Глава «Роснефти» Игорь Сечин связал падение мировых цен на нефть до многолетних минимумов с действиями торговых роботов. По его мнению, спекулянты, использующие алгоритмические и HFT-стратегии, готовы к тестированию любого уровня цен – вплоть до $10 за баррель.
Выступая на конференции IP Week в Лондоне, Сечин выразил убеждение, что в обвальном падении стоимости нефти заинтересованы спекулятивные участники финансового рынка, которые используют алгоритмические и HFT-стратегии (торговых роботов).
«Финансовая техника сегодня такова, что решения зачастую принимаются роботами на торговых площадках, и управляющие ими программы обезличенно реагируют на столь же сиюминутные изменения меняющейся в ходе торгов ситуации или информации о движении запасов нефти», – цитирует топ-менеджера ТАСС.
Сечин заявил, что игроки нефтяного рынка «не знают ограничений в решении своих чисто финансовых задач» и готовы тестировать любые ценовые уровни — вплоть до $10 за баррель. При этом текущие цены на черное золото уже стали самыми низкими с 1973 года.
Глава «Роснефти», впрочем, сохраняет оптимизм и считает, что стабилизация нефтяного рынка неизбежна. Согласно оценкам Сечина, спрос на жидкие углеводороды будет расти ежегодно на 1,3-1,5%. Однако согласованное снижение поставок крупными экспортерами в размере до 1 млн баррелей в сутки могло бы сдвинуть рынок в сторону разумных цен, добавил он.
Игорь Сечин – далеко не единственный, кто обвинил торговых роботов в дестабилизации экономической ситуации. Напомним, что флуктуации на фондовых рынках мира, вызванные обвалом на китайских биржах летом прошлого года, вынудили финансовых регуляторов из разных стран мира ужесточить надзор над алгоритмическими и HFT-трейдерами.
Так, осенью 2015 года китайские монетарные власти резко ограничили число возможных позиций по ряду инструментов, подняв при этом биржевые сборы и маржинальные требования, а в конце года пообещали установить лимит на число алгоритмических и HFT-сделок, совершаемых иностранными трейдерами. Их действия привели к резкому падению оборотов и ликвидности на китайском рынке индексных фьючерсов.
Японская Комиссия по надзору за ценными бумагами и биржами (SESC) в феврале потребовала от брокерских компаний предоставить ей информацию о торговых операциях своих клиентов, использующих HFT-стратегии. Брокеры, в частности, должны до 12 февраля отчитаться перед комиссией о сервисах, которые они предоставляют высокочастотным трейдерам, и о разнице в тарифах на услуги для обычных участников торгов и HFT.
В Северной Америке также предпринимаются попытки усиления контроля над роботами. Оператор крупнейшей биржи Канады в прошлом году ввел «ограничение скорости» для торгов на одном из своих рынках. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), в свою очередь, предложила в марте 2015 года механизм регистрации высокочастотных трейдеров в надзорных органах.