Risk Reversal
Risk Reversal (RR) – опционная позиция, котировка которой рассчитывается как разница значений вмененной волатильности для call- и put-опционов с соответствующими дельтами и одинаковыми сроками исполнения (дельта опциона приблизительно равна оценке участниками рынка вероятности его исполнения «в деньгах»). Данная котировка отражает асимметричность распределения оценок будущих колебаний курса относительно риск-нейтральной меры.
Из глоссария Банка России
-
Почему Crown Castle станет главным победителем в мире 5GПеревод: Яна Кудрявцева 23.09.2021
44
Постепенное внедрение технологии 5G в Соединенных Штатах будет происходить в течение следующих нескольких лет и создаст отличные возможностей для инвесторов.more
-
Газовый кризис в Европе – что об этом нужно знатьПеревод: Константин Королев 23.09.2021
Цены на природный газ в Европе взлетели так высоко, что зимой сотни миллионов людей могут столкнуться с холодом в домах или огромными счетами за электроэнергию.more
-
Сможет ли нефть продолжить свое восхождениеАвтор: Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research 23.09.2021112
Цены на нефть выросли, несмотря на неоднозначный отчет EIA и сигналы ФРС о возможном сворачивании стимулов в ноябре.more
-
Почему в Goldman Sachs не опасаются остановки работы правительстваАвтор: аналитики «Фридом Финанс» 23.09.2021121
Итоги заседания FOMC не оказались неожиданными для рынка.more
-
О чем рассказал менеджмент Workday на Дне инвестораАвтор: аналитики «БКС Мир инвестиций» 23.09.2021127
ФРС США внесла больше ясности. more