ЛЧИ 2008 robot_gambler – результат общих усилий финансового консультанта и программиста. Авторы системы Петр Минин и Дмитрий Семенов создали ее в свободное от работы время. Следующая цель роботрейдеров – добиться результатов robot_kipa, орудующего крупными лотами.
Биографии
Петр Минин, родился в 1980 году. Живет в Санкт-Петербурге. В 2003 году закончил Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет, факультет экономики и менеджмента. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Начинал карьеру в отделе контроля за операциями с деривативами Dresdner Kleinwort Wasserstein во Франкфурте-на-Майне. Долгое время работал аналитиком в инвестиционной компании АВК. В настоящее время консультант в Агентстве финансового трендсеттинга «Advanced Research». Женат. Увлечения: торговля на срочном рынке, плавание.
Дмитрий Семенов, родился в 1981 году. Живет в Санкт-Петербурге. В 2003 году закончил Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет, факультет экономики и менеджмента. В 2004 году – факультет переподготовки специалистов по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники». Карьеру начинал в процессинговом центре Балтийского банка. Эксперт в области электронных платежных систем и баз данных. В настоящее время работает в телекоммуникационной компании «Ringсentral, Inc.», занимается поддержкой и разработкой информационных систем. Семейное положение: не женат. Увлечения: торговля на срочном рынке, высокотехнологичные гаджеты, автомобили.
- Насколько я понимаю, трейдинг для вас – это, скорее, увлечение, а не основная работа?
Петр Минин: Начиналось все именно так, но потом торговля стала приносить стабильную и ощутимую прибыль. Теперь это уже доходное хобби. Вместе с тем у каждого из нас есть работа, которая занимает серьезное место в жизни.
Дмитрий Семенов: Времени этому уделяем, как хобби, зато прибыли это приносит больше, чем основная работа.
- С чего началась ваша торговля на рынке?
Д.С.: Чуть более года назад у нас появилась идея создать робота. До этого я ни разу не пробовал свои силы ни на фондовом, ни на срочном рынке.
П.М.: У меня был небольшой опыт торговли акциями на ММВБ, хотя, безусловно, это несопоставимо с тем, что мы сейчас делаем на FORTS и по объемам, и по результатам.
В 2007 году мы с Димой в качестве привлеченных консультантов работали над проектом в сфере мобильных билетов. Именно тогда мы поняли, что можем эффективно сотрудничать вместе, и решили сделать собственный бизнес-проект, не требующий серьезных финансовых вложений. В результате возникла идея торговли на FORTS.
- Какие варианты еще прорабатывали? Как именно «натолкнулись» на эту идею?
Д.С.: Вариантов было немного, все так или иначе связаны с использованием IT-технологий для зарабатывания денег. В настоящий момент торговый робот– это единственная идея, приносящая прибыль. Есть еще одна, возникшая чуть позже и не связанная с финансовыми рынками. Мы над ней сейчас работаем. Надеемся, что она будет столь же эффективной.
П.М.: Что касается первоначального выбора написания робота, во многом к этому нас подтолкнули результаты предыдущих конкурсов ЛЧИ. Мы пришли к выводу, что обладаем достаточными знаниями, чтобы попробовать себя в этой области. Хотя, конечно, на тот момент серьезно не задумывались о собственном участии в конкурсе.
- То есть Вы сразу стали торговать на срочном рынке, а на споте не работали?
Д.С.: Да, мы начали с деривативов.
- Петр, Вы упомянули о торговле акциями на ММВБ. Каковы были результаты?
П.М.: Я пробовал свои силы на бирже в 2004-2005 годах, то есть уже достаточно давно. Я не получил тогда прибыли, хотя и больших убытков тоже не было. Меньше чем через год после прихода покинул рынок.
- Вы в тот период решили забыть про торговлю ценными бумагами?
П.М.: Нет, я решил, что нужно вернуться с другим подходом к трейдингу позже, когда созрею. Думаю, тот опыт способствовал тому, что на FORTS мы всего за 3 месяца разработали прибыльную стратегию и не понесли убытков при ее разработке и тестировании. Появилась осторожность, которая стала одной из основ успеха.
- Как созрела идея вернуться на рынок?
П.М.: Идея возникла в декабре 2007 года. Нам хотелось объединить знания Димы в области программирования и мои познания в области экономики, а также имевшийся опыт в торговле. Так возникла идея торгового робота. Стали об этом думать, появилась торговая стратегия, открыли счет, реализовали все это технически. Потом начали тестировать, и первоначальная стратегия, которая оказалась убыточной, постепенно трансформировалась в новую - прибыльную.
