Возврат к среднему (англ. Mean reversion)
Возврат к среднему (англ. Mean reversion) - эти алгоритмические стратегии строятся на концепции, предполагающей регулярный возврат цены к некоему среднему уровню при условии рассмотрения достаточно продолжительной временной дистанции. Главной задачей таких стратегий является определение ожидаемого уровня возвращения цены.
Процесс возвращения значений к среднему уровню в любых временных рядах обусловлен влиянием положительной или отрицательной обратной связи. Таким образом, важнейшим шагом становится анализ финансового инструмента на наличие или отсутствие реверсии.
В случае ее наличия можно ожидать, что при приближении цены к верхнему или нижнему пределу увеличивается вероятность ее разворота. В таких стратегиях в качестве среднего значения зачастую используются понятия взвешенной по времени (англ. Time weighted) и по объему (англ. Volume weighted) средней цены (англ. Average price).
Эти же индикаторы могут применяться в стратегиях корреляционного трейдинга и маркетмейкинга. Стратегии, основанные на возврате к среднему, показывают самые хорошие результаты в периоды консолидации на рынке, когда нет однозначно идентифицируемого однонаправленного тренда.
Материал взят из Обзора регулирования финансовых рынков (№ 3 16.07.2016 – 16.09.2016), подготовленного Банком России.
ЦБ рассказал о рисках со стороны высокочастотников
-
Национальная финансовая квалификация: от импорта к созданию собственного стандартаАвтор: Ксения Мигулева 04.09.2025
40
Вера Стародубцева, директор Национальной ассоциации финансовых директоров (НАФД), на ВЭФ-2025 рассказала о запуске российской профессиональной квалификации для финансистов, а также о том, как формируется новая система подготовки кадров для экономики.more
-
МСП на Дальнем Востоке: малый бизнес – большой потенциалАвтор: Елена Болотина 04.09.202582
На сессии ВЭФ-2025, посвященной развитию малого и среднего бизнеса (МСП) на Дальнем Востоке, эксперты обсудили ключевые направления поддержки предпринимательства, масштабирование бизнеса и меры по обеспечению устойчивого экономического роста в регионе. more
-
Транспортная компания FESCO формирует кадровый резерв через университеты и собственную академиюАвтор: Ксения Мигулева 04.09.202592
3 сентября на Восточном экономическом форуме 2025 в рамках сессии «Финансовая инфраструктура для инвестиционного роста: кадры, квалификации и экспертиза для Дальнего Востока и стран АТР» вице-президент по финансам ПАО «ДВМП» (FESCO) Леонид Звягинцев рассказал о подходах компании к подготовке специалистов.more
-
Народные облигации – инструмент реализации значимых проектовАвтор: Елена Болотина 04.09.2025119
На Восточном экономическом форуме в рамках экспертной сессии «Народные облигации – инструмент реализации значимых проектов» обсудили потенциал этого финансового инструмента для финансирования социально и экономически значимых инициатив в субъектах Дальнего Востока и Арктической зоны России. more
-
ВЭФ-2025: Реформирование образования экономистов и финансистов нужно осуществлять в связке с бизнесомАвтор: Ксения Мигулева 04.09.2025123
3 сентября на Восточном экономическом форуме 2025 эксперты обсудили, как выстраивать подготовку кадров для финансовой инфраструктуры и инвестиционного роста на Дальнем Востоке и в странах АТР. more