Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• Трамп согласовал первый этап сделки с Китаем, чем грозит России американский «законопроект из ада», за что подают в суд на Facebook – дайджест FO

  Автор: fomag.ru 13.12.2019

  Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, который включает отсрочку пошлин на китайский импорт, передает корреспондент Блумберга из пула Белого дома. more

• Пятница 13, или чем ЦБ порадует на последнем заседании по ставке

  Автор: Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» 13.12.2019

  111

  Пока участники рынка разделились во мнениях, какое решение примет регулятор. more

• БКС решил популяризировать инвестиции через арт-коллаборацию

  Автор: fomag.ru 12.12.2019

  196

  Компания БКС запускает проект Art Finance – масштабную арт-коллаборацию БКС с российским брендом одежды ТВОЕ и образовательным проектом Synergy Art, организатором ярмарки современного искусства Art Russia.more

• 1,5 млн ИИС зарегистрированы на Мосбирже

  Автор: fomag.ru 12.12.2019

  183

  Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами на Мосбирже, достигло 1,5 млн.more

• Что такое продуктовая фабрика «Открытие инвестиции»

  Автор: fomag.ru 12.12.2019

  195

  Банк «Открытие» рассказал о планах глобального проекта «Открытие инвестиции» и представил его команду.more