Vanguard на рынке взаимных фондов США позволили Risk присудить им премию как лучшему управляющему активами в 2015 году.
КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ ГОДА: LCH.CLEARNET
Премия вручена за успешный бизнес в области клиринга процентных свопов на площадке CME Group.
БИРЖА ГОДА: CME GROUP
В конце 2014 года на рынке фьючерсов на американские «трежерис» образовался серьезный разрыв между 30-летними облигациями, которые истекали в марте и июне. Он составил более 11%. CME Group оперативно среагировала на рыночный дисбаланс и представила своим клиентам дополнительный календарный спред, который позволил инвесторам принять экспозицию 3 к 2 вместо обычного соотношения 1: 1. Это позволило стабилизировать ситуацию.
Также CME Group запустила еще ряд фьючерсов и опционов на казначейские облигации, что позволило участникам рынка чувствовать себя спокойно и снизить риски роллирования и ликвидности на одном из самых важных рынков мира. Этим биржа доказала свою гибкость и адаптивность к внешним условиям.
ДИЛЕР ГОДА ПО РЫНКАМ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК: STANDARD BANK
Победителей в других номинациях можно посмотреть на официальном сайте журнала.