Бергер совершал сделки с узким кругом контрагентов — юридических лиц по предварительному соглашению за счет собственных средств «Сбербанк управление активами», а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, Пенсионного фонда России, «Росвоенипотеки».
Аналогичные операции производились Бергером также от имени управляющей компании УК «Пенсионные накопления» в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов «НПФ Сбербанка».
Как он работал
Контрагент совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Как правило, использовалась заявка типа «Айсберг» (заявка со скрытым объемом).
Спустя непродолжительное время после этого (в большинстве случаев — менее минуты) Бергер, действуя от имени «Сбербанк управление активами» или УК «Пенсионные накопления», выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью.
Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены финансовых инструментов, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволяло получить Контрагентам положительный финансовый результат.
Результат
ЦБ установил, что действия Бергера являются манипулированием рынком.
В ходе совершения более тысячи серий подобных сделок, контрагентами был получен доход в размере, превышающем 150 млн рублей, квалифицируемый в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как особо крупный. При этом «Сбербанк управление активами», а также субъектам под управлением «Сбербанк управление активами» и УК «Пенсионные накопления» были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере.
Банк России направил материалы проверки, устанавливающие непосредственное участие Бергера в манипулировании рынком, в правоохранительные органы.
Предстоящее решение ЦБ, заседание ОПЕК+ – что будет с рублем