Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• Что нужно знать про IPO «Совкомфлота»

  Автор: fomag.ru 30.09.2020

  256

  Первичные размещения акций в России явление редкое, к сожалению. Старший персональный брокер «БКС брокер» Виктор Щеглов рассказал читателям Fomag.ru, о чем нужно помнить при IPO «Совкомфлота».more

• Почему миллиардер-инвестор Леон Куперман говорит, что существуют «три фондовых рынка», и предупреждает об опасности акций FAANG

  Перевод: Яна Кудрявцева 30.09.2020

  768

  У Леона Купермана, 77-летнего миллиардера и главы хедж-фонда Omega Advisers, много мыслей о фондовом рынке. Или, как он выразился, о трех рынках.more

• Шокирующая правда об инвесторах Robinhood и профессионалах с Уолл-стрит

  Перевод: Яна Кудрявцева 30.09.2020

  449

  Можете назвать это местью розничных инвесторов. Вот уже несколько месяцев профессионалы с Уолл-стрит высмеивают мелких инвесторов за то, что они – гиперактивные трейдеры, склонные к риску и безнадежно иррациональные.more

• Как Micron огорчил инвесторов

  Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 30.09.2020

  349

  Взгляните на график вчерашних торгов, и вам все сразу станет ясно и понятно.more

• БКС про потенциал роста на 50% у акций ГК «ПИК»

  Автор: fomag.ru 30.09.2020

  551

  ГК «ПИК» является крупнейшим публичным застройщиком России.more