Market Vectors / Financial One

Роботы научились читать протоколы ФРС

Роботы научились читать протоколы ФРС
3438

Издание Business Insider сообщает о том, что гигантский хедж-фонд, управляющий $35 млрд, превратился в технологическую компанию, использующую передовые методы искусственного интеллекта в своей деятельности. Речь идет о хедж-фонде Two Sigma, внедрившим в свою деятельность автоматизированный способ обработки данных протоколов ФРС.

Исторически считается, что анализ протоколов ФРС — это нетривиальная задача, которой аналитики уделяют значительный объем времени. Цель — найти в протоколах скрытый смысл и попытаться спрогнозировать дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС. Однако количественные аналитики Two Sigma научили роботов читать протоколы и переводить их в объективный поток данных. В машинном обучении этот метод получил название текст-майнинга (извлечение новых знаний из текстов).

Статистическая наука перешла к своему четвертому этапу развития — работе с нечисловыми объектами (тексты, изображения, звуки и др.). Три предыдущих этапа — это описательная, параметрическая и непараметрическая статистики. Внедрение новых процедур в работу крупных хедж-фондов позволило повысить их конкурентоспособность в рыночной среде, насыщенной значительным количеством автоматизированных систем. При этом вероятность ошибки в чтении текстовых данных может быть на порядок выше, чем при работе с числами.

Кроме пресс-релизов ФРС, хедж-фонд Two Sigma использует также текст-майнинг для чтения отчетов о финансовых результатах компаний, метеорологические сводки (необходимые для торговли товарными деривативами и акциями сырьевого сектора). Цель состоит в том, чтобы перевести эту информацию в торговые сигналы и отыграть то, что остальная биржевая публика обнаружит позже роботов Two Sigma.

«Секрет рынков прост — они могут быть предсказанными», — рассказал репортеру WSJ о своей работе в Two Sigma создатель алгоритмов текст-майнинга Александр Мигдаль. «Конечно, со 100% точностью предсказать невозможно, но можно сделать прогноз, достаточный для получения прибыли», — добавил он.

«Большинство инвестиционных менеджеров работают так, как они действовали несколько десятилетий назад», — говорит сооснователь Two Sigma Дэвид Сигел. Алгоритмические системы фонда представляют собой искусственный интеллект, который «представляют собой будущее управления инвестициями».

Two Sigma для того, чтобы мониторить данные 24 часа в сутки, имеет более 100 терафлопс вычислительных мощностей, способных выполнять более 100 трлн операций и 11 петабайт дискового пространства, что в пять раз больше данных, хранящихся во всех библиотеках США.

Two Sigma тщательно охраняет свои стратегии. В последнее время компания переманивает инженеров из Facebook Inc. и Twitter Inc., чтобы усилить свои алгоритмы текст-майнинга. Сейчас в штате уже 750 сотрудников и Two Sigma готова принять еще более 100 инженеров.

Теперь розничным инвесторам не следует удивляться резким движениям рынка, как это произошло на этой неделе после выхода протоколов ФРС 18 мая. Роботы Two Sigma уже через миллисекунды после выхода информации обработали ее и начали совершать сделки на деньги фонда.  





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Александр Фролов про борьбу за восприятие на нефтяном рынке: ОПЕК+ и информационные искажения
    Автор: Елена Болотина 11.07.2025 15:55
    172

    На недавней встрече стран ОПЕК+ обсуждались вопросы постепенного снятия добровольных ограничений на добычу нефти, а также проблемы информационной интерпретации решений картеля. В центре внимания оказались восемь государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, ранее взявших на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи. Своим взглядом на итоги заседания поделился заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире канала «Борис Марцинкевич».more

  • ФРС США не намерена снижать ставку, несмотря на ожидания рынка
    Автор: Яна Кудрявцева 11.07.2025 12:58
    188

    Протокол июньского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке показал, что Федеральная резервная система США сохраняет сдержанную позицию в вопросе снижения ключевой ставки.more

  • Артем Тузов про курс рубля в 2025 году и стратегии сохранения капитала
    Автор: Елена Болотина 10.07.2025 13:56
    739

    В своем интервью на канале «Артем Тузов. Финансы и инвестиции» профессиональный частный инвестор Артем Тузов дал развернутый прогноз по курсу рубля и доллара на 2025 год. В центре его внимания оказались макроэкономические факторы, влияющие на валютный рынок, а также рекомендации по формированию устойчивой инвестиционной стратегии в условиях нестабильности.more

  • Почему между США и ЕС вряд ли будет полноценная торговая сделка
    Автор: Яна Кудрявцева 10.07.2025 13:28
    698

    Торговые отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами вступили в новую фазу. На смену эпохе амбициозных и комплексных соглашений приходит прагматичный подход, ориентированный на точечные уступки и ограниченные договоренности.more

  • Что происходит со спросом на нефть
    Автор: аналитики «Цифра брокер» 08.07.2025 17:15
    1483

    Аналитики Уолл-стрит прогнозируют снижение цен на нефть ниже $60 за баррель к концу года из-за увеличения добычи странами ОПЕК+. more