Маркетмейкер в опционах на доллар-рубль попытался манипулировать улыбкой волатильности

Фото: AP/TASS

Роман Некрасов, основатель market-lab.org 01.03.2016 12:57

8926

Сегодня утром на торгах мартовской серии опционов на доллар США-рубль наблюдается аномальная активность маркетмейкера.

Во всех страйках, начиная от 47000 до 97250 (эквивалент курса доллар США-рубль на споте 47-97,25 рубля) стоят котировальные заявки. Это весьма уникальное явление, так как обычно маркетмейкеры опционного рынка котируют только центральные страйки.

«Такое происходит примерно раз в неделю. Маркетмейкер постоит полчаса и уходит. Может быть, это манипулирование улыбкой или отладка котировального робота. Сложно сказать наверняка», - говорит Олег Мубаракшин, начальник отдела хеджирования ИК «Ай Ти Инвест».

Надо отметить, что момент выхода этого маркетмейкера совпал с гэпом в паре доллар-рубль, когда был пробит важный уровень поддержи для доллара на отметке в 75 рублей.

Ранее Financial One отмечал необычное поведение некоторых участников торгов в паре доллар-рубль, произошедшее в прошлую пятницу. В течение 30 секунд два контрагента через «стакан» провели множество мелких сделок с перекладкой $130 млн по цене 74,98 рубля. Объем принял маркетмейкер, который потом раздал валюту в рынок на отскоке доллара до 76 рублей.

Доска опционов на фьючерс SIH6 (базовый актив: пара доллар-рубль) 1 марта 2016 года

Популярное

Вернуться в список новостей

• Индекс Мосбиржи приостановил рост у 2400 пунктов, ждет геополитических сигналов

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.10.2026 19:30

  169

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии отступил от её минимумов и не показал единой динамики. Индекс Мосбиржи к 18:45 мск упал на 0,71%, до 2392,89 пункта. Индекс РТС вырос на 0,45%, до 898,31 пункта, получив поддержку со стороны валютной динамики. more

• Дональд Трамп спасает российский фондовый рынок

  Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам» 12.10.2026 19:20

  177

  Российский рынок акций в понедельник остается на подъеме, хотя в течение дня несколько скорректировался относительно максимумов выходных торговых сессий. В воскресенье индекс доходил примерно до 2420 пунктов.
  Главным драйвером российского рынка остаются заявления Дональда Трампа и заметное усиление давления США на Украину. После телефонного разговора Трампа и Владимира Путина Вашингтон временно смягчил ограничения на поставки российского дизельного топлива, а американский президент заявил о необходимости прекращения украинских ударов по российским НПЗ. more

• Экспорт растет быстрее импорта и поддерживает курс рубля

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 12.10.2026 19:10

  172

  Согласно данным ЦБ, профицит внешней торговли России за январь-август вырос на 25% г/г, до $91,6 млрд. Причина в том, что экспорт увеличивался быстрее импорта, а именно на 17,6% г/г против 14,7% г/г. То есть улучшение произошло за счет роста экспортных доходов, а не сокращения импортных закупок. Однако определить, какую часть прироста обеспечили цены, а какую объемы поставок, по этой таблице нельзя.more

• На фондовом рынке продолжается ралли

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 12.10.2026 19:00

  208

  В понедельник, 12 октября, российский фондовый рынок начал основную сессию мощным ростом сразу на 3%, днём немного откатился вниз, возобновив повышение ближе к концу дня. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру взлетел на 3,1%, стремительно поднявшись выше 2390 пунктов, а долларовый РТС – на 4,3%.more

• «Яндекс» нуждается в защите: что будет с финрезультатами?

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 12.10.2026 18:45

  220

  Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство вместе с Минобороны совместно решают вопрос о защите ЦОДов после атаки Украины на три дата-центра «Яндекса» и выхода некоторых из них из строя. На наш взгляд, было бы также справедливо, если бы «Яндекс» получил помощь от государства на восстановление пострадавших ЦОД в виде налоговых льгот. more