Найти

Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России





Вернуться к списку терминов

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи