В субботу 4 июня собираемся к 17:00 послушать вторую часть доклада опционного алгоритмического трейдера Андрея Агапова «Мой опыт: Пузыри и крахи. Инвестиции. Философия» и принять участие в дискуссии с Ромуэлом Шаиповым и Олегом Анферовым «Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы"
Подробнее о мероприятии можно прочесть здесь.
Программа
17:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.
17:30 Мой опыт: Пузыри и крахи. Инвестиции. Философия. Андрей Агапов, частный опционный и алгоритмический трейдер:
4. Пузыри на финансовых рынках — диагностика и мой опыт торговли
5. Философия трейдинга: что мы тут все делаем?
6. Пассивная часть портфеля: если не банки, то что?
Презентация к первой части доклада и другие материалы А.Агапова (видео выложим, когда смонтируем)
18:40 Дискуссия: Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы. Ведут Ромуэл Шаипов и Олег Анферов, опционные трейдеры на рынках США. Тезисы:
19:40 Кинопросмотр по настроению участников: Wall Street (Уолл-Стрит) 1988. Премия «Оскар»
Фуршет, общение
Вопросы «из зала» (включая вопросы, собранные к 21 мая, кто готов сделать отдельный доклад – разбирайте):
- Как торговать волатильностью (Алексей Смывин, Константин Чикин). Логика построения кривых волатильности (Ярослав Трухачев).
- Выгодные опционные комбинации на российском рынке. (Ольга Чурилова).
- С какой стратегии в торговле опционами начать новичку? (Максим Сазыкин).
- Российское законодательство, если торгуешь опционами через иностранного брокера (Виталий Саханов)
- Используете ли вы бэктестирование для опционов? Если да, то как собираются и хранятся исторические данные? (Андрей Горшков).
- Программирование (Станислав Ионов).
- Пример (или принцип) модификации опционной позиции, как выйти в ноль (или почти в ноль), если прогноз не сбылся? Неважно, что торгуется в примере – дельта, вега или гамма, любой пример и поговорить о нем. Примеры и общие коментарии с цифрами про практику о потерях на рехеджирование портфеля. При прочих равных условиях, есть разница в размере потерь на рехеджирование купленного и проданного портфеля? (Алексей Веснин).
- Спрэды при торговле опционами. Как закрывать позиции при низкой ликвидности? (Константин Чикин).
- Причина улыбки (Виталий Петухов).
- Исходя из каких критериев калибруются параметры Вашей улыбки? (Михаил Сайно)
- Построение распределения в виде конуса и вписания в него улыбки волатильности;) Буренину (Дмитрий Новиков).
- Есть ли альтернативные подходы к торговле опционами, не связанные с Black-Sholes и улыбкой волатильности? (Андрей Горшков)
- Возможности использования опционов, как высокоспекулятивного инструмента (Дмитрий Шаповалов).
- Хеджирование валютных рисков компании (Виталий Саханов).