Автор: Марина Хатаева
Подошел к логическому завершению очередной конкурс «Лучший частный инвестор», на этот раз проводившийся силами двух российских площадок – ММВБ и РТС, которые к моменту выхода журнала из печати уже будут объединены в одно юридическое лицо. Биржевое состязание в этом году имело немало нововведений, от того следить за его результатами было вдвойне интереснее.
В данной статье попытаемся осветить наиболее занимательные итоги конкурса на момент окончания сессии 9 декабря, думается, расклад сил за последнюю неделю соревнования не претерпит существенных изменений. При подведении результатов видится вполне логичным проводить сравнение с прошлогодним состязанием, учитывая, что последнее стало, без сомнения, успешным. Сразу стоит отметить, что главным отличием и одновременно находкой организаторов в этом году стало определение абсолютного победителя по доходу в рублях. Это позволило оживить конкурс, обострить борьбу и привлечь к нему пристальное внимание новых категорий участников. В то же время, не остались без внимания и материального стимулирования участники, продемонстрировавшие высокую доходность.
Синергетический эффект
Безусловно, прошедший конкурс можно смело признать крайне успешным проектом и по многим другим причинам, вряд ли у кого-то могут возникнуть сомнения относительно такой оценки. Об этом свидетельствуют как индивидуальные достижения конкурсантов, так и общее их число, превысившее 1450 трейдеров против немногим более 1300 инвесторов годом ранее. Большим представительством в ЛЧИ отметились и брокеры, коих насчиталось 38 против 26-ти годом ранее. Однако есть и небольшая ложка дегтя: участники срочного рынка, как обычно, проявили неподдельный интерес к ЛЧИ, чего нельзя сказать о трейдерах рынка акций ММВБ, которые пока подключились к состязанию не в полную силу. Очевидно, потенциал рынка акций куда более впечатляющий, и есть все основания полагать, что в следующем году он будет раскрыт полностью. Тем более, что к этому моменту организатором соревнования будет выступать Объединенная биржа в полном смысле этого слова. Пока же, на 9-е декабря, операции с акциями совершало около 300 конкурсантов.
В очередной раз итоги ЛЧИ подтверждают, что отечественный финансовый рынок год от года эволюционирует как с точки зрения роста профессионального уровня участников, эффективности операций и их благосостояния, так и развития линейки торгуемых инструментов, а также устранения рыночных неэффективностей. Так, совокупная стартовая сумма участников топ-100 рейтинга по доходности в процентах в 2011 году составила свыше 52 млн рублей, а в 2010-м – 46 млн. Аналогичные показатели для первой сотни списка лидеров по доходу в рублях составили 165 млн и 151 млн соответственно. Еще больший прогресс наблюдается в увеличении доходов конкурсантов: первая сотня рейтинга по доходу в рублях заработала 124 млн рублей в 2011 году (102 млн без учета номинантов на звание лучшего трейдера мультимиллионера) против 87 млн в 2010-м. Что касается суммарного финансового результата всех конкурсантов, в этом году можно констатировать значимое улучшение данного показателя. Участники состязания отняли у рынка 52 млн рублей, тогда как годом ранее они проиграли ему 65 млн (даже без учета максимального проигрыша прошлого года в 45 млн участника DMA-DIRECT сумма остается отрицательной). При этом выросло количество успешных трейдеров: в плюсе чуть более 600 конкурсантов против 489 в прошлом году (42% и 37% соответственно от общего числа претендентов).
Быстрее, выше, сильнее… разнообразнее
Остановимся подробнее на индивидуальных результатах участников состязания. Можно констатировать, что предыдущие достижения за все годы проведения ЛЧИ остались далеко позади. Так, Лучший частный инвестор 2011 (ник UnitedTraders.com) превзошел результат лидера по доходу в рублях в 2010 году (bablozlo) на 3 млн рублей (10,5 млн на 9 декабря против 7,6 млн). Аналогичная картина наблюдается и в рейтинге по доходности в процентах, где казавшийся невероятным прошлогодний рекорд robot_Panda (8 026,78%) превзойден участником robot_PRADA (10 246,32% на 9 декабря).
Рис. 1. Динамика дохода в рублях лидеров ЛЧИ 2011 на 9 декабря
Источник: сайт конкурса
Причем, рекорд по доходности мог быть и куда более впечатляющим, если бы не досадная ошибка конкурсанта UnitedTraders.com, который в начале биржевой гонки ошибочно увеличил стартовую сумму до 153 тыс. рублей (по словам самого трейдера). Тем обиднее, что гарантийное обеспечение было заблокировано не под открытые позиции, а под заявки. Но конкурс имеет единые правила, действующие для всех, и исключений здесь быть не может. Это в очередной раз свидетельствует о необходимости быть в тонусе на протяжении всего состязания, не теряя максимальной концентрации. Если бы не этот промах, конкурсант претендовал бы и на звание лучшего в категории доходности в процентах, взяв оба главных титула впервые за историю проведения ЛЧИ. При этом его результат достиг бы фантастической отметки в 20 000%!
