Risk Reversal

Risk Reversal (RR) – опционная позиция, котировка которой рассчитывается как разница значений вмененной волатильности для call- и put-опционов с соответствующими дельтами и одинаковыми сроками исполнения (дельта опциона приблизительно равна оценке участниками рынка вероятности его исполнения «в деньгах»). Данная котировка отражает асимметричность распределения оценок будущих колебаний курса относительно риск-нейтральной меры.

Из глоссария Банка России

Вернуться к списку терминов

• Монета Stellar обогнала по капитализации «цифровое серебро» Litecoin, а также курс биткоина, эфириума и Ripple за 24 часа

  Автор: Financial One 20.07.2018

  83

  Шестое место в топ-10 валют по капитализации занял Stellar, оттеснив Litecoin на седьмое место, а Фондовая биржа Мальты (MSX) и биткоин-биржа OKEx готовят к запуску платформу для торговли security-токенами.more

• США назвали истинную цель встречи Трампа с Путиным, ЦБ нашел рецепт от зарождающегося ипотечного пузыря – дайджест FO

  Автор: Financial One 20.07.2018

  322

  Важные новости для начала торгов.more

• 10 октября. Blockchain & Bitcoin Conference Belarus. Минск

  19.07.2018

  79

  more

• 2 августа. День рождение CSHP CLUB на площадке «LAMBORGHINI Москва». Москва

  19.07.2018

  341

  more

• Чем опасна идея Баффета «инвестировать во все знакомое»

  Автор: Яна Ширшова 19.07.2018

  558

  Такой совет можно часто услышать в сфере финансов и инвестиций – сам Уоррен Баффет придерживается его. Но в итоге оказывается, что мы часто просто обманываем себя.more