Улыбка волатильности (Volatility Smile)
Улыбка волатильности (Volatility Smile) – зависимость вмененной волатильности от страйка (цены исполнения) опциона.
Каждому страйку соответствует определенная дельта опциона, которая равна первой производной стоимости опциона по цене базового актива и отражает приблизительную вероятность относительно риск-нейтральной меры того, что опцион будет исполнен «в деньгах».
Из глоссария Банка России
-
Какие риски могут возникнуть от конвертации депозитарных расписокАвтор: аналитики Промсвязьбанка 15.08.2022
14
Автоматическая конвертация депозитарных расписок (DR) в российских депозитариях началась 15 августа.more
-
2 фактора, которые оказывают давление на нефтьАвтор: Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research 15.08.2022
78
Нефть подешевела на фоне слабой макростатистики Китая и обсуждения иранской ядерной сделки.more
-
На чем удалось заработать ParamountАвтор: аналитики «БКС Мир инвестиций» 15.08.2022
101
«Топ Ган: Маверик» сделал кассу компании Paramount.more
-
Розничные продажи, протокол заседания ФРС, продолжение ралли рынка США – на что обратить внимание инвесторамПеревод: Яна Кудрявцева 15.08.2022
103
Новости из сектора розничной торговли США могут подтолкнуть рынки к росту на текущей неделе.more
-
Владислав Кочетков дал совет розничным инвесторамВладислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финам» 15.08.2022
106
Блокировку иностранных бумаг, инвестиции в зарубежные юрисдикции, российский рынок и различные стратегии обсудили с Владиславом Кочетковым, президентом предправления ИХ «Финам».more