Найти

Фьючерс на индекс РТС (фьючерс РТС)

Фьючерс на индекс РТС — биржевой инструмент, в основе которого лежит фондовый индекс РТС, отражающий динамику 50 акций российских эмитентов. Покупка этого фьючерса аналогична созданию портфеля из 50 акций, входящих в базу расчета данного индикатора.

Обозначение (код) фьючерсного контракта формируется по следующим правилам: RTS-<месяц исполнения>.<год исполнения>. Таким образом, код RTS-9.14 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается в сентябре 2014 года.

В торговых терминалах нужный контракт находится по следующей комбинацией букв:

RIH + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в марте (например, RIH4)

RIM + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в июне

RIU + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в сентябре

RIZ + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в декабре

К характерным чертам фьючерса на индекс РТС относительно высокую ликвидность, минимальные комиссии и высокую волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).

Цена фьючерсного контракта в ходе торгов при подаче заявки указывается в пунктах за лот. Стоимость одного пункта составляет 1% от стоимости одного пункта индекса РТС, то есть $0,02. Минимальный шаг цены равен 10 пунктам. Его стоимость рассчитывается в рублях и составляет $0,2 по курсу доллара США к российскому рублю.

Характеристика фьючерса на индекс РТС на 29 октября 2014 года (данные Мосбиржи)

Полный код контракта

RTS-12.14

Краткий код

RIZ4

Наименование контракта

Фьючерсный контракт на Индекс РТС

Вид контракта

Фьючерс

Тип контракта

Расчетный

Лот

1

Котировка

п.

Начало обращения

20.11.2012

Последний день обращения

15.12.2014

Дата исполнения

15.12.2014

Исполнение

Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой в 18:30 последнего дня заключения Контракта.

Шаг цены

10

Стоимость шага цены, руб

8,568

Нижний лимит

99 310

Верхний лимит

111 990

Расчетная цена
последнего клиринга

105 650

Сбор за регистрацию сделки, руб.

2

Сбор за скальперскую сделку, руб.

1

Сбор за адресную сделку, руб.

2

Сбор за исполнение контракта, руб.

2

Гарантийное обеспечение (ГО, руб.)

11 842,37

Данные по ГО на

29.10.2014

Фиксация курса валюты
для дневного клиринга

13:45 МСК

Фиксация курса валюты
для вечернего клиринга

18:30 МСК

Заключая сделки с фьючерсами на индекс РТС, участники торгов принимают на себя обязательства оплатить или получить разницу (вариационную маржу) между ценой сделки и ценой исполнения фьючерсного контракта. Цена исполнения определяется исходя из среднего значения индекса РТС за последний час торгов в последний день торгов по фьючерсу.

Последним торговым днем, в ходе которого может быть заключен контракт, является 15-е число месяца исполнения контракта. Если на этот день выпадает выходной, то датой экспирации назначается следующий торговый день.

Фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году. Маркетмейкерами по этому инструменту были компании «Тройка-Диалог» и «КИТ-Финанс». Развитию торговли фьючерсными контрактами на индекс РТС в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была одной из самых востребованных бумаг среди биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО ЕЭС и «Газпрома» на фьючерс РТС.




Теги: ф



Вернуться к списку терминов

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • На стиле: куда пойти постричься финансисту
    Автор: Александра Печеневская 23.02.2018
    411

    И почему некоторые его коллеги тратят тысячи рублей на уход за своей прической и бородой.more

  • ЦБ опубликовал предложения профсообщества по регулированию финрынка
    Financial One 22.02.2018
    332

    Предложения также направлены на совершенствование инфраструктуры и инструментов рынка ценных бумаг и товарного рынка, повышение прозрачности финансового рынка посредством стандартизации раскрытия информации.more

  • ЦБ назвал источники позитива для финансового рынка в январе
    Financial One 22.02.2018
    321

    Начало 2018 года было позитивным для российского финансового рынка. Этому способствовал глобальный рост спроса на риск со стороны инвесторов и продолжение ралли на рынке нефти. Иностранные инвесторы увеличивали вложения в рублевые активы на валютном и фондовом рынках.more

  • На американском рынке предстоит интересный день
    Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 22.02.2018
    317

    Сегодня нас ждет очень интересный день. Прежде всего будет интересно посмотреть на реакцию участников рынка после вчерашнего вечернего достаточно скоростного спуска. Что это было – локальная чисто эмоциональная реакция участников рынка на вышедшие «минутки» или же начало новой волны распродаж. Ответа на этот вопрос пока нет, но мы его должны получить в том числе и сегодня.more

  • Рубль может проверить на прочность уровень 57 за доллар
    Том Левинсон и Юрий Попов, Sberbank CIB 22.02.2018
    918

    Сегодня рубль должен продемонстрировать опережающую динамику относительно корзины прочих валют развивающихся рынков. Если пара USD/RUB останется без изменений на уровне 56,7, это можно будет считать хорошим результатом для рубля. more