Risk Reversal
Risk Reversal (RR) – опционная позиция, котировка которой рассчитывается как разница значений вмененной волатильности для call- и put-опционов с соответствующими дельтами и одинаковыми сроками исполнения (дельта опциона приблизительно равна оценке участниками рынка вероятности его исполнения «в деньгах»). Данная котировка отражает асимметричность распределения оценок будущих колебаний курса относительно риск-нейтральной меры.
Из глоссария Банка России
-
Почему Джордж Сорос продал акции Rivian и купил TeslaПеревод: Яна Кудрявцева 15.08.2022
Легендарный инвестор – крупнейший акционер Rivian.more
-
Какие риски могут возникнуть от конвертации депозитарных расписокАвтор: аналитики Промсвязьбанка 15.08.2022
146
Автоматическая конвертация депозитарных расписок (DR) в российских депозитариях началась 15 августа.more
-
2 фактора, которые оказывают давление на нефтьАвтор: Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research 15.08.2022142
Нефть подешевела на фоне слабой макростатистики Китая и обсуждения иранской ядерной сделки.more
-
На чем удалось заработать ParamountАвтор: аналитики «БКС Мир инвестиций» 15.08.2022181
«Топ Ган: Маверик» сделал кассу компании Paramount.more
-
Розничные продажи, протокол заседания ФРС, продолжение ралли рынка США – на что обратить внимание инвесторамПеревод: Яна Кудрявцева 15.08.2022177
Новости из сектора розничной торговли США могут подтолкнуть рынки к росту на текущей неделе.more