Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• Какие риски могут возникнуть от конвертации депозитарных расписок

  Автор: аналитики Промсвязьбанка 15.08.2022

  14

  Автоматическая конвертация депозитарных расписок (DR) в российских депозитариях началась 15 августа.more

• 2 фактора, которые оказывают давление на нефть

  Автор: Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research 15.08.2022

  78

  Нефть подешевела на фоне слабой макростатистики Китая и обсуждения иранской ядерной сделки.more

• На чем удалось заработать Paramount

  Автор: аналитики «БКС Мир инвестиций» 15.08.2022

  101

  «Топ Ган: Маверик» сделал кассу компании Paramount.more

• Розничные продажи, протокол заседания ФРС, продолжение ралли рынка США – на что обратить внимание инвесторам

  Перевод: Яна Кудрявцева 15.08.2022

  103

  Новости из сектора розничной торговли США могут подтолкнуть рынки к росту на текущей неделе.more

• Владислав Кочетков дал совет розничным инвесторам

  Владислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финам» 15.08.2022

  106

  Блокировку иностранных бумаг, инвестиции в зарубежные юрисдикции, российский рынок и различные стратегии обсудили с Владиславом Кочетковым, президентом предправления ИХ «Финам».more