- Значит, Вы открыли счет под идею?
П.М.: Да, мы вручную не совершили практически ни одной сделки.
- Вообще ни разу?
Д.С. Не совсем. Спустя несколько месяцев после запуска робота я решил попробовать собственные силы. За один вечер заработал некоторую прибыль, но на следующий день «спустил» все, что заработал, и на этом моя торговля руками закончилась. Осталось осознание того, что не стоит заниматься торговлей без серьезной системы.
- Без торгового опыта не написать прибыльный алгоритм. Откуда взялась его идея?
П.М.: У меня была хорошая теоретическая подготовка, я начинал в отделе контроля за рисками операций с деривативами крупного банка во Франкфурте, долгое время работал аналитиком в ИК «АВК», много времени посвятил изучению принципов фундаментального анализа, оценке эмитентов, но торговый опыт у меня был минимальным. Наверное, главное – это желание использовать имеющиеся знания, чтобы на них зарабатывать. А прибыльный алгоритм возник не с самого начала, это своего рода эволюция, когда все неудачные идеи отсекаются, а удачные накапливаются.
- Как долго продолжался процесс написания, тестирования и подгонки робота?
Д.С.: В декабре 2007 года возникла идея. К весне 2008 года она созрела, в марте открыли торговый счет на сумму 40 тыс. рублей. Разработка достаточно простой технической реализации заняла месяц. Первую сделку совершили в апреле 2008 года. К концу июня на счете было около 30 тыс. рублей и стратегия, которая стабильно торгует в плюс. С тех пор она постоянно дорабатывается и улучшается.
- Откуда такое необычное название – robot_gambler?
Д.С.: Это вопрос, который мы долго обсуждали.
П.М.: Перебирали разные Ники.
Д.С.: Я выступал за прекрасное женское имя, например Глаша, Глафира, чтобы оно было личное, милое, без пафоса.
П.М.: Также помню вариант робот-хобот. А gambler – ассоциация с игрой. В нем есть азарт, кураж.
- Все-таки, почему Вы решили воплотить вашу идею в жизнь вдвоем?
П.М.: Ее трудно реализовать, не имея опыта программирования и специального образования. Скальперского робота сложно разработать еще и потому, что имеющиеся программы, на мой взгляд, не подходят для этого. Они хороши для торговли, когда позиция держится определенное время и совершается несколько сделок в день. Необходимыми знаниями программиста обладает Дима, так что у нас получилось достаточно эффективно выработать совместную стратегию. Мы экспериментировали, отбрасывали убыточные варианты, и постепенный процесс эволюции привел к созданию прибыльной модели. В какой-то момент у нас возникло две принципиально разных стратегии, каждая по отдельности зарабатывала положительную маржу, но не окупала брокерскую комиссию. Когда мы их объединили, получился робот, который приносил неплохую чистую прибыль.
- Ваш робот работает напрямую через шлюз?
Д.С.: У нас довольно стандартное решение с точки зрения технической реализации. Отбросив некоторое количество вариантов, мы остановились на терминале Quik, с которым интегрируется софт, разработанный нами. Ядро системы реализовано в базе данных Oracle. Туда экспортируется биржевой поток, информация сохраняется, там же реализуется бизнес-логика системы, а на выходе мы получаем сигналы на покупку или продажу. Заявки автоматически выставляются в терминал. Источников данных для реализации стратегии может быть достаточно много. Это информация из Quik, из терминалов зарубежных брокеров.
В какой-то момент у нас возникло две принципиально разных стратегии, каждая по отдельности зарабатывала положительную маржу, но не окупала брокерскую комиссию. Когда мы их объединили, получился робот, который приносил неплохую чистую прибыль.
- Как Вы добиваетесь бесперебойной работы торгового автомата?
Д.С.: Бесперебойность – сложно реализуемая задача для всех систем. Наш проект непромышленного уровня, поэтому мы используем решения, которые сочетают в себе приемлемую стоимость и нужный эффект. Прежде всего, речь идет о дублировании: дублируются каналы связи с провайдерами и брокеры. Это основные моменты, в которых может произойти сбой. Кроме того, происходит постоянная отладка системы, ее тестирование. Немало внимания уделяется безопасности, как сетевой, так и на уровне приложения. Кроме того, мы применяем резервное копирование, чтобы избежать возможных продолжительных простоев.
- Значит, вы работаете с двумя брокерами?
