Возврат к среднему (англ. Mean reversion)
Возврат к среднему (англ. Mean reversion) - эти алгоритмические стратегии строятся на концепции, предполагающей регулярный возврат цены к некоему среднему уровню при условии рассмотрения достаточно продолжительной временной дистанции. Главной задачей таких стратегий является определение ожидаемого уровня возвращения цены.
Процесс возвращения значений к среднему уровню в любых временных рядах обусловлен влиянием положительной или отрицательной обратной связи. Таким образом, важнейшим шагом становится анализ финансового инструмента на наличие или отсутствие реверсии.
В случае ее наличия можно ожидать, что при приближении цены к верхнему или нижнему пределу увеличивается вероятность ее разворота. В таких стратегиях в качестве среднего значения зачастую используются понятия взвешенной по времени (англ. Time weighted) и по объему (англ. Volume weighted) средней цены (англ. Average price).
Эти же индикаторы могут применяться в стратегиях корреляционного трейдинга и маркетмейкинга. Стратегии, основанные на возврате к среднему, показывают самые хорошие результаты в периоды консолидации на рынке, когда нет однозначно идентифицируемого однонаправленного тренда.
Материал взят из Обзора регулирования финансовых рынков (№ 3 16.07.2016 – 16.09.2016), подготовленного Банком России.
ЦБ рассказал о рисках со стороны высокочастотников
-
X5 усиливает рост за счет дискаунтеров и цифровых сервисовВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 16.10.2025
80
Х5 Group опубликовала предварительные операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. Консолидированная выручка выросла на 18,5% год к году, до 1,16 трлн рублей, а за девять месяцев на 20,3% г/г, до 3,4 трлн. Сети “Пятёрочка” и “Чижик” стали основными драйверами роста, они прибавили 15,6% г/г и 65,3% г/г соответственно. “Перекрёсток” прибавил 7,5%.more
-
Цена нефти остается под давлениемАндрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 16.10.2025136
Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне -0,77%. Черное золото остается под давлением из-за опасений по глобальному профициту предложения — во вторник МЭА прогнозировало рекордный мировой избыток нефти на уровне 4 млн баррелей в сутки в 2026 г. Учитываем, что цифры могут быть пересчитаны в ближайшие кварталы. more
-
Игорь Шимко про увольнения, выживание на рынке труда и путь к профессиональной устойчивостиАвтор: Елена Болотина 16.10.2025146
На своем канале «Igor Shimko» профессиональный финансист, автор публикаций по фондовому рынку и инвестициям, эксперт РБК Игорь Шимко рассказал о растущей волне увольнений, изменениях в IT-секторе и том, как выстроить стратегию профессионального развития, чтобы сохранить устойчивость даже в сложные времена. more
-
На мировых рынках преобладает позитив, но осторожность сдерживает энтузиазм инвесторовМагомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам» 16.10.2025180
В четверг, 16 октября, на мировых рынках сохраняется преимущественно позитивный настрой, хотя высокая волатильность и нерешенность торговых и политических вопросов по-прежнему сдерживают энтузиазм инвесторов. more
-
Ралли драгоценных металлов продолжается, рынок РФ может продолжить снижениеЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 16.10.2025161
Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть пытаются восстановиться от локальных минимумов. Фьючерсы на золото продолжают обновлять исторические пики и поднялись до 4255 долл/унц, а фьючерсы на серебро – до 52,86 долл/унц.more