18 февраля звездный марафон в AllDerivatives! С утра опционный практикум с Виталием Калугиным по технике календарного спрэда – подробный разбор опыта 4,5 лет на Срочном рынке Мосбиржи. Вечером Михаил Нуждов расскажет об опыте "антихрупкой" алгоритмической торговли VIX ETF, а руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский – о техниках экстремального вождения.
Программа
11:00 — 15:00 Практический семинар Проданные календарные спрэды. Опыт использования за 4,5 года. Хедж, момент открытия, методика. Виталий Калугин, управляющий активами, опционный трейдер (Екатеринбург)
Одна из регулярных торговых стратегий Виталия Калугина на Си и Ри – календарь, при котором ближний стренгл покупается, а дальний стренгл продается. Результаты этой стратегии, в первую очередь, зависят от уровня волатильности дальнего опциона при закрытии позиции, но нюансов множество. Стратегия дает хорошие выигрыши на сильных движениях и гибкость при управлении активами клиентов, предпочитающих консервативные или рискованные стратегии. Так, реальный разброс результатов в Ри – от -5100 до 8300 на единичный лот. А с хеджированием – от -1300 до 2100.
"Календарные спрэды очень спекулятивны, хотя внешне кажутся консервативными" (Михаил Чекулаев, Финансовые опционы. Справочник-путеводитель)
Оптимальная емкость стратегии на Ri и Si Срочного рынка Московской биржи от 100’000 до 3’000’000 руб. В учебных целях вы можете работать и капиталом в пределах 20’000 руб.
- Капитал на брокерском счете от 10’000-20’000 рублей (статус кво),
- Обычный терминал Quik,
- Расчеты в Excel.
Утренняя программа предусматривает два кофе-брейка с фруктами и круассанами.
15:00 — 17:00 Обеденный перерыв (вкусно и недорого кормят в Корчме Тарас Бульба во дворе AllDerivatives Cafe)
Вечерняя программа
17:00 Встреча гостей и угощение
17:30 Мастер-класс Два года с VIX ETF: количественный анализ, создание "антихрупкого" пакета торговых алгоритмов, работа с рисками и арбитражные системы. Михаил Нуждов, алготрейдер, управляющий активами, управляющий партнер Edge Stone
- Принцип выбора торговой стратегии. Использование количественных методов для анализа VIX ETF.
- Получение устойчивых статистических закономерностей в поведении цен этих инструментов и объяснение их с точки зрения природы инструмента.
- Создание "антихрупкой" по Талебу торговой системы – пакета некоррелированных торговых алгоритмов, построеных на разных временных тайм-фреймах и разных торговых логиках с целью получения торговой системы с лучшим отношением Доходность/Риск.
- Работа с рисками стратегии, в т.ч. межсессионных гэпов с помощью опционов и фьючерсов на фондовые индексы.
- Арбитражные системы на VIX ETFs.
Толчком к докладу Михаила послужили доклады Олега Анферова в AllDerivatives Cafe и на НОК-10. Здесь вы можете посмотреть видео доклада Олега Анферова Разные инструменты на индекс волатильности VIX США от 4 июня 2016 (AllDerivatives Cafe)
18:30 Перерыв
20:20 Фуршет и кулуары.
При регистрации вы можете заранее задать вопросы докладчикам.
Стоимость утреннего практического семинара 4400р. (лимит: 15 участников)
Организационный взнос за вечернюю программу: 1600р. для 10 участников, оплативших первыми, 2000р. для следующих 10 участников, 2500р. для остальных и на входе.
Утро + вечер = скидка: 5800р.