Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• Тимофеев: 2020 год будет годом структурных продуктов

  Автор: fomag.ru 19.02.2020

  Президент НАУФОР Алексей Тимофеев рассказал редакции fomag.ru о причинах прихода новых инвесторов и о трендах в 2020 году.more

• Почему Walmart вырос на плохом отчете

  Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 19.02.2020

  94

  Пока все идет по плану. Правда, конечный план никому не известен. Но это на более длительную перспективу. Что же касается вчерашнего дня, то торги прошли ровно, так как и ожидали многие аналитики.more

• УК «Альфа-капитал» предложила заработать на магазинах «Пятерочка»

  Автор: fomag.ru 19.02.2020

  133

  Это первый розничный ЗПИФ, который позволит инвестировать в стрит-ритейл – коммерческую недвижимость небольших площадей, причем сделку можно будет оформить полностью онлайн.more

• Бывшие акционеры ЮКОСа одержали важную победу в споре с Россией за $50 млрд, граждане Китая не смогут въехать в Россию с 20 февраля – дайджест FO

  Автор: fomag.ru 19.02.2020

  320

  «Роснефть» прокомментировала новые санкции США.more

• Решения родительского комитета по мероприятию детского конкурса рисунков

  Автор: fomag.ru 18.02.2020

  402

  Мероприятие планируем 14 марта на втором этаже Московского дома книги (ул. Новый Арбат, 8).more