Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• Зачем ЦБ понизил ставку

  Автор: Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка 14.06.2019

  429

  ЦБ понизил ставку до 7,5%, как и предполагали 94% опрошенных агентством Bloomberg аналитиков: ЦБ, как и ожидали 33 из 35 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, понизил ставку с 7,75% до 7,5%.more

• Ожидать какой-то серьезной распродажи пока не стоит – американский премаркет

  Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 14.06.2019

  347

  Качели раскачиваются туда – сюда, туда – сюда… Если вчера они качнулись вверх, то сегодня должны качнуться в противоположном направлении.more

• ЦБ снизил ставку – теперь будем жить с 7,5% годовых

  Автор: Financial One 14.06.2019

  366

  Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции.more

• 10 наиболее частых ошибок при обращении с деньгами

  Автор: Financial One 14.06.2019

  999

  Вы уже окончили школу и свободны, нашли хорошую работу, но вам предстоит еще многое узнать о личных финансах.more

• Мода на здоровый образ жизни – реакция McDonalds, PepsiCo и Coca-Cola

  Автор: Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 14.06.2019

  669

  Из-за малоподвижного образа жизни, особенно характерного для жителей крупных городов, установка «надо попробовать все, пока молодой» устарела.more