Российский фондовый рынок отреагировал взрывным ростом на сообщение о возможном прекращении огня на юго-востоке Украины. К концу дня индекс ММВБ поднялся на 3,6%, индекс РТС увеличился на 5,4%. Аналитики отмечают, что ралли на фоне снижения геополитической напряженности может растянуться на несколько дней.
Сегодняшние торги открылись в «зеленой зоне» недалеко от нулевых значений: рынок ожидал информации от Еврокомиссии о новых секторальных санкциях против России. Однако около полудня новостные ленты пустили сообшение, что президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении огня на юго-востоке страны. Рынок отреагировал на эту новость крайне эмоционально, показав стремительный рост.
В лидеры вырвались акции «Группы ПИК», «М.Видео», «ФосАгро», Сбербанка, ВТБ, «Фармстандарта», «НОВАТЭК», «Газпрома» и «ЛСР Групп». Бумаги «Группы ПИК» прибавили 9%, несмотря на снижение целей по объему продаж до конца года с 700 до 600 тыс. кв.м. Котировки «М.Видео» увеличились на 6,3% после ранее зафиксированного падения на 3,5% из-за слабой отчетности за первое полугодие. Сбербанк и ВТБ выросли на снижении опасений касательно ужесточения санкций. Рубль также начал стремительно укрепляться, в том числе благодаря новости о том, что Запад не будет отключать Россию от международной системы SWIFT.
Рынок деривативов также показал стремительный взлет. Сентябрьский фьючерс на индекс РТС (RIU4) за день прибавил порядка 7 тысяч пунктов. При текущем гарантийном обеспечении в районе 11840 рублей и стоимости шага 7,3892 рубля, получается, что один контракт за день мог бы принести более 43% от зарезервированных средств. Приблизительно такая же картина по доходности наблюдалась и в котировках текущего фьючерса на пару доллар/рубль (SIU4). Объем торгов в этих контрактах также достиг максимальных значений за время их существования. Наконец, покупатели call-опционов ближних страйков также остались в существенном плюсе.
Часовой график RIU4 (перед вечерней сессией)
Доска опционов call (перед вечерней сессией)
«В целом я рассматриваю поступившие новости, как серьезную заявку на среднесрочный разворот на рынке ценных бумаг. Что касается доллара, то ключевым уровнем по рынку спот станет отметка в 36 рублей», – отметил в разговоре с Financial One портфельный управляющий ИК «ФИНАМ» Алексей Белкин.
По словам финансиста, сегодняшняя динамика не привела к кардинальным изменениям в составе портфеля. «Она отразилась на нашем краткосрочном виденье рынка – стратегии еще в начале дня открыли краткосрочные позиции по акциям, а при начале снижения по доллару перевернулись из лонговых позиций в шортовые. При этом наши долгосрочные позиции, которые были сформированы по американской валюте еще в середине июля, сохраняются. Точно также мы сохраняем позиции, ориентированные на рост индекса РТС, которые были открыты в 20-х числах августа. Резюмируя можно сказать, что за сегодня по ним мы ничего не заработали, но и не потеряли, в то время, как спекулятивные стратегии смогли выйти на новые высоты по прибыльности»,– подытожил он.
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Михайлов также не заметил никаких аномалий в ходе сегодняшних торгов: взрывной рост на фондовом рынке, зафиксированный после сообщения о деэскалации украинского кризиса, быстро перерос в плавное движение вверх. «С чисто технической точки зрения, ничего необычного в этих торгах не было. Резкий рост котировок наблюдался примерно в течение 10-15 минут сразу после полудня, затем он замедлился. В настоящее время ралли продолжается, но без больших скачков. Сильнее всего выросли акции финансового сектора, ориентированного на внутренний рынок – в частности, Сбербанка. Также неплохой рост показали российские компании, попавшие под западные санкции. К примеру, «Новотэк». Поскольку мы ориентируемся на долгосрочные стратегии, эти инструменты представляют для нас наибольший интерес», – заявил финансист.
Трейдер Никита Масюков, создатель HFT- робота Robot_Panda, напротив, считает сегодняшнее ралли уникальной возможностью заработать. «Все, кто занимается высокочастотными стратегиями, очень любят и ждут такие дни. Любители зарабатывать на индексном арбитраже тоже должны быть сегодня довольны», – пояснил Масюков. Ряд частных трейдеров уже успели похвастаться в соцсетях рекордной дневной прибылью.
В целом, эксперты сходятся во мнении, что сегодняшнее ралли по инерции может продолжиться и на следующей неделе. В дальнейшем поведение рынка по-прежнему будет определяться, главным образом, внешней конъюнктурой. Геополитическое напряжение вновь может усилиться, если деэскалации украинского кризиса, вопреки договоренностям Путина и Порошенко, так и не произойдет. Кроме того, западные страны, в частности Германия и США, высказались, что будут придерживаться ранее заявленного графика по введению новых санкций, пока не увидят реального улучшения ситуации. Напомним, что Еврокомиссия дала России неделю для улаживания конфликта.