Опционные трейдеры готовятся к мощному движению в паре доллар-рубль

Роман Некрасов, создатель market-lab.org 16.03.2016 16:21
5265

На срочном рынке Московской биржи заканчивается экспирационный период — вчера истек срок действия контрактов на валюты и индексы, сегодня — на акции. Похоже, что наступило временное затишье перед бурей, которая может начаться уже после заседания Федеральной резервной системы США.

Опционные трейдеры зря время не теряют и активно перекладывают позиции в апрельские контракты. В опционах на фьючерс доллар-рубль буквально в течение нескольких часов утренней сессии были открыты десятки тысяч опционных позиций в центральных страйках.

Основной интерес трейдеров сосредоточился между отметками 72 000 и 73 000 (базовый актив – июньский фьючерс на доллар SiM6).

Так, в 70 000-х путах совершено в течение сессии 332 тиковые сделки, и открытый интерес увеличился до 27 тысяч контрактов. В 73 000-х коллах было произведено 355 тиковых сделок; открытый интерес поднялся до 10 тысяч контрактов.

Однако самые большие позиции открыты в центральном страйке (72000). В зоне путов — 112 тысяч, а в зоне коллов — 53 тысячи. Как видим, в «путовой» зоне пока интерес выше. Похоже, что опционщики готовятся к новым движениям на рынке и к росту волатильности.

Впрочем, текущая волатильность IV в апрельской серии пока невысокая и составляет 25,5% в центральных страйках. Это значение ниже тех, что мы видели в мартовской серии и особенно в февральской, в которой наблюдался грандиозный скачок волатильности, связанный с нервозностью на глобальном рынке.  

Опционная доска апрельской серии опционов на Si


Популярное

Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации