В прошлый четверг, 15 декабря, российский прайм-брокер Exante собрал в здании «Вышки» экспертов в области биржевого софта, чтобы обсудить с ними нюансы работы с биржевыми рыночными данными, а заодно и рассказать о своем новом проекте. FO записал самые интересные моменты этой встречи.
Под рыночными данными (market data) как правило подразумевается предоставляемая биржами или провайдерами статистическая информация по сделкам с определенным инструментом (акцией, фьючерсом и т.д.). Помимо этого к ним также относятся данные о заявках участников торгов, которые могут быть разделены на несколько уровней в зависимости от необходимой клиентам «глубины» биржевого стакана.
Основная проблема в области предоставления рыночных данных – отсутствие международных стандартов. «Маркет-дата – это зоопарк… Основная боль заключается в том, что никакой стандартизацией не пахнет вообще», – считает Павел Корякин, соучредитель компании IT Global. С ним согласен и Андрей Артышко, генеральный директор «Лаборатории торговых систем», которая развивает программу для создания торговых роботов TSLab. Он отметил, что в мире существует очень много бирж, и у каждой свои технологии, которые работают по разным принципам.
В свою очередь, Валерий Макеев, начальник отдела разработки ПО в ИК «Форум», при работе с рыночными данными самой важной проблемой для себя считает потерю связи с серверами, которая может произойти в связи с отказом оборудования.
Рыночные данные: в целом дорого, но иногда бесплатно
Стоимость покупки рыночных данных варьируется от биржи к бирже, но в целом подписка на них – удовольствие недешевое. «Чтобы совершить первые шаги на российском рынке, достаточно иметь 50-100 тысяч рублей, и вы можете что-то делать и какую-то копеечку зарабатывать. Если хотите торговать не в России, то это уже $30-50 тысяч, чтобы просто начать», – говорит Андрей Артышко.
«В месяц мы тратим сотни тысяч долларов на рыночные данные, чтобы иметь возможность работать с 50 биржами», – признается сооснователь Exante Анатолий Князев, добавляя, что некоторые международные торговые площадки берут более $10 тысяч в год только за право называться вендорами их данных, а также специально разделяют свои самые популярные инструменты по разным секциям, чтобы клиенты в итоге покупали больше подписок.
В то же время иногда рыночные данные предоставляются биржами бесплатно в рамках маркетингового продвижения. «Лет пять назад биржа BATS предоставляла рыночные данные первого уровня бесплатно. Им нужно было завоевать популярность, и это была их «фишка». Они совершали некий крестовый поход против традиционных бирж… Потом у них уже появилась какая-то рыночная комиссия, и теперь они полностью перешли на платную модель», – говорит Князев.
В России сейчас бесплатно предоставляет свою market data Санкт-Петербургская биржа, развивающая у себя рынок иностранных акций. Однако в четверг во время Exante TechTalks брокер объявил о решении предоставить сторонним разработчикам доступ к своему API и также бесплатно раздавать рыночные данные с 50 мировых площадок.
Зачем ему становиться биржевым «Робин Гудом»? По словам сооснователя Exante, компании требуются на базе предоставляемых ею данных сторонние разработки, на которые просто не хватает времени у штатных программистов. «Я был бы рад, если бы кто-нибудь сделал Telegram бота, который бы сообщал пользователям об изменении цены на их актив. Клиенты очень просят этот сервис, но у нас не доходят до него руки», – признается Князев, добавляя, что компании также интересны решения в области визуализации маркет-даты.