Роботы научились читать протоколы ФРС

Роман Некрасов, основатель market-lab.org 20.05.2016 17:08

2606

Tweet

Издание Business Insider сообщает о том, что гигантский хедж-фонд, управляющий $35 млрд, превратился в технологическую компанию, использующую передовые методы искусственного интеллекта в своей деятельности. Речь идет о хедж-фонде Two Sigma, внедрившим в свою деятельность автоматизированный способ обработки данных протоколов ФРС.

Исторически считается, что анализ протоколов ФРС — это нетривиальная задача, которой аналитики уделяют значительный объем времени. Цель — найти в протоколах скрытый смысл и попытаться спрогнозировать дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС. Однако количественные аналитики Two Sigma научили роботов читать протоколы и переводить их в объективный поток данных. В машинном обучении этот метод получил название текст-майнинга (извлечение новых знаний из текстов).

Статистическая наука перешла к своему четвертому этапу развития — работе с нечисловыми объектами (тексты, изображения, звуки и др.). Три предыдущих этапа — это описательная, параметрическая и непараметрическая статистики. Внедрение новых процедур в работу крупных хедж-фондов позволило повысить их конкурентоспособность в рыночной среде, насыщенной значительным количеством автоматизированных систем. При этом вероятность ошибки в чтении текстовых данных может быть на порядок выше, чем при работе с числами.

Кроме пресс-релизов ФРС, хедж-фонд Two Sigma использует также текст-майнинг для чтения отчетов о финансовых результатах компаний, метеорологические сводки (необходимые для торговли товарными деривативами и акциями сырьевого сектора). Цель состоит в том, чтобы перевести эту информацию в торговые сигналы и отыграть то, что остальная биржевая публика обнаружит позже роботов Two Sigma.

«Секрет рынков прост — они могут быть предсказанными», — рассказал репортеру WSJ о своей работе в Two Sigma создатель алгоритмов текст-майнинга Александр Мигдаль. «Конечно, со 100% точностью предсказать невозможно, но можно сделать прогноз, достаточный для получения прибыли», — добавил он.

«Большинство инвестиционных менеджеров работают так, как они действовали несколько десятилетий назад», — говорит сооснователь Two Sigma Дэвид Сигел. Алгоритмические системы фонда представляют собой искусственный интеллект, который «представляют собой будущее управления инвестициями».

Two Sigma для того, чтобы мониторить данные 24 часа в сутки, имеет более 100 терафлопс вычислительных мощностей, способных выполнять более 100 трлн операций и 11 петабайт дискового пространства, что в пять раз больше данных, хранящихся во всех библиотеках США.

Two Sigma тщательно охраняет свои стратегии. В последнее время компания переманивает инженеров из Facebook Inc. и Twitter Inc., чтобы усилить свои алгоритмы текст-майнинга. Сейчас в штате уже 750 сотрудников и Two Sigma готова принять еще более 100 инженеров.

Теперь розничным инвесторам не следует удивляться резким движениям рынка, как это произошло на этой неделе после выхода протоколов ФРС 18 мая. Роботы Two Sigma уже через миллисекунды после выхода информации обработали ее и начали совершать сделки на деньги фонда.  

Популярное

Вернуться в список новостей

• Что грозит инвесторам и как от этого спастись – рецепт от Николая Кащеева

  Автор: Financial One 24.04.2019 17:39

  274

  Возможна ли рецессия на глобальном рынке в обозримом будущем и какие активы могут стать защитными, в интервью Financial One рассказал начальник управления аналитики маркетинга Промсвязьбанка Николай Кащеев.more

• Топ-5 компаний с высоким показателем рентабельности капитала

  Автор: Яна Кудрявцева 24.04.2019 15:53

  280

  Сезон отчетности выглядит многообещающе. Финансовые результаты корпораций превосходят все ожидания, благодаря чему развеиваются опасения участников рынка по поводу надвигающейся рецессии.more

• Отчетность, отчетность и еще раз отчетность – американский премаркет

  Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 24.04.2019 14:27

  162

  Настроение по итогам первой половины дня бодрое и умеренно-позитивное. Но… в любом случае главное – это отчетность, отчетность и еще раз отчетность. И если все будет хорошо, то мы еще можем сделать 0,3 – 0,5 %. more

• На что обратить внимание в финансовой отчетности Facebook

  Автор: Яна Кудрявцева 24.04.2019 12:53

  225

  Корпорация Facebook продемонстрировала значительную финансовую устойчивость. Несмотря на всплеск кризисов в прошлом году, фирма сообщила о высоком уровне годовой прибыли в то время, как ее акции выросли на 38% в 2019 году, что более чем вдвое опережает рынок в целом.more

• Как роботы изменят бизнес и нашу жизнь

  Автор: Financial One, видео и текст 24.04.2019 12:15

  180

  О том, как роботы и диалоговые системы поменяют представление людей о бизнесе. Как умная среда будет взаимодействовать с человеком, и почему Пермь может стать сосредоточением робототехники, в интервью FO рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. more