Фьючерс на индекс РТС (фьючерс РТС)
Фьючерс на индекс РТС — биржевой инструмент, в основе которого лежит фондовый индекс РТС, отражающий динамику 50 акций российских эмитентов. Покупка этого фьючерса аналогична созданию портфеля из 50 акций, входящих в базу расчета данного индикатора.
Обозначение (код) фьючерсного контракта формируется по следующим правилам: RTS-<месяц исполнения>.<год исполнения>. Таким образом, код RTS-9.14 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается в сентябре 2014 года.
В торговых терминалах нужный контракт находится по следующей комбинацией букв:
RIH + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в марте (например, RIH4)
RIM + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в июне
RIU + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в сентябре
RIZ + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в декабре
К характерным чертам фьючерса на индекс РТС относительно высокую ликвидность, минимальные комиссии и высокую волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
Цена фьючерсного контракта в ходе торгов при подаче заявки указывается в пунктах за лот. Стоимость одного пункта составляет 1% от стоимости одного пункта индекса РТС, то есть $0,02. Минимальный шаг цены равен 10 пунктам. Его стоимость рассчитывается в рублях и составляет $0,2 по курсу доллара США к российскому рублю.
Характеристика фьючерса на индекс РТС на 29 октября 2014 года (данные Мосбиржи)
|
Полный код контракта |
RTS-12.14 |
|
Краткий код |
RIZ4 |
|
Наименование контракта |
Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
|
Вид контракта |
Фьючерс |
|
Тип контракта |
Расчетный |
|
Лот |
1 |
|
Котировка |
п. |
|
Начало обращения |
20.11.2012 |
|
Последний день обращения |
15.12.2014 |
|
Дата исполнения |
15.12.2014 |
|
Исполнение |
Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой в 18:30 последнего дня заключения Контракта. |
|
Шаг цены |
10 |
|
Стоимость шага цены, руб |
8,568 |
|
Нижний лимит |
99 310 |
|
Верхний лимит |
111 990 |
|
Расчетная цена
последнего клиринга
|
105 650 |
|
Сбор за регистрацию сделки, руб. |
2 |
|
Сбор за скальперскую сделку, руб. |
1 |
|
Сбор за адресную сделку, руб. |
2 |
|
Сбор за исполнение контракта, руб. |
2 |
|
Гарантийное обеспечение (ГО, руб.) |
11 842,37 |
|
Данные по ГО на |
29.10.2014 |
|
Фиксация курса валюты
для дневного клиринга
|
13:45 МСК |
|
Фиксация курса валюты
для вечернего клиринга
|
18:30 МСК |
Заключая сделки с фьючерсами на индекс РТС, участники торгов принимают на себя обязательства оплатить или получить разницу (вариационную маржу) между ценой сделки и ценой исполнения фьючерсного контракта. Цена исполнения определяется исходя из среднего значения индекса РТС за последний час торгов в последний день торгов по фьючерсу.
Последним торговым днем, в ходе которого может быть заключен контракт, является 15-е число месяца исполнения контракта. Если на этот день выпадает выходной, то датой экспирации назначается следующий торговый день.
Фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году. Маркетмейкерами по этому инструменту были компании «Тройка-Диалог» и «КИТ-Финанс». Развитию торговли фьючерсными контрактами на индекс РТС в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была одной из самых востребованных бумаг среди биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО ЕЭС и «Газпрома» на фьючерс РТС.
-
«МД Медикал» усиливает позиции: покупка Ильинской больницы должна поддержать рост бизнеса. Дайджест FomagАндрей Ададуров 14.07.2026
7
«МД Медикал Груп» объявила о приобретении Ильинской больницы в Московской области за 8,5 млрд рублей с учетом долга. Практически все аналитики рассматривают сделку как важный шаг в реализации стратегии по развитию многопрофильной медицины и расширению госпитального бизнеса. Покупка позволит группе получить готовый медицинский комплекс, избежать длительного строительства и увеличить масштаб бизнеса.more
-
Российский рынок стабилизируется на фоне ралли цен на нефтьЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 14.07.2026113
Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом после вчерашних продаж стабилизируются, а цены на нефть на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке продолжают ралли. Котировки золота после пробоя психологически важной отметки пытаются удержаться выше 4000 долл/унц.more
-
Нефть поддержит рубльБогдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 14.07.2026134
В понедельник, на фоне неуверенности инвесторов в стабильности роста цен на нефть, рубль не смог перейти к укреплению. Так, к окончанию сессии юань прибавил 0,1%, закончив торги чуть выше 11,3 рубля.more
-
Российский фондовый рынок пытается продолжить вчерашний ростНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 14.07.2026129
Во вторник, 14 июля, российский фондовый рынок начал утренние торги небольшим повышением. Индекс Московской биржи в моменте показывает рост на 0,44%, находясь на отметке выше 2170 пунктов. Накануне торги основной сессии завершились в плюсе, рост индекса составил почти 0,9%. В основном причиной роста рынка на утренней сессии, как и накануне, стал возобновившийся рост мировых цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил накануне, что ситуация с обеспечением населения и бизнеса топливом сложная, но контролируемая.more
-
Индекс МосБиржи вновь попытается преодолеть отметку 2200 пунктовБогдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 14.07.2026185
В понедельник в рамках высоковолатильной сессии российский фондовый рынок перешёл к росту на поддержке со стороны динамики цен на нефть. Однако у рынка не получилось продемонстрировать сильный подъем - по итогам всех сессий относительно уровней пятничного закрытия индекс МосБиржи прибавил лишь 1,3%, закончив торги в районе 2170 пунктов. При этом в ходе сессии рынок тестировал отметку 2200 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением, однако так и не смог закрепиться выше. Отмечаем рост оборотов - суммарный объем торгов акциями из индекса МосБиржи по итогам всех сессий составил 91 млрд рублей против 64 млрд рублей в пятницу.more