Улыбка волатильности (Volatility Smile)
Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от страйка (цены исполнения) опциона.
Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».
Из глоссария Банка России
-
Как перезагрузить мозг и действительно отдохнутьАвтор: fomag.ru 27.01.2022
138
Про путешествия в горы, перезагрузку и настоящий отдых рассказали Fomag.ru Андрей Паранич и Дарья Андрианова.more
-
ФРС США сохранила ставку, доллар торгуется по 80 рублей, а нефть достигла $90 за баррель – дайджест Fomag.ruАвтор: fomag.ru 27.01.2022204
Чистая прибыль Tesla выросла почти в 8 раз.more
-
Как через облигации отследить момент для покупки акцийАвтор: fomag.ru 26.01.2022578
Почему сейчас стоит обратить внимание на облигации, рассказал Fomag.ru Александр Бартенев, персональный брокер «БКС мир инвестиций».more
-
Ждать ли 100 рублей за доллар, и спасет ли ситуацию ФРС СШААвтор: fomag.ru 26.01.20221551
Про влияние геополитической напряженности на рынок и валюту, возможные действия ФРС США, потенциальные санкции и многое другое рассказал Александр Бартенев, персональный брокер «БКС мир инвестиций».more
-
Что делать инвесторам в период повышения ставки ФРСАвтор: fomag.ru 26.01.2022976
Как поступать инвесторам в непростые времена, рассказал Денис Масленников, главный аналитик «Альфа-директ».more