Арбитраж и арбитражные стратегии (англ. Arbitrage)
Арбитраж и арбитражные стратегии (англ. Arbitrage). Суть таких стратегий заключается в получении небольшой безрисковой или почти безрисковой доходности за счет временной рыночной неэффективности (рис. 2). При этом под неэффективностью могут пониматься разница цен на один и тот же инструмент на разных биржах, разница цен на опционы, разница цен фьючерсов на один базовый инструмент с разными датами экспирации.
Такое различие возникает ввиду разной скорости распространения информации среди участников рынка, разностей во времени работы бирж, ликвидности рынков, объемов торговли. В текущих рыночных условиях из-за широкого распространения высокочастотных алгоритмов продолжительность существования таких неэффективностей крайне низка и в отдельных случаях может измеряться микросекундами.
В отдельных аспектах такие стратегии пересекаются с корреляционными, поскольку арбитраж также подразумевает одновременную покупку одного и продажу другого инструмента
Классификация арбитражных стратегий
Материал взят из Обзора регулирования финансовых рынков (№ 3 16.07.2016 – 16.09.2016), подготовленного Банком России.
ЦБ рассказал о рисках со стороны высокочастотников
-
Мировые рынки в основном демонстрируют позитивГудым Кристина, аналитик ФГ «Финам» 05.10.2026
44
Американские фондовые фьючерсы в понедельник утром торгуются разнонаправленно на фоне сохраняющейся высокой доходности гособлигаций США.more
-
ИИ-агенты станут главным технологическим прорывом со времен появления App StoreЯна Кудрявцева 05.10.2026115
ИИ-агенты могут оказать на потребительские технологии самое сильное влияние со времен появления App Store, считает сооснователь и глава облачной платформы Box Аарон Леви. Со временем ИИ-агентами будут пользоваться сотни миллионов человек, передавая им все больше повседневных задач – от поиска информации до выбора товаров и услуг, считает эксперт. По масштабу Леви сравнил происходящее с появлением App Store.more
-
СПБ Биржа добавит на торги 20 неоактивов на ценные бумаги глобальных компаний05.10.2026129
СПБ Биржа 7 октября 2026 года добавит на торги 20 неоактивов¹ на ценные бумаги глобальных компаний. Среди них Affirm, Airbnb, AST SpaceMobile, Block, Cloudflare, MercadoLibre, Shopify, Snowflake, Tempus AI, Zscaler и другие. Общее количество неоактивов на глобальные ценные бумаги и индексы криптовалют достигнет 65. more
-
Российский рынок растет на фоне ослабления рубляВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 05.10.2026143
Индекс Мосбиржи к 12:30 мск растет на 1,21%, до 2304,81 пункта. РТС прибавляет 1,21%, до 869,66 пункта, а индекс голубых фишек повышается на 1,25%.more
-
МТС: рост операционных показателей и новая дивидендная политика. Дайджест FomagАндрей Ададуров 05.10.2026178
Компания МТС представила финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года, продемонстрировав рост выручки и опережающую динамику OIBDA. Основной вклад в результаты внес телеком-бизнес, при этом заметный рост показали рекламное и розничное направления.more