За стеклом

19.12.2011 10:00

2579

Автор: Семененя Иван

Ну вот и подошел к концу конкурс «Лучший частный инвестор 2011», проходивший с 30 сентября по 15 декабря 2011 года. В этом году он происходил на фоне объединения бирж РТС и ММВБ, поэтому организаторами конкурса был выбран слоган «Одна биржа – один герой». Проводимый биржей РТС с 2003 года конкурс заметно вырос и возмужал. С каждым годом добавляя участников, к концу ЛЧИ 2011 их количество достигло 1454 человек. В связи с объединением, список торгуемых инструментов был расширен, и в этом году можно было торговать акциями российских эмитентов на ММВБ и рынке RTS Standard, фьючерсами и опционами FORTS, а также производными инструментами на электроэнергию, обращающимися на Московской энергетической бирже, и товарными контрактами, торгуемыми на ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

Главным критерием на конкурсе в этом году стал доход в абсолютном значении, в отличие от доходности в прошлом году. Главные призы составили: 1 место - 1 000 000 рублей, 2 место – 500 000, 3 место – 250 000. Помимо этого приз в 500 000 получает участник, показавший максимальную доходность. Кроме того, в рамках конкурса также учреждены несколько номинаций. В каждой из них участник, показавший максимальный абсолютный доход, получает 150 000 рублей.

Ну а теперь давайте вооружимся телескопом и посмотрим на участников поближе:

Лучший по доходу в рублях, лучший по доходу в %.

Главный приз (1 место по доходу в рублях) в этом году взял участник UnitedTraders.com. Совершая в среднем более 20 000 сделок в день, что является удивительным даже для высокоскоростных роботов, к концу конкурса участник положил в копилку более 12 миллионов рублей. Еще более удивительным, с моей точки зрения, является начальная сумма. Обычно, высокоскоростные роботы, выходя на конкурс, начинают с минимальной суммы в 50 000, так легче показать высокую доходность. У нашего лидера начальная сумма составила более 150 000 рублей.

Воображение многих поражают роботы, плотно оккупировавшие первые места по доходности уже который конкурс подряд. Не исключением стал и ЛЧИ 2011. Лучший по доходности robot_PRADA с его 11402%, конечно, вызывает восхищение, но цифра уже не поражает воображение. Ведь уже были robot_Panda с 8027% в 2010 году, а еще до этого dettier в 2009 году одержал абсолютную победу, заняв 1 место по доходу и 1 место по доходности с 7869% (причем торговля велась вручную). В общем, доходность robot_PRADA большая, он занимает первое место по доходности в %, но искушенные участники конкурса чего-то подобного и ожидали. Вид таких тысячных доходностей уже не вызывает такое выделение адреналина, как еще 2-3 года назад. UnitedTraders.com начал с суммы более чем в три раза большей, но даже несмотря на это, сумел выйти на почетное второе место по доходности в %, получив по итогам 7833%.

Скандалы. Интриги. Расследования.

Трейдинг – непростая профессия, требующая железных нервов и воли. А участие в ЛЧИ непросто вдвойне. Во-первых, ты находишься на виду у всего сообщества. И если ты более-менее известен, то за твоими сделками пристально наблюдают сотни, возможно даже тысячи глаз. Каждый второй пытается комментировать твои сделки и учить тебя как правильно жить и торговать. Для многих это жесткое испытание. Сложно в моменты неудач не просто переосмысливать свои сделки, искать ошибки в тактике и стратегии, но и слышать с разных сторон от сетевых троллей «Акелла промахнулся!». Одно дело, когда торгуешь в тиши и уюте, потягивая горячий кофе, и рассказывать друзьям трейдерам в блогах о своих прибыльных сделках, тактично забывая об убыточных, и совсем другое - совершать сделки на конкурсе, фактически участвуя в конкурсе «трейдер за стеклом», где каждая сделка видна любому желающему. Срок конкурса в 2,5 месяца не позволяет раскрыться многим трейдерам, т.к. период слишком мал. Может так случиться, что в период конкурса трейдеру не будет сопутствовать удача, хотя в целом по году участник зарабатывает вполне прилично. Все это стоит учитывать при оценке участников и не делать скоропалительных выводов.

Одной из главных интриг стало участие в конкурсе Тимофея Мартынова(dr-mart), основателя самого популярного трейдерского ресурса в рунете SmartLab.ru и, по совместительству, ведущего на РБК. Также на конкурсе выступил легенда ЛЧИ 2008 (2 место), ведущий авторское обучение трейдеров Алексей Мартьянова (my-trade). Длительная полемика в интернете между этими видными участниками профессионального сообщества наконец-то оформилась в реальный честный поединок на открытом конкурсе. Однако, поединок закончился совсем не так, как хотелось бы его участникам.

Dr-mart, начав с одного миллиона рублей, к концу октября разогнал свой счет почти до полутора миллионов. Однако, потом что-то в корне поменялось и итоговый результат с +50% скатился к 24 ноября до -34%. После этого участник не проводил сделок.

