24 февраля 2018 (суббота) в 16:00 в Allderivatives Cafe | Школа срочного рынка состоится встреча с к.э.н. Александром Диденко на тему: "Портфель по Блэку-Литтерману: как примирить активный трейдинг и гипотезу эффективного рынка". На встрече будет обсуждаться “каноническая” модель, предложенная Блэком и Литтерманом в 1992 году в период их работы в Goldman Sachs; основные модификации модели, и также тонкости оценивания/калибровки параметров модели. В обсуждениях мы постараемся придерживаться принципов технического минимализма (т.е. писать формулы только тогда, когда это неизбежно), а вместо этого – иллюстрировать мысль бэктестами на российском рынке.
Регистрация на встречу: https://ntovavilov.timepad.ru/event/664849/