Д.С.: Да, один основной, а другой, так сказать, back-up. Помимо интересного тарифа наш основной брокер предоставил отдельную инфраструктуру для клиентов, реализующих роботов, что позволяет нам работать эффективнее. А наличие двух счетов всегда дает возможность перейти на резервный канал в случае непредвиденных проблем.
- Значит, Дмитрий отвечает за техподдержку, а вы, Петр, за торговый алгоритм?
П.М.: Я был автором идеи заняться торговым роботом. Дима был автором технической реализации.
- А кто автор торговой стратегии?
Д.С.: Основной идеолог – Петр.
- В ЛЧИ участвовал ваш первый робот?
П.М.: Наша дебютная сделка была проведена в апреле 2008-го, к июлю у нас появилась работающая прибыльная стратегия, а идея участвовать в конкурсе созрела к августу. Что интересно, мы оба были за границей в момент начала конкурса и могли только изредка контролировать работу робота с помощью удаленного доступа. Это было интересно, появился какой-то драйв.
Д.С.: А что касается вопроса, первый это был робот или нет, то с точки зрения стратегии, которую он реализует, изменения были кардинальными. Техническая же реализация, в свою очередь, эволюционировала плавно.
- Вы часто вносите какие-либо изменения в алгоритм?
Д.С.: Значительные изменения вносим примерно раз в два месяца, по мере их созревания, так что какого-то строгого плана нет. Но базовая идея как работала, так и работает.
- В каком случае происходит доработка? Когда падает прибыльность?
Д.С.: Необязательно, ведь мы постоянно работаем над повышением доходности. Сначала тестируем идеи, и далеко не все из них оказываются удачными, но хорошие варианты накапливаются и реализуются в работающей системе.
Кроме того, стратегия совершенствуется в техническом плане. Наш опыт свидетельствует о том, что для скальперского робота важна каждая сотая доля секунды. Соответственно, применяются все возможные оптимизации технической части.
- У вашего робота были серьезные сбои?
Д.С.: Наибольшие убытки нам приносили сбои провайдеров и брокеров. Однако на текущий момент эти проблемы практически решены за счет дублирования. Бывали локальные сбои, когда мы набирали позицию, превышающую запланированную, но они не приводили к серьезным потерям.
П.М.: Это не такой драматический сбой, какой был у robot_spb (смеется) в ходе ЛЧИ. Мы консервативно подходим ко всем вносимым изменениям и, если что-то вносим, то особенно внимательно следим некоторое время, как робот торгует после этого. Мы не оставляем систему без присмотра, пока не уверены, что в наше отсутствие она не уйдет в разнос.
Д.С.: Один из брокеров в частности используется, в основном, для тестирования новых идей, а второй - непосредственно для «боевого» трейдинга.
- Кто из Вас предложил участвовать в ЛЧИ?
Д.С.: Это идея Петра.
П.М.: Было желание посоревноваться. Мы посмотрели на результаты ЛЧИ 2007 и поняли, что можем выступать на уровне, близком к топ-10. Правда, тогда еще никто не знал, что есть eva. Когда принимали решение, стоит ли участвовать в конкурсе, никаких особых доводов «за» не нашли, кроме возможности развлечься.
- Это было для вас как спортивное соревнование?
П.М.: Да, весело и интересно. Мы каждый день следили за результатами.
Д.С.: Во время ЛЧИ я больше следил за местом в конкурсе, чем за ростом счета.
П.М.: Особенно, когда мы вышли на первое место среди роботов.
- Да, результат прекрасный.
П.М.: На самом деле, результат скромный.
Д.С.: Мы не склонны его переоценивать, тут есть и доля везения. Просто, мне кажется, роботы выступили в этом году довольно слабо.
П.М.: Не согласен. Я уверен, тот факт, что среди миллионеров выиграл robot_kipa, можно считать большим достижением. На мой взгляд, это гораздо более серьезная победа, чем у нас. Она означает, что можно строить успешные торговые стратегии с действительно крупными суммами.
- Изменилась ли эффективность работы вашей системы до и после участия в конкурсе?
Д.С.: Она растет. По сравнению с тем, что было на момент проведения конкурса, доходность увеличилась примерно в два раза. Отчасти, конечно, изменения связаны с рыночной ситуацией.
- Отразился ли кризис на вашей торговле?
П.М.: Безусловно, в какой-то момент было серьезное падение ликвидности, так что во время конкурса в некоторые дни торговля не шла, и это было основным негативным моментом.
Д.С.: На нашем роботе сказывается не столько динамика рынка, сколько его активность.
