Улыбка волатильности (Volatility Smile)

Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от  страйка (цены исполнения) опциона.

Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• Какие фундаментальные факторы способствовали росту нефти

  Автор: Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research 18.05.2021

  19

  Участников нефтяного рынка обнадеживает стремительное восстановление экономики в США и Китае, а также в отдельных странах Европы. Эти факторы в восприятии инвесторов оказались более значимыми, чем опасения, связанные с возможным спадом потребления нефти в Индии.more

• Рекордные дивиденды «Алросы» и не только

  Автор: Алексей Павлов, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку 18.05.2021

  144

  «Алроса» опубликовала сильные итоги 1 квартала 2021 года и может выплатить рекордные полугодовые дивиденды за 2020 год.more

• Пользователи «ВТБ онлайн» без пароля смогут попадать в «ВТБ мои инвестиции»

  Автор: fomag.ru 18.05.2021

  171

  Пользователи «ВТБ онлайн» получили возможность переходить в приложение «ВТБ мои инвестиции» моментально, без ввода пароля. more

• Что ожидать от отчета Baidu

  Автор: Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс» 18.05.2021

  197

  В центре внимания сбои в цепочках поставок.more

• Что нужно знать о сделке AT&T и Discovery

  Автор: аналитики «БКС Мир инвестиций» 18.05.2021

  270

  Рынок США: распродажа акций технологических компаний.more