В сделках с фьючерсом на акции Сбербанка сегодня наблюдалась аномальная активность. Всего за одну минуту в декабрьском срочном контракте был осуществлен рекордный объем операций - свыше 137 тысяч, - что более чем в 10 раз больше оборотов первой минуты открытия.
В понедельник утром в 11:25 количество сделок по контракту SRZ4 достигло беспрецедентных значений. Любопытно, что минутная свеча, по которой проходила столь активная торговля, имеет размер всего лишь 4 рубля, что является меньше 0,0005% от текущей цены фьючерса на акции Сбербанка. Соответственно, такая позиция была получена не выставлением одного большого ордера «по рынку».
Для сравнения, в начале второго дня в стакане фьючерса находилось порядка 4700 лотов на покупку, которые расположились на глубине 0,2% от наилучшей заявки. То есть если бы игрок решил скупить весь предложенный объем, то наверняка стал бы автором параболического роста котировок. Опрошенные Financial One управляющие сходятся во мнении, что на одном из краев спреда были выставлены крупные лоты, и один из контрагентов «наливал» свою позицию другому. Альтернативный вариант: два HFT-алгоритма провели между собой операции в спреде, чтобы не дать возможность другим роботам заняться фронтранингом крупных заявок. Открытый интерес на фьючерсе на акции Сбербанка после аномальной свечи не изменился, что навело экспертов на мысль о перекладывании денег с одного счета на другой. С какой целью – можно только догадываться…
Что интересно, акции «Сбера» никак не отреагировали на аномальную торговлю: увеличенный объем сделок в тот же период по ним не наблюдался.
Котировки акций Сбербанка и декабрьского фьючерса на эти бумаги