Я уверен, тот факт, что среди миллионеров выиграл robot_kipa, можно считать большим достижением. Его победа означает, что можно строить успешные торговые стратегии с действительно крупными суммами.
- Низкая ликвидность мешала больше, чем высокая волатильность? А «планки»?
Д.С.: Чем выше ликвидность и волатильность, тем роботу лучше торговать. «Планки» немного портили жизнь, но гораздо больше раздражали остановки торгов.
- Судя по вашему графику доходности, во время конкурса у вас не было плохих дней, и вы плавно поднимались по восходящей?
П.М.: К сожалению, график прибыли носил характер прямой. Мы до сих пор работаем над тем, чтобы превратить его в экспоненту, но пока не решили этой задачи.
- Какие данные анализирует ваш робот помимо цен?
Д.С.: Все время динамику котировок и размер заявок из стакана, котировки e-mini S&P500 и нефти, в ходе дневной сессии также котировки базовых активов.
- Какими инструментами Вы торговали во время конкурса?
П.М.: Фьючерсами на акции «Газпрома», «Лукойла» и индекс РТС.
- Обычно участники ЛЧИ выбирают один, самый ликвидный инструмент. Кто и на основании чего принимал решение, когда, чем и в каком объеме торговать?
Д.С.: Наш робот может торговать практически неограниченным набором инструментов, но для него критически важна ликвидность. Мы работали с тремя самыми ликвидными контрактами. Пробовали фьючерсы на акции «Норильского Никеля», но их ликвидность существенно ниже.
- Из использованных Вами в ходе конкурса инструментов, какой принес наибольший доход, а какой наименьший?
П.М. Наибольший доход принесли фьючерсы на акции «Газпрома», наименьший – контракты на индекс РТС.
- Товарные или валютные производные Вас не интересуют?
П.М.: Туда страшно идти из-за нашего налогообложения. Мы об этом думали, но потом решили, что с российским законодательством есть риск того, что вся прибыль уйдет на налоги, и еще останешься должен. И это просто потому, что кто-то забыл упомянуть в налоговом кодексе, что фьючерсы на валюту и товары облагаются налогом так же, как и производные, базовым активом которых являются финансовые инструменты. Поэтому брокер может удержать налог с каждой прибыльной сделки, совсем забыв про убыточные операции.
- Кто из Вас и как часто следит за работоспособностью системы?
Д.С.: За ней обычно не надо следить. Изредка в течение дня кто-то из нас проверяет удаленно. Состояние счета можно посмотреть с сотового телефона или ноутбука. Это не отнимает много времени.
- То есть ваш рабочий день проходит так: встали и пошли на работу, а система торгует сама по себе?
Д.С.: Нужно включить сервер, ввести логин и пароль в терминал, а потом идти на работу. Робот не требует вмешательства человека.
- В прошлогоднем интервью Сергей Кирпиченко, автор робота kipa, говорил, что у него торгуют два робота. Один зарабатывает деньги, на другом же он тестирует свои идеи. Вы работаете по похожей схеме?
Д.С.: Да, примерно так. Мы читали его интервью. В какой-то момент стало интересно, насколько его мысли сходятся с нашими. С технической точки зрения реализация похожа. Я думаю, это касается большинства роботов.
- Вы знакомы с Сергеем?
П.М.: Мы познакомились на церемонии награждения победителей конкурса.
- Сейчас роботорговля достаточно популярна. Вам было бы интересно поучаствовать в конференции, посвященной этому?
П.М.: В принципе, да, но надо понимать, что никто не будет раскрывать каких-то потенциально прибыльных идей.
Д.С.: Мне было бы любопытно послушать людей, которые имеют опыт в этой области. Вряд ли они скажут что-то новое, но интересно посмотреть на самого человека.
- У Вас есть какие-нибудь кумиры, примеры для подражания?
П.М.: Восхищаться можно и Evой, и my-trade. Но похожим хочется быть на kipa. Это интересно нам, прежде всего, как роботорговцам.
- Не задумывались над тем, чтобы писать торговых роботов на заказ?
Д.С.: Это не совсем то, чем мы занимаемся. Дело в том, что разработка роботов на заказ требует достаточно большой работы над внешней оболочкой, интерфейсом. Нужно сделать его удобным и красивым. И с технической точки зрения это, возможно, даже более затратный процесс, чем просто сделать эффективно работающего робота. Создать его таким, чтобы он не требовал поддержки, вмешательства человека, обладающего техническими знаниями – это трудоемкий проект, требующий определенных инвестиций, поэтому мы не рассматриваем всерьез такой вариант.