Интрига в борьбе за звание абсолютного победителя сохранялась вплоть до последних дней состязания. Лишь в начале декабря, то есть на финишной прямой, UnitedTraders.com сумел обойти лидировавшего до того robot_Brochet, который занял в итоге второе место по доходу в рублях. О последнем стоит сказать больше, поскольку данный участник своим резвым стартом и прекрасными результатами заставил говорить о себе как о безоговорочном лидере. Основным используемым в торговле инструментом для него стал лишь недавно появившийся на FORTS фьючерс на индекс ММВБ. При этом конкурсант в ходе борьбы кардинально менял стратегию, но не изменил любимому контракту. Если в первые дни он занял крупную направленную позицию, превышавшую 500 контрактов, то позднее, прокатившись на существенном движении фьючерса и «сняв сливки», он перепрофилировался в специалиста по арбитражу «фьючерс на индекс ММВБ против корзины фьючерсов на акции». Подобная универсальность действительно впечатляет. А эффективность его операций свидетельствует, в том числе, и о том, что у используемого им инструмента весьма радужные перспективы. Правда, были среди участников и те, кто не самым удачным образом использовал в рамках конкурса данный контракт. Например, robot_Esturgeon, проводивший обратные операции с MIX-12.11в начале октября, что и обусловило большую часть просадки его счета.
Старые друзья
Радует конкурс и некоторой стабильностью - постоянным представительством ряда героев. Наглядный пример тому - Ipatiy Karenin, принимающий участие в ЛЧИ уже в третий раз. Причем, второй год подряд он берет номинацию «Лучший валютный трейдер», являя собой опровержение сразу двух распространенных рыночных постулатов. Как оказалось, во-первых, стабильный заработок с применением одной стратегии, не претерпевающей существенных изменений, вполне возможен, а во-вторых, ручной трейдинг по-прежнему может являться источником достойного дохода. И пусть его показатели как в процентах приращения счета (880% против 2180%), так и в абсолютном доходе (450 тыс. рублей против 1,2 млн) не столь впечатляющи, как годом ранее, но результат достигнут. К слову, подобное сокращение доходности может быть связано с ростом ликвидности валютных фьючерсов и, как следствие, выходом на этот рынок универсальных высокочастотных роботов. Возможно, именно поэтому в текущем году номинация «Лучший валютный трейдер» представлена лишь 31-м конкурсантом (38 годом ранее).
Также завсегдатаем ЛЧИ можно считать талантливого алготрейдера Антона Ерешко (robot_aspirant). Хотя продвинуться в итоговой таблице на этот раз ему не удалось, и он второй год к ряду финишировал на 3-м месте в категории доходность в процентах, поступательное движение налицо как в относительном (доходность за последние 3 конкурса – 1107%, 3987% и 6033%), так и в абсолютном выражении. Готовность ежегодно публично демонстрировать свои торговые результаты заслуживает восхищения.
Неподдельный интерес вызывает лидер новой номинации «Лучший трейдер мультимиллионер» PFP-invest, удвоивший за время проведения конкурса свой внушительный счет объемом 12 млн рублей. Кстати, в прошлом году под тем же брокером выступал участник со схожим ником PFP. Но его результаты (потеря 9,3 млн рублей или почти 30% от счета) вряд ли можно считать положительными. В любом случае, крайне интересно следить за торговлей столь крупного участника, подтверждающей, что срочный рынок и фьючерс на индекс РТС, в частности, вполне подходят для работы с депозитом практически любого объема.
Табл. 1. Основные торговые показатели лидеров конкурса ЛЧИ на 9 декабря
Источник: сайт РТС
Люди и роботы
Вот уже который год в центре околоконкурсных обсуждений выделяется тема противостояния роботов и людей. Можно смело признать, что текущее соревнование не принесло облегчения сторонникам ручной торговли, даже несмотря на то, что во главу угла организаторами был поставлен доход в денежном эквиваленте. На этот раз роботы, ловко приспособившись к новым условиям, одержали первенство на всех фронтах, то есть в обеих категориях рейтинга (см. табл. 1). Думается, ни у кого нет сомнений в том, что UnitedTraders.com, совершивший в ходе конкурса более 1,5 млн сделок, но не имеющий в нике признака «robot», не торгует руками. Да и, если опираться на формальный признак, представительство автоматизированных систем на конкурсе увеличилось за год с 76 до 91 участника. Несмотря на это, люди не сдаются, ведь в топ-5 есть такие успешные трейдеры, как Arsen, AnGri, azhuravlev, которые смотрятся вполне достойно на фоне «машин».
Радужные перспективы
Опыт этого года показал, что организаторам конкурса не стоит бояться изменений, вносимых в правила проведения. Конкурс – это не священное животное, эксперименты здесь допускаются, более того, они приводят к росту интереса к нему со стороны большего числа участников и наблюдателей. Тем более, на отечественном рынке появляется все больше по-настоящему профессиональных участников, которые умеют приспосабливаться к любым рыночным реалиям, что уж говорить о правилах этого состязания. И, конечно же, в следующий раз мы будем ждать синергетического эффекта от объединения, надеясь на захватывающую борьбу, обилие стратегий, существенный рост масштабов и количества участников. Главное, чтобы конкурс «Лучший частный инвестор», как и прежде, оставался источником вдохновения дня многих российских трейдеров.