My-trade, используя свою известную тактику «шортнавсе!», идеологию которой можно описать поговоркой «Грудь в крестах или голова в кустах», достиг к концу ноября доходность, превышающую 100%, однако, закончил конкурс с -72%. Также у многих вызвала удивление мизерная начальная сумма в 50 000 рублей, с которой my-trade вышел на поединок.

Небезынтересен выход в реал Александра Жаворонкова (MA_cross), более известного под ником fenix-fx в живом журнале. К 10 ноября Александр, используя робота, намолотил около 50% к начальному капиталу, однако ушел с конкурса, что фактически означает удаление всей статистики из базы конкурса. Сам трейдер прокомментировал свой уход в живом журнале следующим образом: «лучше наблюдать за чужими сделками, чем показывать свои» и «решение не связано с лосями/не лосями». Справедливости ради стоит отметить, что последние сделки уменьшили доход с 80% до итоговых 50%.

Паровозик-облачко.

Интересной стратегией, основанной на результатах участников конкурса, поделился один трейдер. Стратегия основана на повторе сделок успешных участников на своем собственном счете. Для того, чтобы понять как это работает, нужно сделать ремарку, что статистика по сделкам каждого из участников доступна за любой день, но не доступна за текущий. Как же тогда это возможно? Хотя статистика сделок за текущий день и не доступна, статистика изменения счета участника доступна всем желающим день в день и обновляется с периодичностью в несколько минут. Для того чтобы реализовать стратегию, трейдер выделил участников, торгующих только фьючерсом на индекс РТС. Далее он реализовал торгового робота, который позволял на основании изменения счета вычислять позицию участника (Long/Short) и приблизительный объем. После этого робот открывал сделки в том же направлении, что и лидирующий участник. Закрытие сделки также происходило на основании изменения торгового счета. Многие скажут, что так нельзя, нужно торговать собственным умом, не полагаясь на чужого дядю, и, конечно, будут правы. Пытливые умы скажут, что такая стратегия имеет много минусов, т.к. сделка повторяется не в то же самое время, невозможно посчитать точный объем, да и в конце концов неизвестно чью стратегию торговли ты копируешь, ведь возможно что участнику всего лишь улыбнулась удача, не более того. На это можно возразить следующее: во-первых, трейдер диверсифицировал свой портфель по 3-4 участникам, что снизило риски; во вторых, лидирующие участники проводили сделки не очень часто и можно было более менее достоверно определить приблизительный объем и направление. По словам трейдера, его доходность составляла десятки процентов в неделю.

Рождение нового героя.

Нельзя не упомянуть восхождение звезды Александра Журавлева из Новосибирска (azhuravlev). Начав с 90 000 рублей, Александр к окончанию конкурса увеличил счет на 1 422 000, что составило 1572%. И если для робота-скальпера с прямым подключением к бирже и малым начальным капиталом такая доходность давно не является чем-то экстраординарным, то такой результат, полученный частным трейдером, торгующим интуитивно, вызывает большой интерес и массу споров. Кто-то считает, что Александр «рекламный проект биржи», кто-то говорит «повезло». Но еще недавно «проектами биржи» называли других людей. Этот терновый венец успели поносить и Алексей Мартьянов (my-trade), и победитель ЛЧИ 2009 dettier. Споры об этих участниках не стихают и сейчас. Но мне кажется, что бирже уже давно не нужны какие-то фейковые герои, достаточно и настоящих. Результат этих людей – прямое отражение их торговли, и здесь нет никакой теории заговора. Просто многие смотрят на чужой успех и видят в нем отражение собственных неудач. А что касается Александра, то думаю, что успех связан с двумя вещами. Сложно отрицать, что рынок (особенно в первой половине конкурса) благоволил участнику, этого не отрицает и сам Александр. Но и, конечно, нужно признать, что так точно входить в зарождающийся краткосрочный тренд и высиживать его значительную часть дано далеко не каждому. По итогу конкурса у azhuravlev заслуженное 5 место по доходности в % и 17 место по доходу в рублях.

Итоги.

Конкурс ЛЧИ 2011 в очередной раз дал отличную возможность реализации для разных людей, разных стратегий. Возможность громко заявить о себе на всю страну, показать кто есть кто на самом деле. Ведь участнику, показавшему выдающийся результат на конкурсе, будет гораздо проще получить деньги в управление, проще продавать свои околорыночные товары и услуги (софт, обучение, сигналы и т.д.).

С другой стороны, результаты его, открытая статистика позволяют каждому начинающему трейдеру, а возможно и не начинающему, но находящемуся в поиске новых идей, проанализировать сделки лидеров, попытаться понять что движет ими, какими факторами они руководствуются для принятия торговых решений. Конечно, это совсем не простая и не быстрая, по большей части рутинная работа. Но кто говорил, что будет легко?