На валютном рынке Московской биржи вчера с 18 до 19 часов и сегодня в первый час торгов наблюдалась работа крупного участника, который активно продавал валюту и переходил в рубли.
Вчера около отметки в 66 рублей за доллар произошла концентрация объемных заявок, которые весьма аккуратно порциями раздавались в рынок. Единственный фактор, который выдавал этого загадочного игрока, – это дисбаланс по дельте заявок (разница между заявками, исполненными по биду и аску). Дельта была направлена в одну сторону и превышала $10 млн на один тик цены.
В это время на нефтяном рынке наблюдался боковик между $44 и 45 за баррель марки Brent. Однако самое интересное началось сегодня утром в первый час торгов. Локальный рост доллара США этот игрок использовал для того, чтобы увеличить свою ставку – продажи валюты с его стороны были колоссальными.
На открытии 14 апреля по цене 66,5 рубля прошел объем в $78 млн, при этом перевес по дельте составлял $51 млн. По цене 66,6 рубля – еще $53 млн с преимуществом по дельте в $32 млн. Объем, который передавал загадочный игрок через своих дилеров, принимали внутридневные игроки, среди которых присутствовали и высокочастотные системы.
В результате за два дня торгов в диапазоне 66–66,6 рублей мы увидели весьма внушительную силу, которая, вероятно, начала двигать котировки национальной валюты в сторону укрепления. При этом локальный отскок был использован участником с выгодой для себя – чтобы раздать этот объем в рынок.
Вероятно, этот участник ожидает движения нефти выше $45 за баррель.