Ученые-исследователи планируют запустить базу высокочастотных данных по инструментам, котируемым на ведущих биржевых площадках мира. В нее войдет информация о заявках и сделках с учетом временных меток (на сленге трейдеров - таймстампов) на самых коротких интервалах.
Этот проект, названный как «Диггеры высокочастотных данных», возглавит директор Центра исследования системных рисков Лондонской школы экономики и политических наук доктор Жан-Пьер Зигранд.
Он будет работать вместе с экспертами из других ведущих университетов Великобритании, Франции, Германии, Финляндии и США.
Участники проекта исследуют микро- и наносекундные потоки биржевых данных по ценам, объемам, а также другим переменным. Регулирующие органы также смогут использовать подобную информацию о состоянии биржевых «стаканов».
База будет трансатлантической и позволит исследователям анализировать данные, генерируемые многочисленными HFT-роботами, торгующими на биржах как в США, так и в Европе.
«Эти автоматизированные заявки и транзакции по ордерам теперь представляют собой серьезную силу для биржевой инфраструктуры по всему миру, и хотя у нас нет формальных доказательств этого, но все же существует подозрение, что именно под влиянием высокочастотной торговли возникает чрезмерная волатильность», – сказал Зигранд.
Он добавил, что цифровизация общества и расширение сферы использования HFT и алгоритмов полностью изменили финансовый ландшафт за последние годы.
«Увеличение скорости торговли теперь позволяет рынкам функционировать далеко за пределами человеческих возможностей, оказывая сильное влияние на стабильность, ликвидность и устойчивость финансовых рынков», – считает ученый.
Проект будет запущен 1 августа 2017 года.
