ЦБР требует от банков реалистичных стратегий развития бизнеса
(Рейтер) ЦБР в первую очередь сосредоточится в надзорной практике на оценке бизнес-моделей банков, расширит применение стресс-тестирования, сказала зампред ЦБ Ольга Полякова на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
"Для нас самое важное на сегодня - оценка ваших бизнес моделей... Все начинается с процессов, с того, каким образом вы принимаете решения, как вы определяете для себя риск-аппетит..., на чем вы теряете. Нам важно знать и понимать, что есть стратегия..., что есть собственники, которые готовы обеспечить и поддержать развитие кредитной организации", - сказала Полякова.
Оценивая процессы принятия решений в банках, по ее словам, ЦБ выстраивает "проактивный, а не реактивный надзор".
В бизнес-моделях регулятор оценивает качество активов, принимает ли банк на себя повышенные риски, выявляет активы с неопределёнными сроками погашения или неработающие, в дефолтном состоянии.
"Нам важно, как вы будете решать вопросы по неработающим активам и работать с проблемной задолженностью", - сказала Полякова.
Недооценка рисков на бизнес собственников (периметр компаний, включаемых в расчет норматива Н25) - еще одна частая проблема, по словам Поляковой.
"Практически никто из банков формально его не нарушает... Но формальное значение норматива Н25 отличается иногда в разы от фактического", - сказала она банкирам.
Низкая операционная эффективность бизнеса, длительная убыточность, повышенная концентрация рисков - за этим всем следит надзор.
Несбалансированная структура активов и фондирования банка тоже вызовет вопросы у надзора ЦБ.
Качество планирования у банкиров оставляет желать лучшего, часто в ЦБ они представляют нереалистичные стратегии.
"Реалистичность для нас очень важна, мы просчитываем показатели, которые вы закладываете в стратегию, мы сравниваем вас со средними показателями на рынке, мы кластеризуем банки в зависимости от бизнес моделей - корпоративная, розничная и так далее, мы учитываем и такой фактор, как кэптивность", - сказала Полякова.
СТРЕСС-ТЕСТЫ
ЦБР планирует дальше внедрять стресс-тестирование в надзорную практику, сейчас примерно 15 крупнейших банков проходят регулярные стресс-тесты ЦБ.
Тесты проходят на базе сценарных условий ЦБ, а также регулятор тестирует чувствительность к различным видам рисков.
Банки проходят стресс-тесты по методу bottom-up, когда они сами проводят расчет и оценку финансовых показателей по сценариям регулятора и возвращаются к регулятору с ответом, что будет с финансовым состоянием при данных событиях.
ЦБ планирует внедрить промежуточный подход по использованию стресс-тестов в надзоре.
ЦБ уточнит виды рисков, наиболее существенных для конкретных банков, сказала Полякова.
Регулятор расширит круг тестируемых банков и будет проводить "адресные" стресс-тесты банков по отдельным сценариям.
Новым механизмом для банков станет план восстановления финансовой устойчивости, в основе которого тоже лежит стресс-тестирование, сказала Полякова. (Елена Фабрияная. Редактировала Анастасия Тетеревлева)
Популярное
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Как торговать внебиржевыми акциямиАвтор: Маргарита Вахрушева 25.04.2024 18:51232
Принципами торговли акциями на внебиржевом рынке поделился управляющий директор ЛМС Александр Клещев с автором проекта «Смартлаб» Тимофеем Мартыновым на YouTube-канале «Tim Martynov».more
-
Про инфляцию и риторику Банка РоссииАвтор: аналитики Райффайзенбанка 25.04.2024 17:43216
Годовые темпы инфляции закрепились в диапазоне 7,5-8,0% год к году еще с ноября.more
-
Несколько акций для ставки на электроэнергетикуАвтор: аналитики «Финама» 25.04.2024 16:45273
За последние 12 месяцев индекс электроэнергетической отрасли вырос на 21,45% и отстал от динамики индекса Мосбиржи.more
-
Экономическая война между США и Китаем выходит на новый уровеньАвтор: Яна Кудрявцева 25.04.2024 16:21274
Что происходит между США и Китаем, рассказал Шон Фу, автор одноименного YouTube-канала.more
-
Как Россия ответит США на угрозы о конфискации активовАвтор: Яна Кудрявцева 25.04.2024 16:17282
Свежими новостями мира геополитики и экономики поделился Шон Фу, автор одноименного YouTube-канала.more