Мероприятия и спецпроекты / Financial One

26.08-30.08 вебинар «Ротация бумаг между алгоритмами по стадиям волатильности»

4288

Начало в 20.00 мск

Ведущий: Алексей Ван

Программа

День 1. Введение в стадии волатильности.

  • Зачем это нужно. Способы распределения бумаг по стадиям волатильности.

  • В практической части скачаем OsEngine с ГитХаб и загрузим исторические данные, для дальнейших тестов.

День 2. Выбор бумаг в торговлю по моноиндикаторам.

  • Самый простой способ определить, что сейчас происходит с бумагой, растёт ли движение по ней или замедляется.

  • Теория. Индикатор ATR.

  • Практика. Запустим тестер и посмотрим, как фильтровать с его помощью точки входа, чтобы алгоритм входил в позиции только во время ускорения движения инструмента на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.

День 3. Выбор бумаг в торговлю по моноиндикаторам.

  • Усреднённая внутридневная волатильность в процентах.

  • Похожий на предыдущий способ определять стадию волатильности у инструмента по спец-индикатору усреднённой внутридневной волатильности и его производным.

  • Теория. Индикатор Volatility Base, Volatility Average и Volatility Stages.

  • Практика. Запустим тестер и посмотрим, как фильтровать с его помощью точки входа, чтобы алгоритм входил в позиции только во время ускорения движения инструмента на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.

День 4. Выбор бумаг в торговлю сравнительный. Все ко всем.

Сложный способ анализа всего спектра бумаг на рынке, при котором мы сравниваем их ускорения друг к другу по значению индикатора RSI.

  • Теория. Индикатор RSI. Скринер и то, как в OsEngine смотреть всю площадку одновременно.

  • Практика. Запустим тестер и посмотрим, как это работает на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.

День 5. Выбор бумаг в торговлю сравнительный. Все к индексу. Отношение внутридневной волатильности бумаги к индексу.

Самый сложный подход к определению стадии волатильности бумаги, при котором мы рассматриваем ускорение индекса с площадки к каждой отдельной бумаги.

Определяем, насколько конкретная бумага агрессивно двигается относительно индекса.

  • Теория. Индексы и как их строить. Механизм сравнения бумаг с индексом.

  • Практика. Запустим тестер и посмотрим, как это работает. На отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.

 

Участие бесплатное

Количество мест ограничено

Зарегистрироваться: https://clck.ru/3CgdUT

 





Популярное

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • С чем связан обвал акций МКПАО «Циан»?
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 27.10.2025 19:19
    390

    Сегодня на фоне падения российского фондового рынка сильнее рынка падают акции МКПАО «Циан», подешевевшие на 4,6%, до 617,2 руб. за бумагу. Сегодня с утра при открытии торгов акции «Циана» устремились вниз, в течение дня бумага проваливалась даже на 10%, но во второй половине дня падение замедлилось. more

  • Семейную ипотеку будет получить в 2026 году ещё сложнее
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 27.10.2025 19:10
    380

    В России льготная программа семейной ипотеки может превратиться в «привилегированную». Она станет доступны меньшему числу даже тех семей, которые имеют право на участие в программе. По инициативе Минфина РФ с 1 февраля 2026 года одна российская семья больше не сможет взять в банке больше одного ипотечного кредита по программе семейной ипотеки.more

  • Заседание ЦБ РФ. Снижение с ужесточением
    Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 27.10.2025 17:09
    460

    В пятницу Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 бп — до 16,5% годовых, сократив таким образом шаг снижения по сравнению с заседанием в сентябре, когда ставка потеряла 100 бп. Решение по ставке ЦБ сопроводил, как и ранее, нейтральным сигналом, указав на зависимость дальнейшего движения ставки от «устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». more

  • Глава ЕЦБ Кристин Лагард: «Мировая экономика переживает структурную трансформацию, вызванную торговыми войнами и бурным развитием ИИ»
    Автор: Яна Кудрявцева 27.10.2025 17:05
    425

    Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью программе «Face the Nation» отметила, что мировая экономика вступила в период глубокой структурной трансформации. По словам Лагард, этот процесс движим сразу двумя мощными факторами – изменением торговой карты мира из-за тарифных войн и стремительным развитием искусственного интеллекта.
    more

  • Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция, решение по ставке ЦБ РФ, ВЭБ.РФ, ЮГК, Ростелеком, АБЗ-1, Акрон, ХК Новотранс
    Аналитики банка «Синара» 27.10.2025 16:25
    445

    По итогам недели изменения на рынке ОФЗ оказались разнонаправленными: короткие бумаги уменьшились в доходности, а средне- и долгосрочные, напротив, заметно прибавили. Двухлетний выпуск 26232 снизился в доходности на 42 б. п. до 14,5%, а десятилетняя серия 26245 подросла на 35 б. п до 15,1%. Индекс RGBI потерял 0,92%, опустившись до 114,7 п., его доходность увеличилась на 14 б. п. до 14,9%.more

Все публикации