П.М.: Интересно было бы создать робота совместно с успешным скальпером, имеющим опыт торговли вручную. Формализовать его стратегию, создать общий фонд и участвовать в прибыли. Все-таки, человек должен думать, а машина работать.
- Не думали попробовать свои силы на западных рынках?
П.М.: У нас были такие мысли, но пока это все только на уровне идей.
Д.С.: Нам пока есть что осваивать на российском рынке. Если мы поймем, что достигли такого уровня, что можем конкурировать с международными игроками, а на российском рынке уже не можем расти, тогда будем всерьез задумываться о более крупных площадках.
П.М.: Наверное, это будет индийский или китайский рынок.
- Почему Индия и Китай, а не NYSE или CME? My-trade после конкурса ушел именно на американские площадки.
П.М.: Там, где прошел My-trade, другим делать нечего. А если серьезно, то мое субъективное мнение, что перспективнее попытаться выйти на растущие рынки и эволюционировать вместе с ними, чем пытаться втиснуться на развитые конкурентные площадки. В любом случае, пока нам до международных рынков еще расти и расти.
Интересно было бы создать робота совместно с успешным скальпером, имеющим опыт торговли вручную. Формализовать его стратегию, создать общий фонд и участвовать в прибыли.
- Возвращаясь к Сергею Кирпиченко, на ЛЧИ 2007 он выступил с небольшим счетом, в 2008-м уже стал победителем в номинации «лучший трейдер-миллионер». А вы не планируете увеличивать размер торгового капитала?
Д.С.: Мы стремимся, но это достаточно сложная задача и как раз то, над чем мы работаем.
П.М.: Для скальперского робота заработать тот же процент прибыли при десятикратном увеличении капитала - очень серьезная задача.
- Если не скальперы, то роботы с каким алгоритмом принятия торговых решений, по вашему мнению, могут работать на отечественном срочном рынке с большим депозитом, не считая, конечно, арбитражеров?
П.М.: Мы знаем трейдеров, которые успешно используют роботов для менее активной интрадей торговли. Но, на мой взгляд, это не очень перспективное направление, потому что такую систему невозможно протестировать и отладить. Если в случае скальперского робота для этого нужно несколько дней, то для интрадей-трейдинга речь идет о нескольких месяцах или годах.
- Ваш торговый алгоритм был изначально нацелен на скальпинг, или прорабатывались также другие принципы принятия решений о входе/выходе из позиции?
Д.С.: Алгоритм был нацелен на большое количество сделок с небольшой средней прибылью на сделку. Робот не устает, и в этом его преимущество – мы старались максимально его использовать.
- Почему Вы выбрали именно скальпинг для алгоритма робота?
П.М.: Потому что с этого надо начинать, когда все что у тебя есть это минимальный депозит и знания, как создать робота.
Д.С.: Думаю, для создания робота, торгующего на более длительных временных интервалах, необходим серьезный опыт живой торговли, отработанная стратегия. Мы этим не обладали.
- Нескромный вопрос, как вы делите доходы?
П.М.: 50х50.
- Вас можно назвать друзьями? Общаетесь ли семьями, проводите совместно досуг или у вас исключительно деловые отношения в рамках проекта?
Д.С.: Да, мы друзья, много времени проводим вместе, тем более что торговля дает дополнительный повод для общения.
- Насколько легко, на ваш взгляд, двум специалистам разработать вместе проект с психологической точки зрения, чтобы обойтись без конфликтов и перетягивания одеяла?
П.М.: Наверное, это сложно, и наш случай здесь не очень показателен, так как мы знаем друг друга со школы, все время поддерживали общение, много выпили вместе, был опыт совместной работы, поэтому мы доверяем друг другу. При этом оба считаем, что вдвоем сделаем больше, чем поодиночке. Если бы этого не было, было бы сложнее. Все взаимоотношения в процессе работы пришлось бы формализовывать, но даже это не устранило бы всех рисков.
- Как считаете, Вам повезло в том, что Вы быстро нашли общий язык, или ради хорошей цели всегда можно договориться?
П.М.: Договориться можно всегда, когда можно найти общую выгоду.
- Какие у вас мечты, новые цели?
Д.С.: Если говорить о роботорговле, то тут хочется достичь новых величин по доходности, сгенерировать новые работающие идеи.
П.М.: Скорее, не новых величин по доходности, а новых объемов.
Д.С.: А в более широком смысле есть желание реализовывать перспективные проекты, как в сфере трейдинга, так и в других областях.
- А если говорить о достижениях в личной жизни?
П.М.: Тут все, как у всех: дом, жена, дети.