Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустил бюллетень «Статистика банковского надзора за 4 квартал 2016 года». В нем собрана информация о состоянии банковской системы Евросоюза в разрезе стран. Несомненно, эти данные, собранные на 100 страницах текста, могут оказаться полезными для инвесторов, планирующих инвестировать в финансовые инструменты в этом регионе.
Речь идет в первую очередь о депозитах. Всего в статистической выборке регулятора использована информация по 121 банку стран ЕС.
В четвертом квартале 2016 года численность европейских банков, получающих более 40% операционной прибыли за счет торговых операций, сократилась до 2. Еще в первом квартале их число составляло 8. Как видим, данный показатель напрямую связан с уровнем волатильности на биржевых площадках, в том числе и валютных. Именно высокой волатильностью отметился первый квартал прошлого года.
Банки с низким риском (по классификации ЕЦБ) в четвертом квартале 2016 года заработали почти 65 млрд евро, из них 18 млрд евро пришлись на торговые операции (биржевые и внебиржевые). Однако банки со средним и высоким риском не смогли похвастаться такой же успешностью. Их финансовые результаты были далеки от идеальных и не покрыли всех издержек, убыток по данной группе банков составил почти 20 млрд. евро.
За счет снижения прибылей уменьшились и показатели эффективности банковской системы еврозоны. Если в третьм квартале рентабельность активов была равной 0,34%, то в четвертом она снизилась до 0,21% (годом ранее 0,28%).
Рентабельность капитала и активов банков еврозоны в страновом разрезе
Наиболее успешные банки с позиции рентабельности в четвертом квартале в Словении и Латвии с показателями значительно выше средних по еврозоне – 3,06% и 1,82% соответственно. Банки Германии из-за низких процентных ставок работали почти на грани нулевой рентабельности – 0,07%.
Главную угрозу для финансовой системы еврозоны составляли банки Италии, Греции и Португалии. Они получили убытки, греческие банки оказались лидерами по убыточности активов, а итальянские по убыточности капитала. Стоит заметить, что испанским банкам удалось покинуть группу PIGS и получить неплохие показатели рентабельности (рентабельность капитала 5,02% и активов 0,38%).
Наиболее активными на рынке облигаций и акций были немецкие (120 млрд евро в облигациях и 97 млрд в акциях, предназначенных для активной торговли) и французские банки (184 млрд евро в облигациях и 152 млрд евро в акциях). На рынке деривативов те же лидеры – Германия (676 млрд евро) и Франция (852 млрд евро).
Лучшее качество активов европейский регулятор обнаружил у банков Финляндии (1,6% неработающих кредитов), Люксембурга (1,83%), Нидерландов (2,43%) и Германии (2,46%). В то же время в греческих банках показатель неработающих кредитов достиг почти 46% из-за рецессии и долгового кризиса в стране, на Кипре – 37,8%, в Португалии – 19,48%, в Ирландии – 15,9%.