Личные финансы / Financial One

Чикагская биржа модернизировала калькулятор волатильности

Чикагская биржа модернизировала калькулятор волатильности
2955

Биржи всего мира стремятся к повышению удобства работы участников торгов. В этих целях вводятся всевозможные сервисы, которые, чаще всего, ориентированы именно на ритейл-клиентов брокерских компаний, что необходимо для сглаживания информационной асимметрии по сравнению с институциональными трейдерами.

Одним из лидеров в части предоставления всевозможных сервисов является Чикагская товарная биржа (CME Group). Калькулятор волатильности, размещенный на ее сайте, предназначен для оценки вмененной волатильности (IV) по различным классам биржевых продуктов и в разрезе календарных серий.

Причем сервис не стоит на месте. В последнее время он был модернизирован за счет следующих изменений:

- недельные серии опционов были вынесены в отдельный ряд, раньше они шли вместе с месячными сериями опционов;

- на графике калькулятора волатильности размещена форвардная кривая для фьючерсного рынка (это необходимо для оценки контанго и бэквордации).

Например, из анализа калькулятора волатильности фьючерса WTI на нефть в прошлую пятницу мы можем увидеть, что ближняя, декабрьская серия торговалась по меньшей волатильности, чем январская серия опционов. Ожидания игроков в этот день были на рост волатильности после истечения декабрьской серии. Однако на следующий день ситуация нормализовалась (рисунок).


Рисунок. Калькулятор волатильности на сайте Чикагской биржи

Также на сайте Чикагской биржи функционирует калькулятор вероятностей изменения ставки ФРС. Через результаты торгов фьючерсами на ставку по федеральным фондам биржа отображает вероятности ее повышения на том или ином заседании. Так, в декабре фьючерсные трейдеры ставят с вероятностью в 85% (на текущий момент) на повышение ставки на 0,25%. 





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Поведение финансовых рынков меняется на фоне усиления глобальной политики протекционизма
    Автор: Яна Кудрявцева 04.07.2025 18:17
    631

    Мировая экономика переживает структурный сдвиг, сопоставимый по масштабам с переходом от Бреттон-Вудской системы к глобализации конца XX века. В центре внимания – трансформация международной торговой политики, в которой прежние принципы либерализации меняются на стратегический протекционизм.more

  • Как торги по выходным и деривативы на криптовалюту меняют биржевую инфраструктуру России
    Автор: Яна Кудрявцева 04.07.2025 16:09
    660

    Биржевая инфраструктура в России переживает заметную трансформацию. Ключевыми факторами этого процесса становятся технологические инновации, запрос на круглосуточный доступ к финансовым сервисам и усиливающаяся конкуренция между площадками. Одной из самых заметных инициатив последнего времени стал запуск торгов в выходные дни, который уже существенно изменил поведенческие паттерны инвесторов.more

  • Какие советы инвесторам дали в Bloomberg
    Автор: аналитики «Цифра брокер» 04.07.2025 15:20
    656

    Инвесторы слишком игнорируют риски – от пошлин Дональда Трампа до геополитики, предупреждают в изложении Bloomberg Майкл Хартнетт из Bank of America и Кейт Мур из Citigroup.more

  • Удается ли обуздать инфляцию
    Автор: аналитики Райффайзенбанка 04.07.2025 15:03
    566

    Среднесуточный темп роста цен вырос до 0,009%, против 0,005% неделей ранее. Вероятно, свою лепту в ускорение недельных темпов роста вносит начало индексации тарифов.more

  • О ДКП и ЮГК – аналитический дайджест Fomag.ru
    Автор: fomag.ru 04.07.2025 11:14
    738

    Представители ЦБ поддерживают оптимизм импортёров и бизнеса в целом, прогнозируя снижение ставки в июле с шагом не меньшим, чем в июне.more