Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• Почему Crown Castle станет главным победителем в мире 5G

  Перевод: Яна Кудрявцева 23.09.2021

  44

  Постепенное внедрение технологии 5G в Соединенных Штатах будет происходить в течение следующих нескольких лет и создаст отличные возможностей для инвесторов.more

• Газовый кризис в Европе – что об этом нужно знать

  Перевод: Константин Королев 23.09.2021

  Цены на природный газ в Европе взлетели так высоко, что зимой сотни миллионов людей могут столкнуться с холодом в домах или огромными счетами за электроэнергию.more

• Сможет ли нефть продолжить свое восхождение

  Автор: Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research 23.09.2021

  112

  Цены на нефть выросли, несмотря на неоднозначный отчет EIA и сигналы ФРС о возможном сворачивании стимулов в ноябре.more

• Почему в Goldman Sachs не опасаются остановки работы правительства

  Автор: аналитики «Фридом Финанс» 23.09.2021

  121

  Итоги заседания FOMC не оказались неожиданными для рынка.more

• О чем рассказал менеджмент Workday на Дне инвестора

  Автор: аналитики «БКС Мир инвестиций» 23.09.2021

  127

  ФРС США внесла больше ясности.   more