Чистая прибыль маркетмейкера Virtu Financial от трейдинга в третьем квартале этого года упала почти на 25% до $ 157 млн на фоне низкой волатильности рынка, говорится в отчетности компании.
При этом общие доходы сократились на 24% в третьем квартале этого года до $165 млн по сравнению с $216 млн в 2015 году. При этом следует учитывать влияние одного из волатильных торговых дней 24 августа 2015 года, когда на рынках присутствовал просто аномально высокая волатильность. В третьем квартале 2016 года таких дней не было.
Главный исполнительный директор компании Virtu Даг Чифу уточнил, что «возможности для большинства участников рынка, а также для маркетмейкеров были ограничены снижением глобальных торговых объемов и реализованной волатильности в третьем квартале».
Чифу добавил, что снижение торгового бизнеса Virtu было связано с общими тенденциями на широком рынке. Компании удалось остаться на плаву в столь низкой волатильности за счет того, что она является пассивным маркетмейкером и не делает статистический арбитраж, также Virtu активно не хеджируется с какой-либо другой корзиной инструментов.
В августе этого года американский банк JP Morgan объявил, что заключил сделку с Virtu Financial об использовании маршрутизации и технологий в торговле государственными облигациями США на период до трех лет.
Переток «депрессивной» волатильности произошел и на валютный рынке Московской биржи (Virtu присутствует и на нем). Пара доллар США-рубль (USDRUB_TOM) стала ходить в день всего лишь 30-50 копеек, тогда как год назад движения составляли 1-2 рубля. Как видим, биржевые процессы в России тесно связаны с глобальными факторами, от которых и пострадала торговля Virtu Financial в 3-м квартале 2016 года.