Обучение инвесторов 
Инвестопедия 
Вход
В субботу 18 июня мы продолжаем летний марафон трейдерского клуба AllDerivatives. Cобираемся к 17:00, в 17:30 слушаем доклад проф.А.Н.Буренина про отрицательные процентные ставки, далее задаем вопросы Андрею Карташову, одному из самых результативных российских алготрейдеров на фьючерсах, а на сладкое — третья часть мега-презентации Андрея Агапова «Мой опыт: Пузыри и крахи по Сорнетте"
Программа
17:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.
17:30 Доклад №1 Отрицательные процентные ставки. Алексей Буренин, трейдер, профессор МГИМО, автор книг по деривативам.
18:10 Сессия вопросов-ответов с Андреем Карташовым, алгоритмическим трейдером на фьючерсах в развитие темы Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы:
- Постановка задачи трейдера.
- Что мне нужно, чтобы зарабатывать на бирже?
- Какого типа отклонения нужны разным трейдерам?
- Признаки правильной, удобной и прибыльной торговой системы.
- Где мне искать: среди опционов, фьючерсов, акций или делать комбинированные позиции?
Фуршет, общение
Вопросы «из зала» (включая вопросы, собранные к 21 мая и 4 июня, кто готов сделать отдельный доклад – разбирайте):
- Как торговать волатильностью (Алексей Смывин, Константин Чикин). Логика построения кривых волатильности (Ярослав Трухачев).
- Выгодные опционные комбинации на российском рынке. (Ольга Чурилова).
- С какой стратегии в торговле опционами начать новичку? (Максим Сазыкин).
- Российское законодательство, если торгуешь опционами через иностранного брокера (Виталий Саханов)
- Используете ли вы бэктестирование для опционов? Если да, то как собираются и хранятся исторические данные? (Андрей Горшков).
- Программирование (Станислав Ионов).
- Пример (или принцип) модификации опционной позиции, как выйти в ноль (или почти в ноль), если прогноз не сбылся? Неважно, что торгуется в примере – дельта, вега или гамма, любой пример и поговорить о нем. Примеры и общие коментарии с цифрами про практику о потерях на рехеджирование портфеля. При прочих равных условиях, есть разница в размере потерь на рехеджирование купленного и проданного портфеля? (Алексей Веснин).
- По каким параметрам можно нейтралить дельту кроме дельты, веги, тэты. (Агапову – Дмитрий Новиков).
- Спрэды при торговле опционами. Как закрывать позиции при низкой ликвидности? (Константин Чикин).
- Причина улыбки (Виталий Петухов).
- Исходя из каких критериев калибруются параметры Вашей улыбки? (Михаил Сайно).
- Что думаете про производные «греки» — Vanna, Vomma, Vega …? (Ярослав Трухачев)
- Построение распределения в виде конуса и вписания в него улыбки волатильности. (Буренину – Дмитрий Новиков).
- Есть ли альтернативные подходы к торговле опционами, не связанные с Black-Sholes и улыбкой волатильности? (Андрей Горшков).
- Возможности использования опционов, как высокоспекулятивного инструмента (Дмитрий Шаповалов).
- Хеджирование валютных рисков компании (Виталий Саханов).
- По каким критериям вы выбираете базовый актив для своей стратегии? (Игорь Такоев)
- Какую скользящую среднюю лучше использовать? (Игорь Шепелев)
- Пример создания успешной контр-трендовой стратегии (Вадим Галкин)
- Важность ликвидности инструмента для использования в вашей торговой стратегии? (Андрею Карташову — Александр Полиев)
- Какое ПО используется для проверки стратегий, какое для торговли роботом? (Андрею Карташову — Денис Придворов)
Организационный взнос составит 1000р. для 10 участников, оплативших первыми, 1200р. для следующих 10 участников, 1400р. для остальных (но не позже 23:59 накануне встречи) и 1500р. на входе. Скидка 50% для студентов, журналистов и приезжих (запрос с копией документа на alina@lowrisk.ru).
Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.
