Мосбиржа запускает новый индикатор денежного рынка

Financial One 12.01.2018 15:11

848

Tweet

Мосбиржа начинает с 15 января 2018 года расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка – индекса MOEXREPO GCC, который будет рассчитываться на основании сделок в режиме торгов репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Новый индикатор отражает стоимость обеспеченных денег, очищенную от контрагентского риска и специфики отдельных выпусков ценных бумаг, и предоставляет возможность быстрого сопоставления ставок на различных сегментах высоколиквидного рынка репо с ЦК.

Значение индекса будет рассчитываться два раза в день – в 12.30 и в 19.00 мск – как средневзвешенное значение по сделкам, заключенным в режиме репо с ЦК с КСУ сроком один день и одна неделя. Расчет значений индикаторов осуществляется каждый торговый день, метод расчета – взвешенная по объему сделок ставка репо.

Репо с КСУ является наиболее динамично развивающимся продуктом денежного рынка: по итогам 2017 года объем торгов в репо с КСУ вырос в 19 раз до 6,17 трлн рублей, объем операций репо с ЦК вырос на 28,2% до 225,3 трлн рублей.

Расчет индексов MOEXREPO осуществляется раздельно для рынков репо с ЦК с облигациями (MOEXREPO), акциями (MOEXREPO EQ), КСУ (MOEXREPO GCC). В зависимости от времени расчета, индикаторы делятся на дневные и вечерние. Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12.30, вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19.00. Расчет индексов MOEXREPO начался в декабре 2014 года. Наряду с индикаторами ставки репо с ЦК Московская биржа осуществляет также расчет индикаторов ставки междилерского репо.

Клиринговые сертификаты участия начали обращаться на Московской бирже с 29 февраля 2016 года. Участники могут вносить в пул денежные средства (евро, доллары США, российские рубли) и все облигации, принимаемые НКЦ в качестве обеспечения (ОФЗ, корпоративные облигации, еврооблигации). При внесении ценных бумаг в пул участник сохраняет право собственности на них, включая право на получение дохода и участие в корпоративных действиях, и одновременно получает возможность заменять эти активы на другие, использовать для исполнения обязательств по сделкам на фондовом рынке и в репо с центральным контрагентом.

Участникам доступны адресные и безадресные сделки репо с КСУ на срок от одного дня до трех месяцев. Требования и обязательства по сделкам репо с КСУ, сделкам на фондовом рынке и репо с ЦК неттируются, а переоценка проводится по всем активам в пуле в совокупности, что позволяет снизить издержки участников на фондирование операций.

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

Популярное

Вернуться в список новостей

• Почему ЦБ не станет изменять ставку в следующую пятницу

  Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике банка «Открытие» 20.04.2018 18:32

  270

  Наше предположение совпадает с результатом опроса Bloomberg. Однако, отметим, что в конкретном случае большинство составляет порядка 70% участников, в то время как ранее (в январе и марте) наиболее популярное мнение формировалось большинством голосов примерно в 90%.more

• Борьба Роскомнадзора с Telegram – самые веселые картинки и видео

  Financial One 20.04.2018 16:05

  818

  Противостояние российских властей и мессенджера Telegram привлекло внимание многих, заговорили об отключении интернета и полной изоляции России, но это в новостях и статьях. Тема стала поводом и для шуток, так как жить в постоянном страхе никто не хочет – нужна эмоциональная разрядка. more

• Фактор пятницы смягчит ситуацию на американском рынке

  Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 20.04.2018 14:56

  177

  Нам остается только следить за развитием событий и, возможно, подбирать интересные акции, которые неадекватные сумасшедшие участники рынка сумели продавить вчера на фоне периодически возникающих панических настроений.more

• Прогноз курса биткоина до конца 2018 года

  Лина Зайхе, старший аналитик блокчейн-платформы для инвестиций SPINDLE 20.04.2018 14:33

  1193

  Сейчас многих волнует курс главной мировой криптовалюты. С одной стороны, биткоин стоит в 10 раз дороже, чем еще год назад, с другой – в два раза меньше, чем в конце декабря 2017 года. Так что же будет с его курсом к концу 2018 года и какова может быть динамика движения цены? more

• Календарь дивидендов по российским акциям на 2018 год

  Financial One 20.04.2018 13:11

  532

  Посмотрели, что известно о выплате дивидендов по акциям российских компаний на данный момент.more