27.04.2012 14:31
В четверг, 26 апреля, в здании ММВБ-РТС на Воздвиженке Группа компаний "Алор" представила разработанное совместно с TSLab торговое решение для клиентов под названием "Алор-робот".
Суть проста: клиент может выбрать одну из предложенных автоматизированных торговых стратегий для работы на собственном счете, после чего ему останется просто наблюдать за результатами работы алгоритма. Такой подход не требует от клиента глубокого понимания рынка и исключает психологический фактор из процесса торговли.
Слушателям были представлены два семейства недавно разработанных стратегий для работы с фьючерсом на индекс РТС: пять стратегий на 30-минутном таймфрэйме и пять - на часовом. Стратегии внутри групп близки по своим параметрам и разделены лишь с целью недопущения сильной концентрации капитала внутри одного алгоритма, что может привести к заметному влиянию на рынок. Расчетная доходность по итогам 2011 года без использования эффекта "плеча" колеблется в интервале 90-125% при максимальной просадке от 5 до 12%. При наибольшей загрузке торгового счета расчетная доходность по итогам прошлого года для некоторых стратегий превышает 1500% годовых. Представленные алгоритмы в среднем совершают одну сделку в день.
Согласно оценке разработчиков, каждая из стратегий в состоянии "переварить" до 100-150 контрактов на индекс РТС без какого бы то ни было заметного влияния на рынок, при этом число близких по параметрам алгоритмов внутри одной группы легко может быть доведено как минимум до сотни. Таким образом, общая капиталоемкость группы схожих стратегий составляет как минимум 100-150 млн рублей в расчете на размер ГО, или до полутора миллиардов рублей в расчете на номинальный объем позиции, что для нашего рынка и такого рода стратегий довольно много.
При желании клиент может комбинировать предложенные стратегии в различных вариантах в зависимости от собственного взгляда на рынок, применять несколько стратегий одновременно.
Параллельно с запуском проекта "Алор-робот" компания продолжает вести разработку новых стратегий в рамках этого предложения. В частности, в скором времени "Алор" рассчитывает представить алгоритмы, работающие на 5-минутных интервалах.
Автор: Денис Емельянов, обозреватель F&O
Фото: Денис Емельянов