Market Vectors / Financial One

Математик спрогнозировал следующий обвал американского фондового рынка

Фото: letmeaddvalue.com
5400

Один из авторов сайта о количественных финансах quantatrisk.com Павел Луховиц смоделировал вероятность наступления экстремальных событий на биржевых торгах Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и выяснил приблизительный промежуток в будущем, когда стоит ждать очередного «черного лебедя».

В ходе своего количественного исследования Павел Луховиц отобрал 2716 акций, торгуемых на бирже NYSE. Исходя из статистических критериев, он определил, что под черным лебедем можно называть отклонение акции за 1 день более чем на 25%. Для оценки экстремальности события на рынке он добавлял в общий зачет 1 балл за каждую такую бумагу. Таким образом, у него получился следующий мини-рейтинг обвалов:

1. Финансовый кризис 2007-2008 годов (858 баллов).

2. Зигзагообразная коррекция индекса S&P 500 с июля 2015-го и по начало 2016 года (256 баллов).

3. «Черный понедельник» 19 октября 1987 года (89 баллов, самый редкий черный лебедь).

4. Повторное открытие NYSE после терактов 11 сентября 2001 года (25 баллов).

Высчитав интервалы, исследователь пришел к выводу, что наибольший риск наступления очередного «черного лебедя» наступает, в среднем, через 2,6 года (950 дней) с момента возникновения предыдущего. Получается, что следующий неожиданный крах на американском рынке стоит ждать осенью 2018 года.

Правда, квант оговорился, что его результаты стоит воспринимать с некоторой условностью, так как достоверно определить дату «прилета» следующего черного лебедя для трейдеров и инвесторов практически невозможно.

Под «черным лебедем» в финансах понимают редкое событие, которое может нанести существенный урон инвесторам. Ранее было принято считать, что черных лебедей не существует в природе, пока их популяцию не обнаружили в Западной Австралии. Термин полюбили финансисты, которые нередко сталкиваются с резкими биржевыми скачками в моменты острых кризисов – например, в 1987 или 2008 годах.




Теги: NYSE



Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Тони Роббинс поговорил с легендарным финансистом Рэем Далио
    Рэй Далио, миллиардер, финансист, основатель инвесткомпании Bridgewater Associates 14.10.2019 18:03
    227

    Тони Роббинс – известный американский предприниматель и оратор, за последнее время написавший много бестселлеров, в числе которых «Деньги. Мастер игры» и «Непоколебимый. План вашей финансовой свободы». Роббинс взял интервью у 50 величайших умов современного мира финансов.

    Сегодня представляем вашему вниманию перевод интервью Роббинса с Рэем Далио, одним из самых умных и успешных финансовых экспертов в мире.more

  • Лариса Морозова: «Сейчас российский фондовый рынок – номер один по дивидендам»
    Лариса Морозова, частный инвестор, специализируется на дивидендах 14.10.2019 16:54
    671

    Побеседовал с дивидендным инвестором Ларисой Морозовой. Как ей удалось достичь очень интересных результатов на финансовом рынке – в интервью для fomag.ru.more

  • Какие акции на прошлой неделе пользовались популярностью на Санкт-Петербургской бирже
    Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 14.10.2019 14:55
    196

    Вся прошедшая неделя прошла под знаком американо-китайских торговых переговоров. Сначала их ждали, потом за ними следили, потом их обсуждали. more

  • Топ-6 компаний для инвестиций на 5 лет
    Автор: Марина Минервина, руководитель отдела инвестиционной аналитики Hedge Fund KHRSV LTD 14.10.2019 14:44
    731

    Долгосрочное инвестирование – один из способов получать дополнительный пассивный доход. Именно этот тип инвестирования использует американский бизнесмен и крупнейший в мире портфельный инвестор Уоррен Баффет.more

  • Тройка дивидендных компаний-лидеров Dow Jones за 2019 год
    Автор: Яна Кудрявцева 14.10.2019 12:58
    416

    Если вы хотите, чтобы инвестиции приносили стабильный доход, стоит обратить внимание на компании, выплачивающие дивиденды.more