Market Vectors / Financial One

Роботы научились читать протоколы ФРС

Роботы научились читать протоколы ФРС
3436

Издание Business Insider сообщает о том, что гигантский хедж-фонд, управляющий $35 млрд, превратился в технологическую компанию, использующую передовые методы искусственного интеллекта в своей деятельности. Речь идет о хедж-фонде Two Sigma, внедрившим в свою деятельность автоматизированный способ обработки данных протоколов ФРС.

Исторически считается, что анализ протоколов ФРС — это нетривиальная задача, которой аналитики уделяют значительный объем времени. Цель — найти в протоколах скрытый смысл и попытаться спрогнозировать дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС. Однако количественные аналитики Two Sigma научили роботов читать протоколы и переводить их в объективный поток данных. В машинном обучении этот метод получил название текст-майнинга (извлечение новых знаний из текстов).

Статистическая наука перешла к своему четвертому этапу развития — работе с нечисловыми объектами (тексты, изображения, звуки и др.). Три предыдущих этапа — это описательная, параметрическая и непараметрическая статистики. Внедрение новых процедур в работу крупных хедж-фондов позволило повысить их конкурентоспособность в рыночной среде, насыщенной значительным количеством автоматизированных систем. При этом вероятность ошибки в чтении текстовых данных может быть на порядок выше, чем при работе с числами.

Кроме пресс-релизов ФРС, хедж-фонд Two Sigma использует также текст-майнинг для чтения отчетов о финансовых результатах компаний, метеорологические сводки (необходимые для торговли товарными деривативами и акциями сырьевого сектора). Цель состоит в том, чтобы перевести эту информацию в торговые сигналы и отыграть то, что остальная биржевая публика обнаружит позже роботов Two Sigma.

«Секрет рынков прост — они могут быть предсказанными», — рассказал репортеру WSJ о своей работе в Two Sigma создатель алгоритмов текст-майнинга Александр Мигдаль. «Конечно, со 100% точностью предсказать невозможно, но можно сделать прогноз, достаточный для получения прибыли», — добавил он.

«Большинство инвестиционных менеджеров работают так, как они действовали несколько десятилетий назад», — говорит сооснователь Two Sigma Дэвид Сигел. Алгоритмические системы фонда представляют собой искусственный интеллект, который «представляют собой будущее управления инвестициями».

Two Sigma для того, чтобы мониторить данные 24 часа в сутки, имеет более 100 терафлопс вычислительных мощностей, способных выполнять более 100 трлн операций и 11 петабайт дискового пространства, что в пять раз больше данных, хранящихся во всех библиотеках США.

Two Sigma тщательно охраняет свои стратегии. В последнее время компания переманивает инженеров из Facebook Inc. и Twitter Inc., чтобы усилить свои алгоритмы текст-майнинга. Сейчас в штате уже 750 сотрудников и Two Sigma готова принять еще более 100 инженеров.

Теперь розничным инвесторам не следует удивляться резким движениям рынка, как это произошло на этой неделе после выхода протоколов ФРС 18 мая. Роботы Two Sigma уже через миллисекунды после выхода информации обработали ее и начали совершать сделки на деньги фонда.  





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Поведение финансовых рынков меняется на фоне усиления глобальной политики протекционизма
    Автор: Яна Кудрявцева 04.07.2025 18:17
    594

    Мировая экономика переживает структурный сдвиг, сопоставимый по масштабам с переходом от Бреттон-Вудской системы к глобализации конца XX века. В центре внимания – трансформация международной торговой политики, в которой прежние принципы либерализации меняются на стратегический протекционизм.more

  • Как торги по выходным и деривативы на криптовалюту меняют биржевую инфраструктуру России
    Автор: Яна Кудрявцева 04.07.2025 16:09
    628

    Биржевая инфраструктура в России переживает заметную трансформацию. Ключевыми факторами этого процесса становятся технологические инновации, запрос на круглосуточный доступ к финансовым сервисам и усиливающаяся конкуренция между площадками. Одной из самых заметных инициатив последнего времени стал запуск торгов в выходные дни, который уже существенно изменил поведенческие паттерны инвесторов.more

  • Какие советы инвесторам дали в Bloomberg
    Автор: аналитики «Цифра брокер» 04.07.2025 15:20
    622

    Инвесторы слишком игнорируют риски – от пошлин Дональда Трампа до геополитики, предупреждают в изложении Bloomberg Майкл Хартнетт из Bank of America и Кейт Мур из Citigroup.more

  • Удается ли обуздать инфляцию
    Автор: аналитики Райффайзенбанка 04.07.2025 15:03
    536

    Среднесуточный темп роста цен вырос до 0,009%, против 0,005% неделей ранее. Вероятно, свою лепту в ускорение недельных темпов роста вносит начало индексации тарифов.more

  • О ДКП и ЮГК – аналитический дайджест Fomag.ru
    Автор: fomag.ru 04.07.2025 11:14
    702

    Представители ЦБ поддерживают оптимизм импортёров и бизнеса в целом, прогнозируя снижение ставки в июле с шагом не меньшим, чем в июне.more