Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• «Благодаря применению динамического метода уже три года подряд доходность моего инвестиционного портфеля опережает индекс S&P 500»

  Автор: fomag.ru 27.01.2021

  6

  Про преимущества динамического метода оценки конкурентоспособности компаний при отборе акций, про влияние новой администрации США на фондовый рынок и многое другое рассказал Fomag.ru Дмитрий Воронов, заведующий кафедрой прикладной экономики технического университета УГМК.more

• Что ожидать от котировок Brent

  Автор: Виталий Громадин, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» 27.01.2021

  89

  Геополитические риски не добавят существенной премии к цене на нефть.more

• На что обратить внимание в отчете Petropavlovsk

  Автор: Константин Чернышев, аналитик «Уралсиб» 27.01.2021

  120

  Petropavlovsk Plс: компания увеличила производство золота в 2020 году.more

• Топ-3 компаний, акции которых удвоились с начала 2021 года и готовы к дальнейшему росту

  Перевод: Яна Кудрявцева 27.01.2021

  179

  В спорте нет ничего более захватывающего, чем наблюдать за победой команды, которую в прошлом преследовали неудачи.more

• «НЛМК, «Северсталь», ММК» Топ-3 бумаг дивидендной корзины на 2021 год

  Автор: Виталий Яковлев, персональный брокер «БКС мир инвестиций» 27.01.2021

  600

  Российский рынок акций является одной из самых высокодоходных дивидендных историй в мире.more