4 июня: Трейдерская суббота в AllDerivatives c Агаповым, Анферовым и Шаиповым

31.05.2016 15:44
1395

В субботу 4 июня собираемся к 17:00 послушать вторую часть доклада опционного алгоритмического трейдера Андрея Агапова «Мой опыт: Пузыри и крахи. Инвестиции. Философия» и принять участие в дискуссии с Ромуэлом Шаиповым и Олегом Анферовым «Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы"

Подробнее о мероприятии можно прочесть здесь.

Программа

17:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.

17:30 Мой опыт: Пузыри и крахи. Инвестиции. Философия. Андрей Агапов, частный опционный и алгоритмический трейдер:

4. Пузыри на финансовых рынках — диагностика и мой опыт торговли
5. Философия трейдинга: что мы тут все делаем?
6. Пассивная часть портфеля: если не банки, то что?

Презентация к первой части доклада и другие материалы А.Агапова (видео выложим, когда смонтируем)

18:40 Дискуссия: Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы. Ведут Ромуэл Шаипов и Олег Анферов, опционные трейдеры на рынках США. Тезисы:

1) Постановка задачи трейдера. Что мне нужно, чтобы зарабатывать на бирже? Какого типа отклонения нужны разным трейдерам? Признаки правильной, удобной и прибыльной торговой системы. Где мне искать: среди опционов, фьючерсов, акций или делать комбинированные позиции?
2) Когда рынок становится эффективнее в одном месте, возникает неэффективность в другом. Пример систем на VIX.

19:40 Кинопросмотр по настроению участников: Wall Street (Уолл-Стрит) 1988. Премия «Оскар»

Фуршет, общение

Вопросы «из зала» (включая вопросы, собранные к 21 мая, кто готов сделать отдельный доклад – разбирайте):

  • Как торговать волатильностью (Алексей Смывин, Константин Чикин). Логика построения кривых волатильности (Ярослав Трухачев).
  • Выгодные опционные комбинации на российском рынке. (Ольга Чурилова).
  • С какой стратегии в торговле опционами начать новичку? (Максим Сазыкин).
  • Российское законодательство, если торгуешь опционами через иностранного брокера (Виталий Саханов)
  • Используете ли вы бэктестирование для опционов? Если да, то как собираются и хранятся исторические данные? (Андрей Горшков).
  • Программирование (Станислав Ионов).
  • Пример (или принцип) модификации опционной позиции, как выйти в ноль (или почти в ноль), если прогноз не сбылся? Неважно, что торгуется в примере – дельта, вега или гамма, любой пример и поговорить о нем. Примеры и общие коментарии с цифрами про практику о потерях на рехеджирование портфеля. При прочих равных условиях, есть разница в размере потерь на рехеджирование купленного и проданного портфеля? (Алексей Веснин).
  • Спрэды при торговле опционами. Как закрывать позиции при низкой ликвидности? (Константин Чикин).
  • Причина улыбки (Виталий Петухов).
  • Исходя из каких критериев калибруются параметры Вашей улыбки? (Михаил Сайно)
  • Построение распределения в виде конуса и вписания в него улыбки волатильности;) Буренину (Дмитрий Новиков).
  • Есть ли альтернативные подходы к торговле опционами, не связанные с Black-Sholes и улыбкой волатильности? (Андрей Горшков)
  • Возможности использования опционов, как высокоспекулятивного инструмента (Дмитрий Шаповалов).
  • Хеджирование валютных рисков компании (Виталий Саханов).

Составьте собственный опрос для сбора отзывов пользователей





Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи