Каждую пятницу перед закрытием рынков мы спрашиваем у трейдеров и управляющих, с каким портфелем они завершают рабочую неделю и уходят на выходные.
Управляющий активами: Алексей БелкинКомпания: ЗАО "Финам"
Размер портфеля: $30 млн
Стратегия называется «Нефть-Золото-Валюта-Акции». Она реализуется на рынке фьючерсов. На текущий момент в ней удерживаются три актива – фьючерсы на золото, на нефть и на индекс РТС. Позиции по нефти были открыты еще в середине апреля, когда появились первые предпосылки к росту в данном активе, вызванные иракскими событиями. Фьючерс на индекс РТС был включен в портфель в начале марта во время событий, которые вызвали бурный двухдневный рост рынка и заложили перспективы дальнейшего восходящего движения.
В середине июня были открыты позиции и по золоту, которое пока "замерло", но предпосылки к его росту все же преобладают.
Всего под гарантийное обеспечение (ГО) задействовано 26,5 процентов портфеля, остальное - свободные деньги. Наибольший объем занимает ГО по нефтяным фьючерсам (41,5 процент задействованных денег), 30,9 процентов приходится на золото, остальное - фьючерсные контракты на индекс РТС.
Структура задействованного ГО перед выходными (26,5 процентов портфеля)
