Фьючерс на индекс РТС (фьючерс РТС)
Фьючерс на индекс РТС — биржевой инструмент, в основе которого лежит фондовый индекс РТС, отражающий динамику 50 акций российских эмитентов. Покупка этого фьючерса аналогична созданию портфеля из 50 акций, входящих в базу расчета данного индикатора.
Обозначение (код) фьючерсного контракта формируется по следующим правилам: RTS-<месяц исполнения>.<год исполнения>. Таким образом, код RTS-9.14 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается в сентябре 2014 года.
В торговых терминалах нужный контракт находится по следующей комбинацией букв:
RIH + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в марте (например, RIH4)
RIM + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в июне
RIU + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в сентябре
RIZ + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в декабре
К характерным чертам фьючерса на индекс РТС относительно высокую ликвидность, минимальные комиссии и высокую волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
Цена фьючерсного контракта в ходе торгов при подаче заявки указывается в пунктах за лот. Стоимость одного пункта составляет 1% от стоимости одного пункта индекса РТС, то есть $0,02. Минимальный шаг цены равен 10 пунктам. Его стоимость рассчитывается в рублях и составляет $0,2 по курсу доллара США к российскому рублю.
Характеристика фьючерса на индекс РТС на 29 октября 2014 года (данные Мосбиржи)
|
Полный код контракта |
RTS-12.14 |
|
Краткий код |
RIZ4 |
|
Наименование контракта |
Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
|
Вид контракта |
Фьючерс |
|
Тип контракта |
Расчетный |
|
Лот |
1 |
|
Котировка |
п. |
|
Начало обращения |
20.11.2012 |
|
Последний день обращения |
15.12.2014 |
|
Дата исполнения |
15.12.2014 |
|
Исполнение |
Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой в 18:30 последнего дня заключения Контракта. |
|
Шаг цены |
10 |
|
Стоимость шага цены, руб |
8,568 |
|
Нижний лимит |
99 310 |
|
Верхний лимит |
111 990 |
|
Расчетная цена
последнего клиринга
|
105 650 |
|
Сбор за регистрацию сделки, руб. |
2 |
|
Сбор за скальперскую сделку, руб. |
1 |
|
Сбор за адресную сделку, руб. |
2 |
|
Сбор за исполнение контракта, руб. |
2 |
|
Гарантийное обеспечение (ГО, руб.) |
11 842,37 |
|
Данные по ГО на |
29.10.2014 |
|
Фиксация курса валюты
для дневного клиринга
|
13:45 МСК |
|
Фиксация курса валюты
для вечернего клиринга
|
18:30 МСК |
Заключая сделки с фьючерсами на индекс РТС, участники торгов принимают на себя обязательства оплатить или получить разницу (вариационную маржу) между ценой сделки и ценой исполнения фьючерсного контракта. Цена исполнения определяется исходя из среднего значения индекса РТС за последний час торгов в последний день торгов по фьючерсу.
Последним торговым днем, в ходе которого может быть заключен контракт, является 15-е число месяца исполнения контракта. Если на этот день выпадает выходной, то датой экспирации назначается следующий торговый день.
Фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году. Маркетмейкерами по этому инструменту были компании «Тройка-Диалог» и «КИТ-Финанс». Развитию торговли фьючерсными контрактами на индекс РТС в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была одной из самых востребованных бумаг среди биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО ЕЭС и «Газпрома» на фьючерс РТС.
-
Курс рубля ускорил ростДмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 18.05.2026
84
Рубль открылся с заметным гэпом вверх к юаню и до середины торгов укреплялся. Пара CNY/RUB опускалась немного ниже уровня 10,6 руб. впервые с начала 2023 г. Затем произошла коррекция, но российская валюта остается в хорошем плюсе.more
-
Восходящий тренд на мировых фондовых рынках начинает замедлятьсяАналитики ФГ «Финам» 18.05.202685
Мировые рынки акций преимущественно снизились на прошлой неделе, хотя американские индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов в очередной раз обновили исторические максимумы. В ситуации на Ближнем Востоке никаких позитивных подвижек так и не произошло, и внимание инвесторов было направлено на макроданные, которые выходили весьма неоднородными. Так, неплохие апрельские данные по промпроизводству и розничным продажам в США указали на сохраняющуюся устойчивость американской экономики, однако также было зафиксировано резкое ускорение инфляции в стране из-за удорожания энергоносителей. Между тем усиление инфляционного давления наблюдается также в Китае, Европе, Индии, что увеличивает вероятность ужесточения монетарной политики ведущими центробанками. more
-
Как апрельская инфляция повлияет на ключевую ставку ЦБ РФ?Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 18.05.2026123
По данным Росстата, в апреле рост индекса потребительских цен замедлился с 5,86% до 5,56% год к году и с 0,6% до 0,14% месяц к месяцу. В середине весны в России, как правило, прекращает действовать фактор повышенной плодоовощной инфляции. Н этот раз влияние этой тенденции было особенно выраженным.more
-
Акции ТМК ждут обнадеживающих новостей из КитаяЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 18.05.2026146
Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс, получая поддержку от настроений в отдельных акциях. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 0,27%, до 2641,25 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,28%, до 1137,82 пункта.more
-
Экономика РФ продолжает охлаждатьсяВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 18.05.2026146
По данным Росстата, ВВП России в первом квартале снизился на 0,2% г/г. Эта динамика является реакцией экономики на высокую стоимость заимствований, жесткие кредитные условия и охлаждение потребительского спроса. Замедление пришло на смену уверенному росту 2023–2024 годов. Главная задача властей в этих условиях не допустить разгона инфляции и при этом не свести на нет деловую активность высокой ключевой ставкой.more