Market Vectors / Financial One

Инвестбанки нанимают роботов

Инвестбанки нанимают роботов
2130
Роботы постепенно завоевывают пространства инвестбанков. UBS на этой неделе продемонстрировала, как две системы искусственного интеллекта смогут улучшить работу трейдеров. Другие ведущие игроки тоже активно вовлекают в торговые операции роботов, пишет Financial Times. 

Многие из ведущих мировых банков долгие годы пользовались так называемой ручной автоматизацией, когда простые повторяющиеся задачи приходилось выполнять специальным менее квалифицированным сотрудникам, чтобы не тратить время дорогостоящих трейдеров. Теперь этих сотрудников заменят новейшие формы искусственного интеллекта, которые будут работать в связке со звездными трейдерами банка. Они же будут анализировать потоки данных и разрабатывать торговые стратегии.  

«Было много разговоров об автоматизации бэк-офиса. Но мы решили поговорить и с парнями из фронт-офиса о том, есть ли какие-то процессы, которые мы могли бы доверить роботу, и несколько таких процессов нашлось», – заявила в интервью Financial Times Беатрис Мартин Хименес, главный операционный директор инвестиционного банка UBS

Первым примером является относительно простая автоматизированная программа для обработки пост-трейдинговых запросов на размещение средств клиентами. Система, разработанная UBS с Deloitte, проверяет электронные письма, отправленные клиентами, в которых подробно описывается, как они хотят разделить крупные блочные сделки между фондами. Затем она обрабатывает эти запросы и выполняет переводы.

Это экономит время, в итоге задача, на решение которой раньше уходило 45 минут, решается в течение двух минут. «Робот может забрать электронную почту и сделать сортировку, – сказала Мартин Хименес, – Это освобождает людей для выполнения более сложных задач».

Вторая система использует машинное обучение для разработки новых стратегий торговли волатильностью от имени клиентов. Она рассматривает огромное количество торговых данных и строит стратегию, основанную на учебе на рынке.

UBS утверждает, что это первый продукт «адаптивной стратегии», предлагаемый инвестиционным банком. Многие клиенты уже успели заинтересоваться этим продуктом. Однако банку еще только предстоит убедить кого-то вложить в новшество свои деньги. Первый контракт UBS рассчитывает заключить в течение нескольких месяцев.

Другие ведущие инвестбанки тоже уже добавили элементы искусственного интеллекта в свои клиентские операции. JPMorgan Chase разработал аналогичную систему, основанную на компьютерном обучении для своего бизнеса, связанного с торговлей акциями. Это помогает определять лучший способ вести торговлю, анализируя рыночные условия.

Для разработки системы UBS обратился к Tradelegs, нью-йоркскому финтех-проекту, специализирующемуся на торговой аналитике.

Когда стратегии были проверены, выяснилось, что они зарабатывают 10,3% годовых, что значительно опережает 6,9% доходность индекса S&P Put-Write.

«Искусственный интеллект разрабатывает стратегию оптимизации торговли, которая затем заверяется людьми», – говорит Мартин Хименес, добавив, что, вероятно, пройдет еще  «несколько лет», прежде чем компьютеры будут совершать сделки, которые предварительно не были бы одобрены людьми.

Инвестбанк Goldman Sachs создал подразделение количественных инвестиционных стратегий в управлении активами более десятилетия назад. Morgan Stanley разрабатывает алгоритмы машинного обучения для поддержки брокеров в управлении активами. Но UBS говорит, что он будет одним из первых среди тех, кто внедряет технологию в торговый зал инвестиционного банка.

«Если быть честным в отношении зрелости отрасли, большая часть успеха искусственного интеллекта в настоящее время связана с тем, что люди продолжают заниматься тем же процессом, но более эффективно», – сказал исполнительный директор по инновациям в конкурирующем банке. 

Появление большого количества сверхбыстрых компьютеров и автоматизированные системы в хедж-фондах уже вызвали обеспокоенность в связи с серией внезапных резких движений на рынках. Появление роботов среди трейдеров, скорее всего, усилит эти опасения  по поводу новых флэш крэшей. Впрочем, эксперты полагают, что проблема лишь в одинаковой и стремительной реакции систем, а этого негативного последствия удастся избежать.

Мартин Хименес уверена, что риски минимальны. «В будущем система начнет делать прогнозы, и клиенты могут торговать на них», – объяснила эксперт.

Исполнительный директор конкурирующего банка добавил: «У нас есть такие системы, и я уверен, что другие делают похожее, которые используют машинное обучение для адаптации стратегии к конкретной потребности клиента в определенное время. Эти стратегии требуют значительной вычислительной мощности и науки для адаптации, но все чаще становятся все более распространенными. Думаю, это интересная история».







Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Топ-5 дивидендных историй на российском рынке
    Автор: fomag.ru 17.09.2021 17:36
    1907

    Дивидендные стратегии компаний обсудили эксперты на онлайн-заседании Комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров.more

  • Цена на газ в Европе может превысить $1000
    Автор: fomag.ru 17.09.2021 16:41
    2294

    Цена на природный газ в Европе растет практически непрерывно с конца апреля, а на текущей неделе котировки обновили исторические максимумы: так, на торгах 15 сентября максимальная стоимость голубого топлива достигала почти $970 за тысячу кубометров.more

  • Как вылезти из долговой ямы
    Анатолий Гавриленко, председатель экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России 17.09.2021 15:01
    2034

    Обсудили ситуацию с кредитами и пути решения с председателем экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России Анатолием Гавриленко.more

  • Готов ли «Русал» к «зеленым» стандартам
    Автор: аналитики «Финама» 17.09.2021 14:31
    1998

    Возврат к выплате дивидендов поднимет акции «Русала» выше 100 рублей.more

  • Что думают в Goldman Sachs по поводу повышения стимулов
    Автор: аналитики «Фридом Финанс» 17.09.2021 14:15
    1839

    Рынок США: торги в спокойном режиме.more