Фьючерс на индекс РТС (фьючерс РТС)
Фьючерс на индекс РТС — биржевой инструмент, в основе которого лежит фондовый индекс РТС, отражающий динамику 50 акций российских эмитентов. Покупка этого фьючерса аналогична созданию портфеля из 50 акций, входящих в базу расчета данного индикатора.
Обозначение (код) фьючерсного контракта формируется по следующим правилам: RTS-<месяц исполнения>.<год исполнения>. Таким образом, код RTS-9.14 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается в сентябре 2014 года.
В торговых терминалах нужный контракт находится по следующей комбинацией букв:
RIH + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в марте (например, RIH4)
RIM + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в июне
RIU + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в сентябре
RIZ + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в декабре
К характерным чертам фьючерса на индекс РТС относительно высокую ликвидность, минимальные комиссии и высокую волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
Цена фьючерсного контракта в ходе торгов при подаче заявки указывается в пунктах за лот. Стоимость одного пункта составляет 1% от стоимости одного пункта индекса РТС, то есть $0,02. Минимальный шаг цены равен 10 пунктам. Его стоимость рассчитывается в рублях и составляет $0,2 по курсу доллара США к российскому рублю.
Характеристика фьючерса на индекс РТС на 29 октября 2014 года (данные Мосбиржи)
|
Полный код контракта |
RTS-12.14 |
|
Краткий код |
RIZ4 |
|
Наименование контракта |
Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
|
Вид контракта |
Фьючерс |
|
Тип контракта |
Расчетный |
|
Лот |
1 |
|
Котировка |
п. |
|
Начало обращения |
20.11.2012 |
|
Последний день обращения |
15.12.2014 |
|
Дата исполнения |
15.12.2014 |
|
Исполнение |
Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой в 18:30 последнего дня заключения Контракта. |
|
Шаг цены |
10 |
|
Стоимость шага цены, руб |
8,568 |
|
Нижний лимит |
99 310 |
|
Верхний лимит |
111 990 |
|
Расчетная цена
последнего клиринга
|
105 650 |
|
Сбор за регистрацию сделки, руб. |
2 |
|
Сбор за скальперскую сделку, руб. |
1 |
|
Сбор за адресную сделку, руб. |
2 |
|
Сбор за исполнение контракта, руб. |
2 |
|
Гарантийное обеспечение (ГО, руб.) |
11 842,37 |
|
Данные по ГО на |
29.10.2014 |
|
Фиксация курса валюты
для дневного клиринга
|
13:45 МСК |
|
Фиксация курса валюты
для вечернего клиринга
|
18:30 МСК |
Заключая сделки с фьючерсами на индекс РТС, участники торгов принимают на себя обязательства оплатить или получить разницу (вариационную маржу) между ценой сделки и ценой исполнения фьючерсного контракта. Цена исполнения определяется исходя из среднего значения индекса РТС за последний час торгов в последний день торгов по фьючерсу.
Последним торговым днем, в ходе которого может быть заключен контракт, является 15-е число месяца исполнения контракта. Если на этот день выпадает выходной, то датой экспирации назначается следующий торговый день.
Фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году. Маркетмейкерами по этому инструменту были компании «Тройка-Диалог» и «КИТ-Финанс». Развитию торговли фьючерсными контрактами на индекс РТС в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была одной из самых востребованных бумаг среди биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО ЕЭС и «Газпрома» на фьючерс РТС.
-
Риски дальнейшего ослабления рубля в августе сохраняютсяАлександр Потавин, аналитик ФГ «Финам» 04.08.2026
21
По итогам июля курс доллара поднялся до отметки 79,3 руб. против уровня 78,7 руб. в конце июня. Это означает, что рубль ослаб за июль на 0,75%, против падения курса на 11% по итогам июня. В начале этого месяца рубль продолжил слабеть и 4 августа пара USD/RUB поднялась до 80,90 руб. — максимум с начала апреля.more
-
Аналитики Freedom Global повысили прогнозную цену по акциям Middlesex Water Company до $56Аналитики Freedom Global 04.08.2026113
Middlesex Water Company (MSEX) представила сильные результаты за II кв. 2026 г.: разводненная прибыль на акцию выросла на 31,7% г/г, до $0,79, и превысила нашу оценку на 23,8%. Результаты были обеспечены повышением тарифов в штатах Нью-Джерси и Делавэр, ростом оптового спроса и более высоким потреблением со стороны клиентов. more
-
На мировых рынках преобладает положительная динамикаСергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам» 04.08.2026146
Во вторник, 4 августа, мировые фондовые индексы показывают преимущественно положительную динамику. Локально поводом для новой волны роста стала деэскалация на Ближнем Востоке. На выходных Трамп заявил, что отменил сильный удар по Ирану, чтобы дать очередной шанс переговорам. С тех пор стороны действительно приостановили удары, но активных переговоров пока не ведется.more
-
На фондовом рынке низкая активность продавцов и покупателейНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 04.08.2026154
Во вторник, 4 августа, российский фондовый рынок с самого открытия торгов проводит день в минусе, торги идут вяло и на низких объёмах. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи снизился на 0,68%, а долларовый РТС – на 0,7%.more
-
Баффет раскрыл причины инвестиций в Alphabet. Что делает Google привлекательнее многих ИИ-компаний?Ксения Малышева 04.08.2026196
Инвестиции Berkshire Hathaway в Alphabet стали одной из самых обсуждаемых сделок последних месяцев. После смены руководства многие инвесторы предполагали, что решение о покупке акций Google принял новый генеральный директор Berkshire Hathaway Грег Абель.more