Найти

Risk Reversal

Risk Reversal (RR) – опционная позиция, котировка которой рассчитывается как разница значений вмененной волатильности для call- и put-опционов с соответствующими дельтами и одинаковыми сроками исполнения (дельта опциона приблизительно равна оценке участниками рынка вероятности его исполнения «в деньгах»). Данная котировка отражает асимметричность распределения оценок будущих колебаний курса относительно риск-нейтральной меры.

Из глоссария Банка России


Теги: Risk Reversal, RR, R



Вернуться к списку терминов

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи