Компании и люди / Financial One

Virtu Financial рассказала о работе своих алгоритмов в день Brexit

Virtu Financial рассказала о работе своих алгоритмов в день Brexit
5112

Глава компании Virtu Financial Даг Чифу в интервью интернет-изданию TheTrade рассказал об особенностях работы высокочастотного маркетмейкера и смены бизнес-модели компании.

Virtu Financial – один из крупнейших в мире HFT-игроков и маркетмейкеров на финансовых рынках, который превратился в крупного поставщика биржевой ликвидности для институциональных инвесторов. В то же время это технологическая компания финансового сектора, и ее интересы намного шире, чем просто поддержание котировок. Она превратилась в агента в брокерской деятельности и маршрутизации ордеров. Причем основная целевая аудитория – это крупные инвестдома.

В интервью The Trade Чифу рассказал о том, как алгоритмы Virtu пережили ночь подведения итогов референдума по выходу Великобритании, когда волатильность на рынках устремилась в небеса. «Бизнес Virtu не заключается в прогнозировании цен, поэтому мы были готовы к Brexit за несколько месяцев до него, предполагая сценарий с неожиданными итогами, – отметил он. – Я горжусь тем, как мы отреагировали. По сравнению с 24 августа 2015 года, когда резко выросла волатильность на рынке акций США, мы были хорошо подготовлены и много торговали на следующий день после объявления итогов Brexit. Нам удалось управлять «тоннами» риска в тот день, и мы сделали это безупречно».

Глава компании не обошел стороной и другие аспекты бизнеса. После объявления о сделке с JPMorgan Virtu Financial стал провайдером ликвидности для крупного американского банка на рынке Treasuries. JPMorgan использует доступ к рынку через маршрутизаторы Virtu. «Они (Ред. - институциональные инвесторы) понимают, что мы специализируемся на получении доступа к рынку, и постоянно спрашивают меня, как мы можем работать вместе с ними», – отметил Чифу.

Стоит отметить, что в биржевом сообществе набирает силу тренд, при котором традиционные банковские поставщики ликвидности обращаются к HFT-фирмам из небанковского сектора, таким как Virtu, KCG и Сitadel с просьбой стать их провайдерами ликвидности. Причина этой тенденции, по словам Чифу, заключается в том, что рынки стали сложнее и эффективнее: «Мы хотим конкуренции, создавая всем равные условия, где каждый имеет доступ к тем же ценам в то же время».

Virtu Financial была основана в 2008 году Винсентом Виолой, бывшим председателем совета директоров Нью-Йоркской товарной биржи. За короткое время компания стала одним из крупнейших HFT-трейдеров и маркетмейкеров США и Европы. Virtu зарабатывает на спредах, торгуя большими объемами ценных бумаг при помощи запатентованных технологий высокочастотной торговли. Интересы компании распространяются на рынки акций, инструментов fixed income, опционов и других активов, а также на товарные и валютные секции. Торги ведутся более чем на 200 рынках и биржах, в том числе в даркпулах.

В 2014 году перед своим IPO компания всколыхнула рынок, заявив, что за все пять лет трейдинга зафиксировала лишь один убыточный день. По задумке руководства Virtu, эта деталь должна была подчеркнуть невероятную прибыльность компании и пойти на пользу ее репутации.Впрочем, после первичного размещения акции компании упали на десятки процентов и до сих пор не могут преодолеть медвежьи настроения к себе со стороны участников торгов. 

Ссылки по теме:

Virtu Financial сегодня выходит на IPO

Акулы HFT





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Зачем Илон Маск купил акции Tesla на сумму около $1 млрд
    Автор: Яна Кудрявцева 18.09.2025 15:17
    181

    Илон Маск приобрел акции Tesla примерно на $1 млрд через свой траст – сумма внушительная даже по меркам самого богатого человека в мире. Сделка совпала с обсуждением нового пакета вознаграждения для Маска, который может принести ему $1 трлн при условии достижения крайне амбициозных целей компании.
    more

  • Эксперты про ВТБ, IT-сектор и глобальные риски: что волнует инвесторов
    Автор: Елена Болотина 18.09.2025 15:15
    179

    Про ситуацию с акциями ВТБ и дополнительной эмиссией, влияние макроэкономических факторов на индекс Мосбиржи и перспективы IT-сектора в России рассказали эксперты на канале «Финам инвестиции».
    more

  • Рубль отреагировал ростом на решение ФРС по процентным ставкам
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 18.09.2025 10:13
    296

    Сегодня российский рубль после передышки опять растёт. Биржевой курс юаня с утра опустился ниже 11,7 руб. На внебиржевом рынке доллар упал ниже 83 руб., однако евро по-прежнему колеблется выше 98 руб. ФРС США накануне вечером объявила ожидаемое решение снизить процентные ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%. more

  • Цена нефти и газа. Спрос на супертанкеры растет
    Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 18.09.2025 10:11
    308

    Фьючерсы на нефть марки Brent откатываются вниз от верхней границы своего бокового торгового диапазона. Рост в начале недели наблюдался на ожиданиях очередного смягчения политики ФРС и опасениях по поводу геополитических рисков российской нефти. К середине недели стало понятно, что новые антироссийские санкции пока откладываются из-за трудностей их практической и политической реализации. США призывает своих партнеров усилить давление на Индию и Китай, ключевых покупателей российской нефти, однако те пока не торопятся со столь резким решением.
    more

  • Рынок акций РФ развернулся верх на фоне снижения инфляционных ожиданий
    Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам» 18.09.2025 07:28
    343

    Российский рынок акций провел большую часть среды, 17 сентября, в небольшом минусе, однако под конец торгов развернулся вверх и выбрался в «зеленую зону». Поводом для покупок изрядно подешевевших за последние дни отечественных акций стало сообщение Банка России, согласно которому инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6%, минимального уровня за год, с 13,5% в августе. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация с инфляционными ожиданиями сейчас важнее, чем какой-либо другой фактор, поскольку именно они влияют на зацикливание инфляции.more